PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UBOT с IWY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UBOT с IWY

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY).

UBOT и IWY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UBOT - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index (300%). Фонд был запущен 19 апр. 2018 г.. IWY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Top 200 Growth Index. Фонд был запущен 22 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UBOT или IWY.

Корреляция

Корреляция между UBOT и IWY составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности UBOT и IWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UBOT:

-0.44

IWY:

0.47

Коэф-т Сортино

UBOT:

-0.34

IWY:

0.82

Коэф-т Омега

UBOT:

0.96

IWY:

1.12

Коэф-т Кальмара

UBOT:

-0.32

IWY:

0.52

Коэф-т Мартина

UBOT:

-1.44

IWY:

1.67

Индекс Язвы

UBOT:

16.93%

IWY:

7.18%

Дневная вол-ть

UBOT:

54.71%

IWY:

24.97%

Макс. просадка

UBOT:

-86.01%

IWY:

-32.68%

Текущая просадка

UBOT:

-66.37%

IWY:

-10.79%

Доходность по периодам

С начала года, UBOT показывает доходность -21.23%, что значительно ниже, чем у IWY с доходностью -7.30%.

UBOT

С начала года

-21.23%

1 месяц

13.31%

6 месяцев

-30.37%

1 год

-23.84%

5 лет

6.46%

10 лет

N/A

IWY

С начала года

-7.30%

1 месяц

4.34%

6 месяцев

-6.03%

1 год

11.77%

5 лет

18.11%

10 лет

16.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий UBOT и IWY

UBOT берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии IWY в 0.20%.

UBOT
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UBOT и IWY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UBOT
Ранг риск-скорректированной доходности UBOT, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UBOT, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBOT, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBOT, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBOT, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBOT, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
IWY
Ранг риск-скорректированной доходности IWY, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWY, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWY, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UBOT c IWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UBOT на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа IWY равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBOT и IWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBOT и IWY

Дивидендная доходность UBOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности IWY в 0.45%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UBOT
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares		1.59%1.45%0.65%0.00%2.25%15.83%0.56%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		0.45%0.42%0.68%0.88%0.50%0.71%1.06%1.32%1.26%1.51%1.58%1.44%

Просадки

Сравнение просадок UBOT и IWY

Максимальная просадка UBOT за все время составила -86.01%, что больше максимальной просадки IWY в -32.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBOT и IWY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UBOT и IWY

Загрузка...