PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBOT с ROBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UBOT с ROBO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UBOT (Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares) and ROBO (ROBO Global Robotics & Automation Index ETF) are both Robotics funds - UBOT tracks the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index (300%) while ROBO tracks the ROBO Global Robotics and Automation TR Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UBOT returned -6.34%/yr vs 7.13%/yr for ROBO. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. UBOT charges 1.29%/yr vs 0.95%/yr for ROBO.

Доходность

Сравнение доходности UBOT и ROBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UBOT показывает доходность 16.93%, что значительно ниже, чем у ROBO с доходностью 29.33%.

UBOT

1 день
-1.65%
1 месяц
9.27%
С начала года
16.93%
6 месяцев
21.77%
1 год
49.20%
3 года*
12.40%
5 лет*
-6.34%
10 лет*
—

ROBO

1 день
-0.77%
1 месяц
10.56%
С начала года
29.33%
6 месяцев
30.40%
1 год
59.43%
3 года*
17.13%
5 лет*
7.13%
10 лет*
13.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UBOT и ROBO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UBOT
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares		16.93%13.42%12.02%72.59%-72.45%9.78%80.13%87.34%-71.27%
ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF		29.33%23.71%-1.28%23.74%-33.92%15.34%45.26%29.51%-23.17%

Correlation

The correlation between UBOT and ROBO is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2018 г.

0.92

The correlation between UBOT and ROBO has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UBOT и ROBO

Секторы
UBOT
ROBO

Промышленность

48.6%
46.8%

Технологии

31.8%
41.9%

Здравоохранение

9.0%
4.9%

Потребительский циклический сектор

6.1%
3.1%

Коммуникационные услуги

4.5%
1.1%

Финансовые услуги

0.9%
2.2%

Энергетика

0.5%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%
1.3%

Сырьевые материалы

0.0%

-

Коммунальные услуги

0.0%

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

UBOT
48.6%
ROBO
46.8%

Технологии

UBOT
31.8%
ROBO
41.9%

Здравоохранение

UBOT
9.0%
ROBO
4.9%

Потребительский циклический сектор

UBOT
6.1%
ROBO
3.1%

Коммуникационные услуги

UBOT
4.5%
ROBO
1.1%

Финансовые услуги

UBOT
0.9%
ROBO
2.2%

Энергетика

UBOT
0.5%
ROBO

-

Потребительский защитный сектор

UBOT
0.0%
ROBO
1.3%

Сырьевые материалы

UBOT
0.0%
ROBO

-

Коммунальные услуги

UBOT
0.0%
ROBO

-

Недвижимость

UBOT

-

ROBO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares

ROBO Global Robotics & Automation Index ETF

Часто сравнивают с UBOT:
UBOT с BOTZUBOT с IRBOUBOT с IWYUBOT с AIQUBOT с QQQUBOT с PLTRUBOT с IUIT.L
Часто сравнивают с ROBO:
ROBO с BOTZROBO с IRBOROBO с ROBTROBO с ARKQROBO с THNQROBO с AIQROBO с IBOT

Доходность на риск

UBOT vs. ROBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBOT
Ранг доходности на риск UBOT: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBOT: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBOT: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBOT: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBOT: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBOT: 3030
Ранг коэф-та Мартина
ROBO
Ранг доходности на риск ROBO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBOT c ROBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UBOTROBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
2.60

-1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
3.41

-1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.43

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

3.44

-2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.39

13.77

-9.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBOT vs. ROBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBOT на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа ROBO равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBOT и ROBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UBOTROBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

2.60

-1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.30

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.50

-0.55

Просадки

Сравнение просадок UBOT и ROBO

Максимальная просадка UBOT за все время составила -86.01%, что больше максимальной просадки ROBO в -43.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBOT и ROBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UBOTROBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.01%

-43.65%

-42.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.90%

-17.35%

-18.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.64%

-27.92%

-23.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.90%

-43.65%

-39.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.38%

-0.77%

-42.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.53%

-12.93%

-36.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.24%

4.33%

+6.91%

Волатильность

Сравнение волатильности UBOT и ROBO

Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) имеет более высокую волатильность в 15.45% по сравнению с ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) с волатильностью 7.64%. Это указывает на то, что UBOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UBOTROBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.45%

7.64%

+7.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.47%

18.06%

+18.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.78%

23.01%

+24.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.94%

23.63%

+29.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.46%

23.16%

+40.30%

Сравнение комиссий UBOT и ROBO

UBOT берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии ROBO в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBOT и ROBO

Дивидендная доходность UBOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что больше доходности ROBO в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF		0.33%0.42%0.55%0.05%0.00%0.18%0.20%0.37%0.37%0.02%0.19%0.28%
UBOT
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares		0.80%0.78%1.45%0.65%0.00%2.25%15.83%0.55%0.33%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, UBOT and ROBO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

UBOT has higher volatility (15.45%) compared to ROBO (7.64%). In terms of maximum drawdown, UBOT dropped -86.01% vs ROBO's -43.65%.

On 5-year performance, ROBO leads with 7.13% vs -6.34% for UBOT. On fees, ROBO is cheaper at 0.95% per year. On volatility, ROBO has been the lower-risk option at 7.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ROBO has performed better with a 7.13% return vs -6.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROBO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.29% for UBOT.

UBOT has the higher dividend yield at 0.80%, compared with 0.33% for ROBO.

UBOT tracks Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index (300%), while ROBO tracks ROBO Global Robotics and Automation TR Index. They also come from different issuers: Direxion and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 1.29% for UBOT and 0.95% for ROBO.

ROBO currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UBOT и ROBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор