Сравнение UBOT с AIQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ).
UBOT и AIQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UBOT - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index (300%). Фонд был запущен 19 апр. 2018 г.. AIQ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Фонд был запущен 11 мая 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UBOT и AIQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UBOT и AIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBOT Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares | -15.29% | 13.42% | 12.02% | 72.59% | -72.45% | 9.78% | 80.13% | 87.34% | -67.81% |
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | -6.92% | 31.89% | 24.11% | 55.39% | -36.44% | 17.09% | 52.88% | 39.94% | -14.03% |
Доходность по периодам
С начала года, UBOT показывает доходность -15.29%, что значительно ниже, чем у AIQ с доходностью -6.92%.
UBOT
- 1 день
- 4.25%
- 1 месяц
- -22.25%
- С начала года
- -15.29%
- 6 месяцев
- -14.60%
- 1 год
- 24.15%
- 3 года*
- 7.48%
- 5 лет*
- -11.48%
- 10 лет*
- —
AIQ
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -6.92%
- 6 месяцев
- -5.03%
- 1 год
- 29.18%
- 3 года*
- 24.62%
- 5 лет*
- 10.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UBOT и AIQ
UBOT берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии AIQ в 0.68%.
Доходность на риск
UBOT vs. AIQ — Ранг доходности на риск
UBOT
AIQ
Сравнение UBOT c AIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBOT | AIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 1.09 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 1.64 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.22 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 1.84 | -1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.34 | 6.13 | -3.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBOT | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 1.09 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.42 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.64 | -0.75 |
Корреляция
Корреляция между UBOT и AIQ составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBOT и AIQ
Дивидендная доходность UBOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности AIQ в 0.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBOT Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares | 1.10% | 0.78% | 1.45% | 0.65% | 0.00% | 2.25% | 15.83% | 0.55% | 0.33% |
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | 0.20% | 0.18% | 0.14% | 0.16% | 0.56% | 0.15% | 0.50% | 0.51% | 0.51% |
Просадки
Сравнение просадок UBOT и AIQ
Максимальная просадка UBOT за все время составила -86.01%, что больше максимальной просадки AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBOT и AIQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| UBOT | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.01% | -44.66% | -41.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.90% | -16.47% | -19.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.90% | -44.66% | -38.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.98% | -11.70% | -47.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.57% | -9.96% | -39.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.71% | 4.95% | +5.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBOT и AIQ
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) имеет более высокую волатильность в 17.31% по сравнению с Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) с волатильностью 8.98%. Это указывает на то, что UBOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UBOT | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.31% | 8.98% | +8.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.31% | 17.89% | +17.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.93% | 26.96% | +27.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.46% | 24.97% | +27.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.60% | 25.40% | +38.20% |