PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBOT с PLTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UBOT с PLTR

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

UBOT (Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares) is Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index (300%), while PLTR (Palantir Technologies Inc.) is a stock. Over the past 5 years, UBOT returned -10.42%/yr vs 33.49%/yr for PLTR. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности UBOT и PLTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UBOT показывает доходность -4.70%, что значительно выше, чем у PLTR с доходностью -36.15%.

UBOT

1 день
-0.16%
1 месяц
-18.53%
С начала года
-4.70%
6 месяцев
-6.06%
1 год
21.26%
3 года*
6.07%
5 лет*
-10.42%
10 лет*
—

PLTR

1 день
-2.74%
1 месяц
-17.08%
С начала года
-36.15%
6 месяцев
-41.55%
1 год
-20.76%
3 года*
100.75%
5 лет*
33.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UBOT и PLTR

2026 (YTD)202520242023202220212020
UBOT
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares		-4.70%13.42%12.02%72.59%-72.45%9.78%38.21%
PLTR
Palantir Technologies Inc.		-36.15%135.03%340.48%167.45%-64.74%-22.68%135.50%

Correlation

The correlation between UBOT and PLTR is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г.

0.57

The correlation between UBOT and PLTR shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares

Palantir Technologies Inc.

Часто сравнивают с UBOT:
UBOT с BOTZUBOT с ROBOUBOT с IRBOUBOT с AIQUBOT с IWYUBOT с QQQUBOT с IUIT.L
Часто сравнивают с PLTR:
PLTR с BBAIPLTR с AMDPLTR с IONQPLTR с QQQPLTR с PLTYPLTR с SPYPLTR с NBIS

Доходность на риск

UBOT vs. PLTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBOT
Ранг доходности на риск UBOT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBOT: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBOT: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBOT: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBOT: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBOT: 1818
Ранг коэф-та Мартина
PLTR
Ранг доходности на риск PLTR: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTR: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTR: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTR: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTR: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTR: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBOT c PLTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UBOTPLTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.42
-0.40

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.94
-0.26

+1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

0.97

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.59

-0.46

+1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.76

-0.93

+2.69

UBOT vs. PLTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBOT на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа PLTR равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBOT и PLTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UBOT и PLTR

Максимальная просадка UBOT за все время составила -86.24%, примерно равная максимальной просадке PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBOT и PLTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UBOTPLTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.24%

-84.62%

-1.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.90%

-45.22%

+9.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.64%

-45.22%

-6.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.90%

-79.14%

-3.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.86%

-45.22%

-8.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.82%

-40.27%

-9.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.11%

22.24%

-10.13%

Волатильность

Сравнение волатильности UBOT и PLTR

Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и Palantir Technologies Inc. (PLTR) имеют волатильность 19.81% и 19.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UBOTPLTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.81%

19.25%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.84%

38.42%

+1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.77%

51.53%

-0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.52%

65.60%

-12.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.57%

69.71%

-6.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBOT и PLTR

Дивидендная доходность UBOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, тогда как PLTR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
PLTR
Palantir Technologies Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UBOT
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares		1.04%0.78%1.45%0.65%0.00%2.25%15.83%0.55%0.33%

Часто задаваемые вопросы

UBOT and PLTR have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UBOT has higher volatility (19.81%) compared to PLTR (19.25%). In terms of maximum drawdown, UBOT dropped -86.24% vs PLTR's -84.62%.

UBOT currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UBOT и PLTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор