PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBOT с BOTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UBOT с BOTZ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

UBOT (Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares) and BOTZ (Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF) are both Robotics funds - UBOT tracks the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index (300%) while BOTZ tracks the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UBOT returned -10.42%/yr vs 1.04%/yr for BOTZ. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. UBOT charges 1.29%/yr vs 0.68%/yr for BOTZ.

Доходность

Сравнение доходности UBOT и BOTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UBOT показывает доходность -4.70%, что значительно ниже, чем у BOTZ с доходностью 0.97%.

UBOT

1 день
-0.16%
1 месяц
-18.53%
С начала года
-4.70%
6 месяцев
-6.06%
1 год
21.26%
3 года*
6.07%
5 лет*
-10.42%
10 лет*
—

BOTZ

1 день
-0.16%
1 месяц
-9.21%
С начала года
0.97%
6 месяцев
0.16%
1 год
17.14%
3 года*
9.77%
5 лет*
1.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UBOT и BOTZ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UBOT
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares		-4.70%13.42%12.02%72.59%-72.45%9.78%80.13%87.34%-71.74%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		0.97%14.17%12.26%38.97%-42.69%8.65%51.92%31.80%-30.60%

Correlation

The correlation between UBOT and BOTZ is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2018 г.

0.98

The correlation between UBOT and BOTZ has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UBOT и BOTZ

Секторы
UBOT
BOTZ

Промышленность

50.3%
49.3%

Технологии

30.8%
31.8%

Здравоохранение

8.0%
8.0%

Потребительский циклический сектор

6.4%
6.4%

Коммуникационные услуги

4.4%
4.4%

Финансовые услуги

0.9%
0.9%

Энергетика

0.5%
0.5%

Потребительский защитный сектор

0.0%
0.0%

Сырьевые материалы

0.0%
0.0%

Коммунальные услуги

0.0%
0.0%

Недвижимость

-

-

Промышленность

UBOT
50.3%
BOTZ
49.3%

Технологии

UBOT
30.8%
BOTZ
31.8%

Здравоохранение

UBOT
8.0%
BOTZ
8.0%

Потребительский циклический сектор

UBOT
6.4%
BOTZ
6.4%

Коммуникационные услуги

UBOT
4.4%
BOTZ
4.4%

Финансовые услуги

UBOT
0.9%
BOTZ
0.9%

Энергетика

UBOT
0.5%
BOTZ
0.5%

Потребительский защитный сектор

UBOT
0.0%
BOTZ
0.0%

Сырьевые материалы

UBOT
0.0%
BOTZ
0.0%

Коммунальные услуги

UBOT
0.0%
BOTZ
0.0%

Недвижимость

UBOT

-

BOTZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares

Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF

Часто сравнивают с UBOT:
UBOT с ROBOUBOT с IRBOUBOT с AIQUBOT с IWYUBOT с QQQUBOT с PLTRUBOT с IUIT.L
Часто сравнивают с BOTZ:
BOTZ с ROBOBOTZ с AIQBOTZ с ARKQBOTZ с IRBOBOTZ с ROBTBOTZ с SPYBOTZ с QQQ

Доходность на риск

UBOT vs. BOTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBOT
Ранг доходности на риск UBOT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBOT: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBOT: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBOT: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBOT: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBOT: 1818
Ранг коэф-та Мартина
BOTZ
Ранг доходности на риск BOTZ: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTZ: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTZ: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTZ: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTZ: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTZ: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBOT c BOTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UBOTBOTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.42
0.68

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.94
1.11

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.13

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.59

0.89

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.76

2.84

-1.08

UBOT vs. BOTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBOT на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа BOTZ равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBOT и BOTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UBOT и BOTZ

Максимальная просадка UBOT за все время составила -86.24%, что больше максимальной просадки BOTZ в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBOT и BOTZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UBOTBOTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.24%

-55.54%

-30.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.90%

-19.34%

-16.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.64%

-29.02%

-22.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.90%

-55.54%

-27.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.86%

-12.13%

-41.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.82%

-18.26%

-31.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.11%

6.06%

+6.05%

Волатильность

Сравнение волатильности UBOT и BOTZ

Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) имеет более высокую волатильность в 19.81% по сравнению с Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) с волатильностью 9.98%. Это указывает на то, что UBOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UBOTBOTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.81%

9.98%

+9.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.84%

20.07%

+19.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.77%

25.53%

+25.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.52%

27.03%

+26.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.57%

25.83%

+37.74%

Сравнение комиссий UBOT и BOTZ

UBOT берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии BOTZ в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBOT и BOTZ

Дивидендная доходность UBOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности BOTZ в 0.65%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		0.65%0.66%0.13%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%
UBOT
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares		1.04%0.78%1.45%0.65%0.00%2.25%15.83%0.55%0.33%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, UBOT and BOTZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

UBOT has higher volatility (19.81%) compared to BOTZ (9.98%). In terms of maximum drawdown, UBOT dropped -86.24% vs BOTZ's -55.54%.

On 5-year performance, BOTZ leads with 1.04% vs -10.42% for UBOT. On fees, BOTZ is cheaper at 0.68% per year. On volatility, BOTZ has been the lower-risk option at 9.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BOTZ has performed better with a 1.04% return vs -10.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BOTZ is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 1.29% for UBOT.

UBOT has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.65% for BOTZ.

UBOT tracks Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index (300%), while BOTZ tracks Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. They also come from different issuers: Direxion and Global X. Their fees differ too: 1.29% for UBOT and 0.68% for BOTZ.

BOTZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UBOT и BOTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор