PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBOT с IRBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UBOT с IRBO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

UBOT (Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares) and IRBO (iShares Future AI & Tech ETF) are both Robotics funds - UBOT tracks the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index (300%) while IRBO tracks the Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UBOT returned -10.42%/yr vs 11.45%/yr for IRBO. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. UBOT charges 1.29%/yr vs 0.47%/yr for IRBO.

Доходность

Сравнение доходности UBOT и IRBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и iShares Future AI & Tech ETF (IRBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UBOT показывает доходность -4.70%, что значительно ниже, чем у IRBO с доходностью 53.58%.

UBOT

1 день
-0.16%
1 месяц
-18.53%
С начала года
-4.70%
6 месяцев
-6.06%
1 год
21.26%
3 года*
6.07%
5 лет*
-10.42%
10 лет*
—

IRBO

1 день
-0.63%
1 месяц
7.58%
С начала года
53.58%
6 месяцев
52.53%
1 год
86.57%
3 года*
32.76%
5 лет*
11.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UBOT и IRBO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UBOT
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares		-4.70%13.42%12.02%72.59%-72.45%9.78%80.13%87.34%-60.05%
IRBO
iShares Future AI & Tech ETF		53.58%29.97%8.02%36.37%-37.89%6.32%48.85%34.47%-13.76%

Correlation

The correlation between UBOT and IRBO is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2018 г.

0.84

The correlation between UBOT and IRBO has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UBOT и IRBO

Секторы
UBOT
IRBO

Промышленность

50.3%
4.7%

Технологии

30.8%
83.8%

Здравоохранение

8.0%
0.0%

Потребительский циклический сектор

6.4%
2.9%

Коммуникационные услуги

4.4%
5.5%

Финансовые услуги

0.9%

-

Энергетика

0.5%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%
0.0%

Сырьевые материалы

0.0%

-

Коммунальные услуги

0.0%
3.2%

Недвижимость

-

1.2%

Промышленность

UBOT
50.3%
IRBO
4.7%

Технологии

UBOT
30.8%
IRBO
83.8%

Здравоохранение

UBOT
8.0%
IRBO
0.0%

Потребительский циклический сектор

UBOT
6.4%
IRBO
2.9%

Коммуникационные услуги

UBOT
4.4%
IRBO
5.5%

Финансовые услуги

UBOT
0.9%
IRBO

-

Энергетика

UBOT
0.5%
IRBO

-

Потребительский защитный сектор

UBOT
0.0%
IRBO
0.0%

Сырьевые материалы

UBOT
0.0%
IRBO

-

Коммунальные услуги

UBOT
0.0%
IRBO
3.2%

Недвижимость

UBOT

-

IRBO
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares

iShares Future AI & Tech ETF

Часто сравнивают с UBOT:
UBOT с BOTZUBOT с ROBOUBOT с AIQUBOT с IWYUBOT с QQQUBOT с PLTRUBOT с IUIT.L
Часто сравнивают с IRBO:
IRBO с BOTZIRBO с ROBOIRBO с AIQIRBO с ROBTIRBO с ARKQIRBO с IBOTIRBO с IGPT

Доходность на риск

UBOT vs. IRBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBOT
Ранг доходности на риск UBOT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBOT: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBOT: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBOT: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBOT: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBOT: 1818
Ранг коэф-та Мартина
IRBO
Ранг доходности на риск IRBO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRBO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRBO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRBO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRBO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRBO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBOT c IRBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и iShares Future AI & Tech ETF (IRBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UBOTIRBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.42
2.55

-2.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.94
2.92

-1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.40

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.59

4.63

-4.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.76

15.07

-13.31

UBOT vs. IRBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBOT на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа IRBO равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBOT и IRBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UBOT и IRBO

Максимальная просадка UBOT за все время составила -86.24%, что больше максимальной просадки IRBO в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBOT и IRBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UBOTIRBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.24%

-54.50%

-31.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.90%

-18.81%

-17.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.64%

-32.44%

-19.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.90%

-50.53%

-32.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.86%

-8.37%

-45.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.82%

-19.75%

-30.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.11%

5.76%

+6.35%

Волатильность

Сравнение волатильности UBOT и IRBO

Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и iShares Future AI & Tech ETF (IRBO) имеют волатильность 19.81% и 19.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UBOTIRBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.81%

19.33%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.84%

29.98%

+9.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.77%

34.23%

+16.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.52%

29.56%

+23.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.57%

28.29%

+35.28%

Сравнение комиссий UBOT и IRBO

UBOT берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии IRBO в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBOT и IRBO

Дивидендная доходность UBOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности IRBO в 0.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IRBO
iShares Future AI & Tech ETF		0.06%0.00%0.50%0.88%0.75%2.41%0.53%0.69%0.34%
UBOT
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares		1.04%0.78%1.45%0.65%0.00%2.25%15.83%0.55%0.33%

Часто задаваемые вопросы

UBOT and IRBO have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UBOT has higher volatility (19.81%) compared to IRBO (19.33%). In terms of maximum drawdown, UBOT dropped -86.24% vs IRBO's -54.50%.

On 5-year performance, IRBO leads with 11.45% vs -10.42% for UBOT. On fees, IRBO is cheaper at 0.47% per year. On volatility, IRBO has been the lower-risk option at 19.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IRBO has performed better with a 11.45% return vs -10.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IRBO is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 1.29% for UBOT.

UBOT has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.06% for IRBO.

UBOT tracks Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index (300%), while IRBO tracks Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 1.29% for UBOT and 0.47% for IRBO.

IRBO currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UBOT и IRBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор