PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBOT с BOTZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UBOT с BOTZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ).

UBOT и BOTZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UBOT - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index (300%). Фонд был запущен 19 апр. 2018 г.. BOTZ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UBOT и BOTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UBOT и BOTZ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UBOT
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares		-15.29%13.42%12.02%72.59%-72.45%9.78%80.13%87.34%-71.27%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		-6.43%14.17%12.26%38.97%-42.69%8.65%51.92%31.80%-30.11%

Доходность по периодам

С начала года, UBOT показывает доходность -15.29%, что значительно ниже, чем у BOTZ с доходностью -6.43%.

UBOT

1 день
4.25%
1 месяц
-22.25%
С начала года
-15.29%
6 месяцев
-14.60%
1 год
24.15%
3 года*
7.48%
5 лет*
-11.48%
10 лет*
—

BOTZ

1 день
2.05%
1 месяц
-11.23%
С начала года
-6.43%
6 месяцев
-4.66%
1 год
19.21%
3 года*
10.33%
5 лет*
0.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares

Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF

Часто сравнивают с UBOT:
UBOT с ROBOUBOT с AIQUBOT с IWYUBOT с IRBOUBOT с QQQUBOT с ^GSPCUBOT с IUIT.L
Часто сравнивают с BOTZ:
BOTZ с ROBOBOTZ с AIQBOTZ с ARKQBOTZ с IRBOBOTZ с ROBTBOTZ с SPYBOTZ с QQQ

Сравнение комиссий UBOT и BOTZ

UBOT берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии BOTZ в 0.68%.

UBOT
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF

Доходность на риск

UBOT vs. BOTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBOT
Ранг доходности на риск UBOT: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBOT: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBOT: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBOT: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBOT: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBOT: 2727
Ранг коэф-та Мартина
BOTZ
Ранг доходности на риск BOTZ: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTZ: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTZ: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTZ: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTZ: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTZ: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBOT c BOTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UBOTBOTZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

0.69

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

1.19

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.15

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

1.03

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.34

3.71

-1.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBOT vs. BOTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBOT на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа BOTZ равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBOT и BOTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UBOTBOTZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

0.69

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

0.01

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

0.37

-0.49

Корреляция

Корреляция между UBOT и BOTZ составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBOT и BOTZ

Дивидендная доходность UBOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности BOTZ в 0.70%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
UBOT
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares		1.10%0.78%1.45%0.65%0.00%2.25%15.83%0.55%0.33%0.00%0.00%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		0.70%0.66%0.13%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%

Просадки

Сравнение просадок UBOT и BOTZ

Максимальная просадка UBOT за все время составила -86.01%, что больше максимальной просадки BOTZ в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBOT и BOTZ.

Загрузка...

Показатели просадок

UBOTBOTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.01%

-55.54%

-30.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.90%

-19.34%

-16.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.90%

-55.54%

-27.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.98%

-14.52%

-44.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.57%

-18.56%

-31.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.71%

5.37%

+5.34%

Волатильность

Сравнение волатильности UBOT и BOTZ

Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) имеет более высокую волатильность в 17.31% по сравнению с Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) с волатильностью 8.79%. Это указывает на то, что UBOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UBOTBOTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.31%

8.79%

+8.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.31%

17.74%

+17.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.93%

27.79%

+27.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.46%

26.52%

+25.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.60%

25.68%

+37.92%