- ISIN
- US25460E5134
- CUSIP
- 25460E513
- Эмитент
- Direxion
- Дата выпуска
- 19 апр. 2018 г.
- Регион
- Developed Markets (Broad)
- Категория
- Robotics, Technology Equities
- С плечом
- 3x
- Отслеживаемый индекс
- Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index (300%)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $32M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности UBOT
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) прибавил 16.9% с начала года. Текущая цена акции UBOT — $30. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции UBOT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $721.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) показал доход в 16.93% с начала года и 49.20% за последние 12 месяцев.
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- 9.27%
- С начала года
- 16.93%
- 6 месяцев
- 21.77%
- 1 год
- 49.20%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- -6.34%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность UBOT по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 апр. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.30%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.5 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2020 г. с доходностью +43.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -44.6%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении UBOT закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +36.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -32.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.15% | 8.34% | -28.67% | 32.18% | 8.36% | 0.47% | 16.93% | ||||||
| 2025 | 6.90% | -7.91% | -21.96% | -2.86% | 16.61% | 11.05% | 3.89% | -0.58% | 10.87% | 12.63% | -14.37% | 6.25% | 13.42% |
| 2024 | -0.27% | 17.69% | 3.47% | -13.04% | 5.38% | -0.13% | -1.51% | 3.57% | 2.29% | -2.92% | 9.36% | -9.04% | 12.02% |
| 2023 | 32.86% | -2.32% | 15.28% | -5.15% | 19.18% | 10.74% | 1.38% | -16.37% | -15.58% | -16.32% | 34.10% | 14.73% | 72.59% |
| 2022 | -32.65% | -1.57% | -4.74% | -33.67% | -1.86% | -28.56% | 21.59% | -17.03% | -24.05% | 16.40% | 15.49% | -8.94% | -72.45% |
| 2021 | 4.75% | -2.49% | -3.98% | 6.89% | -1.32% | 4.20% | -5.79% | 16.19% | -1.76% | 6.04% | -7.77% | -3.17% | 9.78% |
Метрики бенчмарка
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares has an annualized alpha of -21.45%, beta of 2.81, and R2 of 0.73 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 20, 2018.
- This ETF captured 296.05% of S&P 500 Index gains and 217.35% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This ETF had an annualized alpha of -21.45% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Beta of 2.81 means this ETF moves significantly more than S&P 500 Index - expect amplified gains in rallies and amplified losses in downturns.
- Альфа
- -21.45%
- Бета
- 2.81
- R²
- 0.73
- Участие в росте
- 296.05%
- Участие в снижении
- 217.35%
Комиссия
Комиссия UBOT составляет 1.29%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
UBOT имеет ранг 30 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 30% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| UBOT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.41 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 2.93 | -1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.39 | 13.52 | -9.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.24 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.24 | $0.20 | $0.33 | $0.13 | $0.00 | $0.98 | $6.42 | $0.14 | $0.05 |
Дивидендный доход | 0.80% | 0.78% | 1.45% | 0.65% | 0.00% | 2.25% | 15.83% | 0.55% | 0.33% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.20 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.33 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.13 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $0.98 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares показал максимальную просадку в 86.01%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 204 торговые сессии.
Текущая просадка Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares составляет 43.38%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -86.01%март 2020 г. | 1y 11mo | 9mo 25d | 2y 8moапр. 2018 г. - янв. 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -82.90%окт. 2022 г. | 11mo 9d | — | 4y 6moнояб. 2021 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -25.79%май 2021 г. | 2mo 25d | 3mo 22d | 6mo 17dфевр. 2021 г. - сент. 2021 г. |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -22.46%окт. 2021 г. | 10d | 1mo 1d | 1mo 11dсент. 2021 г. - нояб. 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -9.48%янв. 2021 г. | 8d | 11d | 19dянв. 2021 г. - февр. 2021 г. |
Показатели просадок
| UBOT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.01% | -56.78% | -29.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.90% | -9.10% | -26.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.64% | -18.90% | -32.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.90% | -25.43% | -57.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.38% | -0.74% | -42.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.53% | -10.72% | -38.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.24% | 1.97% | +9.27% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с UBOT
Добавьте Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с UBOT