Сравнение UBOT с IWY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY).
UBOT и IWY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UBOT - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index (300%). Фонд был запущен 19 апр. 2018 г.. IWY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Top 200 Growth Index. Фонд был запущен 22 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UBOT или IWY.
Основные характеристики
| UBOT | IWY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.86% | 32.94% |
| Дох-ть за 1 год | 61.65% | 42.23% |
| Дох-ть за 3 года | -20.49% | 11.84% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.38% | 21.39% |
| Коэф-т Шарпа | 1.47 | 2.44 |
| Коэф-т Сортино | 1.98 | 3.14 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 0.89 | 3.03 |
| Коэф-т Мартина | 4.97 | 11.56 |
| Индекс Язвы | 12.70% | 3.64% |
| Дневная вол-ть | 42.88% | 17.22% |
| Макс. просадка | -86.01% | -32.68% |
| Текущая просадка | -53.18% | -0.09% |
Корреляция
Корреляция между UBOT и IWY составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности UBOT и IWY
С начала года, UBOT показывает доходность 22.86%, что значительно ниже, чем у IWY с доходностью 32.94%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UBOT и IWY
UBOT берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии IWY в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UBOT c IWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBOT и IWY
Дивидендная доходность UBOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности IWY в 0.49%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBOT Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares | 1.15% | 0.65% | 0.00% | 2.25% | 15.83% | 0.56% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | 0.49% | 0.68% | 0.88% | 0.50% | 0.71% | 1.06% | 1.32% | 1.26% | 1.51% | 1.58% | 1.44% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок UBOT и IWY
Максимальная просадка UBOT за все время составила -86.01%, что больше максимальной просадки IWY в -32.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBOT и IWY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UBOT и IWY
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) имеет более высокую волатильность в 12.25% по сравнению с iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) с волатильностью 5.21%. Это указывает на то, что UBOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.