PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBOT с TYD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UBOT с TYD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD).

UBOT и TYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UBOT - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index (300%). Фонд был запущен 19 апр. 2018 г.. TYD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UBOT и TYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UBOT и TYD

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UBOT
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares		-15.29%13.42%12.02%72.59%-72.45%9.78%80.13%87.34%-71.27%
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X		-3.21%11.68%-13.89%-2.87%-43.32%-11.36%27.62%17.88%10.58%

Доходность по периодам

С начала года, UBOT показывает доходность -15.29%, что значительно ниже, чем у TYD с доходностью -3.21%.

UBOT

1 день
4.25%
1 месяц
-22.25%
С начала года
-15.29%
6 месяцев
-14.60%
1 год
24.15%
3 года*
7.48%
5 лет*
-11.48%
10 лет*
—

TYD

1 день
-0.14%
1 месяц
-6.09%
С начала года
-3.21%
6 месяцев
-4.30%
1 год
-1.57%
3 года*
-5.96%
5 лет*
-11.68%
10 лет*
-4.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares

Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X

Часто сравнивают с UBOT:
UBOT с BOTZUBOT с ROBOUBOT с AIQUBOT с ENTRUBOT с IWYUBOT с IRBOUBOT с QQQ
Часто сравнивают с TYD:
TYD с TMFTYD с TYOTYD с EDVTYD с UJBTYD с QQQTYD с SPYTYD с PEX

Сравнение комиссий UBOT и TYD

UBOT берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии TYD в 1.09%.

UBOT
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X

Доходность на риск

UBOT vs. TYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBOT
Ранг доходности на риск UBOT: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBOT: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBOT: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBOT: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBOT: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBOT: 2727
Ранг коэф-та Мартина
TYD
Ранг доходности на риск TYD: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYD: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYD: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYD: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYD: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYD: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBOT c TYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UBOTTYDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

-0.10

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

-0.02

+1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.00

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

-0.05

+0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.34

-0.11

+2.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBOT vs. TYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBOT на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа TYD равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBOT и TYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UBOTTYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

-0.10

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

-0.51

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

0.06

-0.18

Корреляция

Корреляция между UBOT и TYD составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBOT и TYD

Дивидендная доходность UBOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности TYD в 3.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UBOT
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares		1.10%0.78%1.45%0.65%0.00%2.25%15.83%0.55%0.33%0.00%0.00%0.00%
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X		3.13%2.97%3.10%2.71%0.55%0.00%9.80%0.92%1.10%0.01%6.84%1.65%

Просадки

Сравнение просадок UBOT и TYD

Максимальная просадка UBOT за все время составила -86.01%, что больше максимальной просадки TYD в -64.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBOT и TYD.

Загрузка...

Показатели просадок

UBOTTYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.01%

-64.28%

-21.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.90%

-10.99%

-24.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.90%

-59.84%

-23.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-64.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.98%

-57.93%

-1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.57%

-21.58%

-27.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.71%

5.21%

+5.50%

Волатильность

Сравнение волатильности UBOT и TYD

Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) имеет более высокую волатильность в 17.31% по сравнению с Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что UBOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UBOTTYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.31%

5.53%

+11.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.31%

9.59%

+25.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.93%

16.19%

+38.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.46%

22.95%

+29.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.60%

20.47%

+43.13%