Сравнение UBOT с ROBO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO).
UBOT и ROBO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UBOT - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index (300%). Фонд был запущен 19 апр. 2018 г.. ROBO - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность ROBO Global Robotics and Automation TR Index. Фонд был запущен 22 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UBOT или ROBO.
Основные характеристики
| UBOT | ROBO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 27.14% | 1.66% |
| Дох-ть за 1 год | 68.84% | 20.11% |
| Дох-ть за 3 года | -19.60% | -6.30% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.66% | 7.60% |
| Коэф-т Шарпа | 1.71 | 1.13 |
| Коэф-т Сортино | 2.20 | 1.61 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.20 |
| Коэф-т Кальмара | 1.02 | 0.65 |
| Коэф-т Мартина | 5.76 | 3.82 |
| Индекс Язвы | 12.69% | 5.59% |
| Дневная вол-ть | 42.81% | 18.90% |
| Макс. просадка | -86.01% | -43.65% |
| Текущая просадка | -51.55% | -19.07% |
Корреляция
Корреляция между UBOT и ROBO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности UBOT и ROBO
С начала года, UBOT показывает доходность 27.14%, что значительно выше, чем у ROBO с доходностью 1.66%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UBOT и ROBO
UBOT берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии ROBO в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UBOT c ROBO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBOT и ROBO
Дивидендная доходность UBOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности ROBO в 0.05%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBOT Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares | 1.11% | 0.65% | 0.00% | 2.25% | 15.83% | 0.56% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ROBO ROBO Global Robotics & Automation Index ETF | 0.05% | 0.05% | 0.00% | 0.18% | 0.20% | 0.37% | 0.37% | 0.02% | 0.19% | 0.28% | 0.28% |
Просадки
Сравнение просадок UBOT и ROBO
Максимальная просадка UBOT за все время составила -86.01%, что больше максимальной просадки ROBO в -43.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBOT и ROBO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UBOT и ROBO
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) имеет более высокую волатильность в 11.65% по сравнению с ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) с волатильностью 5.03%. Это указывает на то, что UBOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.