Сравнение UBOT с AIQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ).
UBOT и AIQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UBOT - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index (300%). Фонд был запущен 19 апр. 2018 г.. AIQ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Фонд был запущен 11 мая 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UBOT или AIQ.
Основные характеристики
| UBOT | AIQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.79% | 18.58% |
| Дох-ть за 1 год | 51.79% | 34.00% |
| Дох-ть за 3 года | -24.32% | 4.43% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.87% | 17.90% |
| Коэф-т Шарпа | 1.61 | 2.08 |
| Коэф-т Сортино | 2.13 | 2.71 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.37 |
| Коэф-т Кальмара | 0.95 | 2.17 |
| Коэф-т Мартина | 5.49 | 10.89 |
| Индекс Язвы | 12.65% | 3.62% |
| Дневная вол-ть | 43.17% | 18.96% |
| Макс. просадка | -86.01% | -44.66% |
| Текущая просадка | -56.64% | -3.05% |
Корреляция
Корреляция между UBOT и AIQ составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности UBOT и AIQ
С начала года, UBOT показывает доходность 13.79%, что значительно ниже, чем у AIQ с доходностью 18.58%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UBOT и AIQ
UBOT берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии AIQ в 0.68%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UBOT c AIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBOT и AIQ
Дивидендная доходность UBOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности AIQ в 0.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBOT Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares | 1.24% | 0.65% | 0.00% | 2.25% | 15.83% | 0.54% | 0.33% |
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | 0.17% | 0.16% | 0.56% | 0.15% | 0.50% | 0.51% | 0.51% |
Просадки
Сравнение просадок UBOT и AIQ
Максимальная просадка UBOT за все время составила -86.01%, что больше максимальной просадки AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBOT и AIQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UBOT и AIQ
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) имеет более высокую волатильность в 10.89% по сравнению с Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что UBOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.