PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение UBOT с IRBO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


UBOTIRBO

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между UBOT и IRBO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности UBOT и IRBO

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.28%
-1.42%
UBOT
IRBO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий UBOT и IRBO

UBOT берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии IRBO в 0.47%.


UBOT
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares
График комиссии UBOT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.29%
График комиссии IRBO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.47%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение UBOT c IRBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UBOT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UBOT, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.61
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино UBOT, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега UBOT, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара UBOT, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.95
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина UBOT, с текущим значением в 5.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.49
IRBO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IRBO, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IRBO, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.21
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IRBO, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.16
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IRBO, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.39
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IRBO, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.28

Сравнение коэффициента Шарпа UBOT и IRBO


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.61
0.80
UBOT
IRBO

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBOT и IRBO

Дивидендная доходность UBOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, тогда как IRBO не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202320222021202020192018
UBOT
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares
1.24%0.65%0.00%2.25%15.83%0.54%0.33%
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF
0.81%0.88%0.13%1.14%0.53%0.69%0.34%

Просадки

Сравнение просадок UBOT и IRBO


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-56.64%
-32.91%
UBOT
IRBO

Волатильность

Сравнение волатильности UBOT и IRBO

Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) имеет более высокую волатильность в 10.89% по сравнению с iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что UBOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IRBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.89%
0
UBOT
IRBO