Сравнение UBOT с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и Invesco QQQ (QQQ).
UBOT и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UBOT - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index (300%). Фонд был запущен 19 апр. 2018 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UBOT или QQQ.
Основные характеристики
| UBOT | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.86% | 25.79% |
| Дох-ть за 1 год | 61.65% | 36.91% |
| Дох-ть за 3 года | -20.49% | 9.89% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.38% | 21.42% |
| Коэф-т Шарпа | 1.47 | 2.11 |
| Коэф-т Сортино | 1.98 | 2.78 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 0.89 | 2.69 |
| Коэф-т Мартина | 4.97 | 9.81 |
| Индекс Язвы | 12.70% | 3.72% |
| Дневная вол-ть | 42.88% | 17.32% |
| Макс. просадка | -86.01% | -82.98% |
| Текущая просадка | -53.18% | -0.24% |
Корреляция
Корреляция между UBOT и QQQ составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности UBOT и QQQ
С начала года, UBOT показывает доходность 22.86%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 25.79%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UBOT и QQQ
UBOT берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UBOT c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBOT и QQQ
Дивидендная доходность UBOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности QQQ в 0.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBOT Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares | 1.15% | 0.65% | 0.00% | 2.25% | 15.83% | 0.56% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.59% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок UBOT и QQQ
Максимальная просадка UBOT за все время составила -86.01%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBOT и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UBOT и QQQ
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) имеет более высокую волатильность в 12.25% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что UBOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.