PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UBOT с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UBOT с QQQ

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и Invesco QQQ (QQQ).

UBOT и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UBOT - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index (300%). Фонд был запущен 19 апр. 2018 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UBOT или QQQ.

Корреляция

Корреляция между UBOT и QQQ составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности UBOT и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UBOT:

-0.31

QQQ:

0.62

Коэф-т Сортино

UBOT:

-0.09

QQQ:

1.05

Коэф-т Омега

UBOT:

0.99

QQQ:

1.15

Коэф-т Кальмара

UBOT:

-0.22

QQQ:

0.71

Коэф-т Мартина

UBOT:

-1.00

QQQ:

2.31

Индекс Язвы

UBOT:

17.01%

QQQ:

6.97%

Дневная вол-ть

UBOT:

55.46%

QQQ:

25.51%

Макс. просадка

UBOT:

-86.01%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

UBOT:

-63.56%

QQQ:

-5.73%

Доходность по периодам

С начала года, UBOT показывает доходность -14.63%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -0.51%.

UBOT

С начала года

-14.63%

1 месяц

28.26%

6 месяцев

-24.78%

1 год

-17.18%

5 лет

8.83%

10 лет

N/A

QQQ

С начала года

-0.51%

1 месяц

11.76%

6 месяцев

-0.86%

1 год

15.58%

5 лет

19.11%

10 лет

17.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий UBOT и QQQ

UBOT берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.

UBOT
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares
QQQ
Invesco QQQ

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UBOT и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UBOT
Ранг риск-скорректированной доходности UBOT, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UBOT, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBOT, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBOT, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBOT, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBOT, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UBOT c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UBOT на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBOT и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBOT и QQQ

Дивидендная доходность UBOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что больше доходности QQQ в 0.59%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UBOT
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares		1.47%1.45%0.65%0.00%2.25%15.83%0.56%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ		0.59%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок UBOT и QQQ

Максимальная просадка UBOT за все время составила -86.01%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBOT и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UBOT и QQQ

Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) имеет более высокую волатильность в 13.81% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 7.59%. Это указывает на то, что UBOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...