PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UBOT с PLTR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UBOT с PLTR

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и Palantir Technologies Inc. (PLTR).

UBOT - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index (300%). Фонд был запущен 19 апр. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UBOT или PLTR.

Корреляция

Корреляция между UBOT и PLTR составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности UBOT и PLTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UBOT:

-0.31

PLTR:

6.73

Коэф-т Сортино

UBOT:

-0.09

PLTR:

5.00

Коэф-т Омега

UBOT:

0.99

PLTR:

1.68

Коэф-т Кальмара

UBOT:

-0.22

PLTR:

9.53

Коэф-т Мартина

UBOT:

-1.00

PLTR:

33.45

Индекс Язвы

UBOT:

17.01%

PLTR:

13.44%

Дневная вол-ть

UBOT:

55.46%

PLTR:

71.84%

Макс. просадка

UBOT:

-86.01%

PLTR:

-84.62%

Текущая просадка

UBOT:

-63.56%

PLTR:

-4.94%

Доходность по периодам

С начала года, UBOT показывает доходность -14.63%, что значительно ниже, чем у PLTR с доходностью 56.63%.

UBOT

С начала года

-14.63%

1 месяц

28.26%

6 месяцев

-24.78%

1 год

-17.18%

5 лет

8.83%

10 лет

N/A

PLTR

С начала года

56.63%

1 месяц

33.78%

6 месяцев

96.65%

1 год

475.05%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UBOT и PLTR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UBOT
Ранг риск-скорректированной доходности UBOT, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UBOT, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBOT, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBOT, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBOT, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBOT, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
PLTR
Ранг риск-скорректированной доходности PLTR, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PLTR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTR, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UBOT c PLTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UBOT на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа PLTR равного 6.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBOT и PLTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBOT и PLTR

Дивидендная доходность UBOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, тогда как PLTR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018
UBOT
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares		1.47%1.45%0.65%0.00%2.25%15.83%0.56%0.33%
PLTR
Palantir Technologies Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UBOT и PLTR

Максимальная просадка UBOT за все время составила -86.01%, примерно равная максимальной просадке PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBOT и PLTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UBOT и PLTR

Текущая волатильность для Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) составляет 13.81%, в то время как у Palantir Technologies Inc. (PLTR) волатильность равна 22.33%. Это указывает на то, что UBOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...