Сравнение UBOT с SPXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL).
UBOT и SPXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UBOT - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index (300%). Фонд был запущен 19 апр. 2018 г.. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UBOT и SPXL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UBOT и SPXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBOT Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares | -15.29% | 13.42% | 12.02% | 72.59% | -72.45% | 9.78% | 80.13% | 87.34% | -71.27% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | -14.06% | 31.94% | 63.61% | 69.49% | -56.55% | 98.75% | 9.64% | 102.80% | -23.60% |
Доходность по периодам
С начала года, UBOT показывает доходность -15.29%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью -14.06%.
UBOT
- 1 день
- 4.25%
- 1 месяц
- -22.25%
- С начала года
- -15.29%
- 6 месяцев
- -14.60%
- 1 год
- 24.15%
- 3 года*
- 7.48%
- 5 лет*
- -11.48%
- 10 лет*
- —
SPXL
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- -13.75%
- С начала года
- -14.06%
- 6 месяцев
- -11.40%
- 1 год
- 34.55%
- 3 года*
- 38.52%
- 5 лет*
- 17.51%
- 10 лет*
- 25.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UBOT и SPXL
UBOT берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии SPXL в 1.02%.
Доходность на риск
UBOT vs. SPXL — Ранг доходности на риск
UBOT
SPXL
Сравнение UBOT c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBOT | SPXL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 0.64 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 1.22 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.18 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 1.07 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.34 | 4.25 | -1.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBOT | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 0.64 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.35 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.48 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между UBOT и SPXL составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBOT и SPXL
Дивидендная доходность UBOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности SPXL в 0.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBOT Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares | 1.10% | 0.78% | 1.45% | 0.65% | 0.00% | 2.25% | 15.83% | 0.55% | 0.33% | 0.00% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0.78% | 0.69% | 0.74% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% |
Просадки
Сравнение просадок UBOT и SPXL
Максимальная просадка UBOT за все время составила -86.01%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBOT и SPXL.
Загрузка...
Показатели просадок
| UBOT | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.01% | -76.86% | -9.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.90% | -33.42% | -2.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.90% | -63.80% | -19.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.98% | -18.62% | -40.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.57% | -15.85% | -33.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.71% | 8.42% | +2.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBOT и SPXL
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) имеет более высокую волатильность в 17.31% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) с волатильностью 16.04%. Это указывает на то, что UBOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UBOT | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.31% | 16.04% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.31% | 28.52% | +6.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.93% | 54.32% | +0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.46% | 50.26% | +2.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.60% | 53.36% | +10.24% |