PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBOT с IRBO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UBOT с IRBO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO).

UBOT и IRBO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UBOT - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index (300%). Фонд был запущен 19 апр. 2018 г.. IRBO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE FactSet Global Robotics and Artificial Intelligence Index. Фонд был запущен 26 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UBOT и IRBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UBOT и IRBO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UBOT
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares		-15.29%13.42%12.02%72.59%-72.45%9.78%80.13%87.34%-60.43%
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF		-1.22%29.97%8.02%36.37%-37.89%6.32%48.85%34.47%-14.31%

Доходность по периодам

С начала года, UBOT показывает доходность -15.29%, что значительно ниже, чем у IRBO с доходностью -1.22%.

UBOT

1 день
4.25%
1 месяц
-22.25%
С начала года
-15.29%
6 месяцев
-14.60%
1 год
24.15%
3 года*
7.48%
5 лет*
-11.48%
10 лет*
—

IRBO

1 день
2.28%
1 месяц
-5.95%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
2.12%
1 год
49.61%
3 года*
15.44%
5 лет*
2.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares

iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF

Часто сравнивают с UBOT:
UBOT с BOTZUBOT с ROBOUBOT с AIQUBOT с IWYUBOT с QQQUBOT с IUIT.LUBOT с ^GSPC
Часто сравнивают с IRBO:
IRBO с BOTZIRBO с AIQIRBO с ROBOIRBO с ROBTIRBO с ARKQIRBO с IBOTIRBO с IGPT

Сравнение комиссий UBOT и IRBO

UBOT берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии IRBO в 0.47%.

UBOT
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF

Доходность на риск

UBOT vs. IRBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBOT
Ранг доходности на риск UBOT: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBOT: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBOT: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBOT: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBOT: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBOT: 2727
Ранг коэф-та Мартина
IRBO
Ранг доходности на риск IRBO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRBO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRBO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRBO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRBO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRBO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBOT c IRBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UBOTIRBODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

1.53

-1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

2.10

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.28

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

2.73

-2.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.34

9.31

-6.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBOT vs. IRBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBOT на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа IRBO равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBOT и IRBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UBOTIRBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

1.53

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

0.09

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

0.38

-0.49

Корреляция

Корреляция между UBOT и IRBO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBOT и IRBO

Дивидендная доходность UBOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, тогда как IRBO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
UBOT
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares		1.10%0.78%1.45%0.65%0.00%2.25%15.83%0.55%0.33%
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF		0.00%0.00%0.50%0.88%0.75%2.41%0.53%0.69%0.34%

Просадки

Сравнение просадок UBOT и IRBO

Максимальная просадка UBOT за все время составила -86.01%, что больше максимальной просадки IRBO в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBOT и IRBO.

Загрузка...

Показатели просадок

UBOTIRBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.01%

-54.50%

-31.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.90%

-18.81%

-17.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.90%

-50.53%

-32.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.98%

-12.58%

-46.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.57%

-20.24%

-29.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.71%

5.51%

+5.20%

Волатильность

Сравнение волатильности UBOT и IRBO

Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) имеет более высокую волатильность в 17.31% по сравнению с iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) с волатильностью 12.53%. Это указывает на то, что UBOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IRBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UBOTIRBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.31%

12.53%

+4.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.31%

23.30%

+12.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.93%

32.61%

+22.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.46%

27.89%

+24.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.60%

27.42%

+36.18%