PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UBOT с BOTZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UBOT с BOTZ

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ).

UBOT и BOTZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UBOT - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index (300%). Фонд был запущен 19 апр. 2018 г.. BOTZ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UBOT или BOTZ.

Корреляция

Корреляция между UBOT и BOTZ составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности UBOT и BOTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UBOT:

-0.31

BOTZ:

-0.07

Коэф-т Сортино

UBOT:

-0.09

BOTZ:

0.11

Коэф-т Омега

UBOT:

0.99

BOTZ:

1.01

Коэф-т Кальмара

UBOT:

-0.22

BOTZ:

-0.05

Коэф-т Мартина

UBOT:

-1.00

BOTZ:

-0.21

Индекс Язвы

UBOT:

17.01%

BOTZ:

8.51%

Дневная вол-ть

UBOT:

55.46%

BOTZ:

28.02%

Макс. просадка

UBOT:

-86.01%

BOTZ:

-55.54%

Текущая просадка

UBOT:

-63.56%

BOTZ:

-22.71%

Доходность по периодам

С начала года, UBOT показывает доходность -14.63%, что значительно ниже, чем у BOTZ с доходностью -4.19%.

UBOT

С начала года

-14.63%

1 месяц

28.26%

6 месяцев

-24.78%

1 год

-17.18%

5 лет

8.83%

10 лет

N/A

BOTZ

С начала года

-4.19%

1 месяц

13.92%

6 месяцев

-9.46%

1 год

-1.97%

5 лет

8.07%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий UBOT и BOTZ

UBOT берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии BOTZ в 0.68%.

UBOT
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UBOT и BOTZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UBOT
Ранг риск-скорректированной доходности UBOT, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UBOT, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBOT, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBOT, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBOT, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBOT, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
BOTZ
Ранг риск-скорректированной доходности BOTZ, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOTZ, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTZ, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTZ, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTZ, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTZ, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UBOT c BOTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UBOT на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа BOTZ равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBOT и BOTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBOT и BOTZ

Дивидендная доходность UBOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что больше доходности BOTZ в 0.14%

TTM202420232022202120202019201820172016
UBOT
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares		1.47%1.45%0.65%0.00%2.25%15.83%0.56%0.33%0.00%0.00%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		0.14%0.13%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%

Просадки

Сравнение просадок UBOT и BOTZ

Максимальная просадка UBOT за все время составила -86.01%, что больше максимальной просадки BOTZ в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBOT и BOTZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UBOT и BOTZ

Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) имеет более высокую волатильность в 13.81% по сравнению с Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) с волатильностью 7.02%. Это указывает на то, что UBOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...