Сравнение UBOT с BOTZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ).
UBOT и BOTZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UBOT - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index (300%). Фонд был запущен 19 апр. 2018 г.. BOTZ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UBOT или BOTZ.
Основные характеристики
| UBOT | BOTZ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.79% | 12.44% |
| Дох-ть за 1 год | 51.79% | 31.08% |
| Дох-ть за 3 года | -24.32% | -6.85% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.87% | 8.37% |
| Коэф-т Шарпа | 1.61 | 1.78 |
| Коэф-т Сортино | 2.13 | 2.42 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 0.95 | 0.97 |
| Коэф-т Мартина | 5.49 | 7.34 |
| Индекс Язвы | 12.65% | 5.28% |
| Дневная вол-ть | 43.17% | 21.71% |
| Макс. просадка | -86.01% | -55.54% |
| Текущая просадка | -56.64% | -19.20% |
Корреляция
Корреляция между UBOT и BOTZ составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности UBOT и BOTZ
С начала года, UBOT показывает доходность 13.79%, что значительно выше, чем у BOTZ с доходностью 12.44%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UBOT и BOTZ
UBOT берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии BOTZ в 0.68%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UBOT c BOTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBOT и BOTZ
Дивидендная доходность UBOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности BOTZ в 0.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBOT Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares | 1.24% | 0.65% | 0.00% | 2.25% | 15.83% | 0.54% | 0.33% | 0.00% | 0.00% |
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF | 0.15% | 0.20% | 0.23% | 0.16% | 0.19% | 0.83% | 1.44% | 0.01% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок UBOT и BOTZ
Максимальная просадка UBOT за все время составила -86.01%, что больше максимальной просадки BOTZ в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBOT и BOTZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UBOT и BOTZ
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) имеет более высокую волатильность в 10.89% по сравнению с Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что UBOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.