PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBOT с TMF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UBOT с TMF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF).

UBOT и TMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UBOT - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index (300%). Фонд был запущен 19 апр. 2018 г.. TMF - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UBOT и TMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UBOT и TMF

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UBOT
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares		-15.29%13.42%12.02%72.59%-72.45%9.78%80.13%87.34%-71.27%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X		-3.05%-2.94%-35.95%-13.01%-72.60%-19.80%39.02%34.75%6.88%

Доходность по периодам

С начала года, UBOT показывает доходность -15.29%, что значительно ниже, чем у TMF с доходностью -3.05%.

UBOT

1 день
4.25%
1 месяц
-22.25%
С начала года
-15.29%
6 месяцев
-14.60%
1 год
24.15%
3 года*
7.48%
5 лет*
-11.48%
10 лет*
—

TMF

1 день
-0.28%
1 месяц
-10.73%
С начала года
-3.05%
6 месяцев
-9.57%
1 год
-17.24%
3 года*
-23.47%
5 лет*
-29.34%
10 лет*
-15.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares

Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X

Часто сравнивают с UBOT:
UBOT с BOTZUBOT с ROBOUBOT с AIQUBOT с ENTRUBOT с IWYUBOT с IRBOUBOT с QQQ
Часто сравнивают с TMF:
TMF с TLTTMF с TMVTMF с UPROTMF с TQQQTMF с TYDTMF с EDVTMF с ^TNX

Сравнение комиссий UBOT и TMF

UBOT берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии TMF в 1.09%.

UBOT
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X

Доходность на риск

UBOT vs. TMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBOT
Ранг доходности на риск UBOT: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBOT: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBOT: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBOT: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBOT: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBOT: 2727
Ранг коэф-та Мартина
TMF
Ранг доходности на риск TMF: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMF: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMF: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMF: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMF: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMF: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBOT c TMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UBOTTMFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

-0.51

+0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

-0.52

+1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

0.94

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

-0.56

+1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.34

-0.89

+3.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBOT vs. TMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBOT на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа TMF равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBOT и TMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UBOTTMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

-0.51

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

-0.63

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

-0.13

+0.02

Корреляция

Корреляция между UBOT и TMF составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBOT и TMF

Дивидендная доходность UBOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности TMF в 4.02%

TTM202520242023202220212020201920182017
UBOT
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares		1.10%0.78%1.45%0.65%0.00%2.25%15.83%0.55%0.33%0.00%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X		4.02%4.06%4.29%2.82%1.62%0.13%2.23%0.94%1.49%0.41%

Просадки

Сравнение просадок UBOT и TMF

Максимальная просадка UBOT за все время составила -86.01%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBOT и TMF.

Загрузка...

Показатели просадок

UBOTTMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.01%

-92.61%

+6.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.90%

-27.13%

-8.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.90%

-88.37%

+5.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-92.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.98%

-91.97%

+32.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.57%

-43.14%

-6.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.71%

16.98%

-6.27%

Волатильность

Сравнение волатильности UBOT и TMF

Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) имеет более высокую волатильность в 17.31% по сравнению с Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) с волатильностью 10.85%. Это указывает на то, что UBOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UBOTTMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.31%

10.85%

+6.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.31%

19.49%

+15.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.93%

33.77%

+21.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.46%

46.81%

+5.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.60%

44.00%

+19.60%