- ISIN
- US25460E5134
- CUSIP
- 25460E513
- Эмитент
- Direxion
- Дата выпуска
- 19 апр. 2018 г.
- Регион
- Developed Markets (Broad)
- Категория
- Robotics, Technology Equities
- С плечом
- 3x
- Отслеживаемый индекс
- Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index (300%)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $29M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности UBOT
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) снизился на 4.8% с начала года. Текущая цена акции UBOT — $24. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции UBOT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $581.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) показал доход в -4.79% с начала года и 26.83% за последние 12 месяцев.
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares
- 1 день
- -8.96%
- 1 месяц
- -18.60%
- С начала года
- -4.79%
- 6 месяцев
- -6.50%
- 1 год
- 26.83%
- 3 года*
- 6.04%
- 5 лет*
- -10.30%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность UBOT по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 апр. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.10%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.3 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2020 г. с доходностью +43.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -44.6%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении UBOT закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +36.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -32.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.15% | 8.34% | -28.67% | 32.18% | 8.36% | -18.19% | -4.79% | ||||||
| 2025 | 6.90% | -7.91% | -21.96% | -2.86% | 16.61% | 11.05% | 3.89% | -0.58% | 10.87% | 12.63% | -14.37% | 6.25% | 13.42% |
| 2024 | -0.27% | 17.69% | 3.47% | -13.04% | 5.38% | -0.13% | -1.51% | 3.57% | 2.29% | -2.92% | 9.36% | -9.04% | 12.02% |
| 2023 | 32.86% | -2.32% | 15.28% | -5.15% | 19.18% | 10.74% | 1.38% | -16.37% | -15.58% | -16.32% | 34.10% | 14.73% | 72.59% |
| 2022 | -32.65% | -1.57% | -4.74% | -33.67% | -1.86% | -28.56% | 21.59% | -17.03% | -24.05% | 16.40% | 15.49% | -8.94% | -72.45% |
| 2021 | 4.75% | -2.49% | -3.98% | 6.89% | -1.32% | 4.20% | -5.79% | 16.19% | -1.76% | 6.04% | -7.77% | -3.17% | 9.78% |
Метрики бенчмарка
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares has an annualized alpha of -22.54%, beta of 2.82, and R2 of 0.73 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 19, 2018.
- This ETF captured 296.05% of S&P 500 Index gains and 216.33% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This ETF had an annualized alpha of -22.54% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Beta of 2.82 means this ETF moves significantly more than S&P 500 Index - expect amplified gains in rallies and amplified losses in downturns.
- Альфа
- -22.54%
- Бета
- 2.82
- R²
- 0.73
- Участие в росте
- 296.05%
- Участие в снижении
- 216.33%
Комиссия
Комиссия UBOT составляет 1.29%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
UBOT имеет ранг 19 по соотношению доходности и риска — в нижних 19% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UBOT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.32 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 2.46 | -1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.24 | 10.92 | -8.68 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.98%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.24 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.24 | $0.20 | $0.33 | $0.13 | $0.00 | $0.98 | $6.42 | $0.14 | $0.05 |
Дивидендный доход | 0.98% | 0.78% | 1.45% | 0.65% | 0.00% | 2.25% | 15.83% | 0.55% | 0.33% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.20 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.33 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.13 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $0.98 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares показал максимальную просадку в 86.24%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 204 торговые сессии.
Текущая просадка Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares составляет 53.90%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -86.24%март 2020 г. | 1y 11mo | 9mo 25d | 2y 8moапр. 2018 г. - янв. 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -82.90%окт. 2022 г. | 11mo 9d | — | 4y 7moнояб. 2021 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -25.79%май 2021 г. | 2mo 25d | 3mo 22d | 6mo 17dфевр. 2021 г. - сент. 2021 г. |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -22.46%окт. 2021 г. | 10d | 1mo 1d | 1mo 11dсент. 2021 г. - нояб. 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -9.48%янв. 2021 г. | 8d | 11d | 19dянв. 2021 г. - февр. 2021 г. |
Показатели просадок
| UBOT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.24% | -56.78% | -29.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.90% | -9.10% | -26.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.64% | -18.90% | -32.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.90% | -25.43% | -57.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.90% | -3.21% | -50.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.82% | -10.71% | -39.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.01% | 2.04% | +9.97% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с UBOT
Добавьте Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с UBOT