PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBOT с SOXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UBOT с SOXS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UBOT (Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares) and SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) are both exchange-traded funds - UBOT is a Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index (300%), while SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, UBOT returned -6.58%/yr vs -79.43%/yr for SOXS. At a correlation of -0.75, they often move in opposite directions. UBOT charges 1.29%/yr vs 1.08%/yr for SOXS.

Доходность

Сравнение доходности UBOT и SOXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UBOT показывает доходность 15.44%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -91.63%.

UBOT

1 день
-1.27%
1 месяц
5.70%
С начала года
15.44%
6 месяцев
11.69%
1 год
46.21%
3 года*
11.38%
5 лет*
-6.58%
10 лет*
—

SOXS

1 день
5.91%
1 месяц
-54.82%
С начала года
-91.63%
6 месяцев
-91.49%
1 год
-97.52%
3 года*
-86.60%
5 лет*
-79.43%
10 лет*
-78.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UBOT и SOXS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UBOT
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares		15.44%13.42%12.02%72.59%-72.45%9.78%80.13%87.34%-71.27%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		-91.63%-85.53%-59.55%-84.56%15.76%-80.94%-92.90%-83.81%3.87%

Correlation

The correlation between UBOT and SOXS is -0.66, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2018 г.

-0.75

The correlation between UBOT and SOXS shifts across timeframes, from -0.77 (5 years) to -0.66 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares

Часто сравнивают с UBOT:
UBOT с BOTZUBOT с ROBOUBOT с IRBOUBOT с IWYUBOT с AIQUBOT с QQQUBOT с PLTR
Часто сравнивают с SOXS:
SOXS с SOXLSOXS с SOXXSOXS с SQQQSOXS с SSGSOXS с FNGDSOXS с SOXQSOXS с QQQ

Доходность на риск

UBOT vs. SOXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBOT
Ранг доходности на риск UBOT: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBOT: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBOT: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBOT: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBOT: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBOT: 2929
Ранг коэф-та Мартина
SOXS
Ранг доходности на риск SOXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXS: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBOT c SOXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UBOTSOXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
-0.96

+1.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
-3.83

+5.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.59

+0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

-1.00

+2.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.12

-1.43

+5.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBOT vs. SOXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBOT на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа SOXS равного -0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBOT и SOXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UBOTSOXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

-0.96

+1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

-0.74

+0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

-0.79

+0.73

Просадки

Сравнение просадок UBOT и SOXS

Максимальная просадка UBOT за все время составила -86.01%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBOT и SOXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UBOTSOXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.01%

-100.00%

+13.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.90%

-97.68%

+61.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.64%

-99.80%

+48.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.90%

-99.97%

+17.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-100.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.10%

-100.00%

+55.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.53%

-92.61%

+43.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.26%

68.11%

-56.85%

Волатильность

Сравнение волатильности UBOT и SOXS

Текущая волатильность для Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) составляет 15.45%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 44.24%. Это указывает на то, что UBOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UBOTSOXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.45%

44.24%

-28.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.49%

84.19%

-47.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.76%

102.19%

-54.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.92%

108.21%

-55.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.45%

100.48%

-37.03%

Сравнение комиссий UBOT и SOXS

UBOT берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии SOXS в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBOT и SOXS

Дивидендная доходность UBOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности SOXS в 64.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		64.53%10.79%5.45%9.22%0.19%0.00%3.58%2.30%0.76%
UBOT
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares		0.81%0.78%1.45%0.65%0.00%2.25%15.83%0.55%0.33%

Часто задаваемые вопросы

UBOT and SOXS have a correlation of -0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXS has higher volatility (44.24%) compared to UBOT (15.45%). In terms of maximum drawdown, UBOT dropped -86.01% vs SOXS's -100.00%.

On 5-year performance, UBOT leads with -6.58% vs -79.43% for SOXS. On fees, SOXS is cheaper at 1.08% per year. On volatility, UBOT has been the lower-risk option at 15.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UBOT has performed better with a -6.58% return vs -79.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXS is cheaper with a 1.08% expense ratio, compared with 1.29% for UBOT.

SOXS has the higher dividend yield at 64.53%, compared with 0.81% for UBOT.

UBOT is categorized as Robotics, while SOXS is Inverse Equities. UBOT tracks Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index (300%), while SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%). Their fees differ too: 1.29% for UBOT and 1.08% for SOXS.

UBOT currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UBOT и SOXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор