Сравнение UBOT с SOXS
UBOT (Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares) and SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) are both exchange-traded funds - UBOT is a Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index (300%), while SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, UBOT returned -9.70%/yr vs -79.52%/yr for SOXS. At a correlation of -0.75, they often move in opposite directions. UBOT charges 1.29%/yr vs 1.08%/yr for SOXS.
Доходность
Сравнение доходности UBOT и SOXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UBOT показывает доходность -10.99%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -91.53%.
UBOT
- 1 день
- -2.83%
- 1 месяц
- -13.20%
- 6 месяцев
- -20.08%
- С начала года
- -10.99%
- 1 год
- 5.65%
- 3 года*
- -0.72%
- 5 лет*
- -9.70%
- 10 лет*
- —
SOXS
- 1 день
- 13.14%
- 1 месяц
- 13.65%
- 6 месяцев
- -87.79%
- С начала года
- -91.53%
- 1 год
- -96.24%
- 3 года*
- -84.87%
- 5 лет*
- -79.52%
- 10 лет*
- -78.37%
Сравнение доходности по годам UBOT и SOXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBOT Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares | -10.99% | 13.42% | 12.02% | 72.59% | -72.45% | 9.78% | 80.13% | 87.34% | -71.74% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -91.53% | -85.53% | -59.55% | -84.56% | 15.76% | -80.94% | -92.90% | -83.81% | 17.26% |
Correlation
The correlation between UBOT and SOXS is -0.68, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2018 г. | -0.75 |
The correlation between UBOT and SOXS has been stable across timeframes, ranging from -0.77 to -0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBOT vs. SOXS — Ранг доходности на риск
UBOT
SOXS
Сравнение UBOT c SOXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UBOT | SOXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.72 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | -0.98 | +1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.42 | -1.41 | +1.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UBOT и SOXS
Максимальная просадка UBOT за все время составила -86.24%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBOT и SOXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBOT | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.24% | -100.00% | +13.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.90% | -97.89% | +61.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.64% | -99.87% | +48.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.90% | -99.98% | +17.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.90% | -100.00% | +43.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.85% | -92.63% | +42.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.47% | 68.36% | -54.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBOT и SOXS
Текущая волатильность для Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) составляет 18.69%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 59.41%. Это указывает на то, что UBOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBOT | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.69% | 59.41% | -40.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.88% | 109.76% | -67.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.18% | 126.44% | -74.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.86% | 113.26% | -59.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.56% | 103.02% | -39.46% |
Сравнение комиссий UBOT и SOXS
UBOT берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии SOXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBOT и SOXS
Дивидендная доходность UBOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности SOXS в 43.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 43.65% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% |
UBOT Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares | 1.11% | 0.78% | 1.45% | 0.65% | 0.00% | 2.25% | 15.83% | 0.55% | 0.33% |
Часто задаваемые вопросы
UBOT and SOXS have a correlation of -0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXS has higher volatility (59.41%) compared to UBOT (18.69%). In terms of maximum drawdown, UBOT dropped -86.24% vs SOXS's -100.00%.
On 5-year performance, UBOT leads with -9.70% vs -79.52% for SOXS. On fees, SOXS is cheaper at 1.08% per year. On volatility, UBOT has been the lower-risk option at 18.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, UBOT has performed better with a -9.70% return vs -79.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOXS is cheaper with a 1.08% expense ratio, compared with 1.29% for UBOT.
SOXS has the higher dividend yield at 43.65%, compared with 1.11% for UBOT.
UBOT is categorized as Robotics, while SOXS is Inverse Equities. UBOT tracks Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index (300%), while SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%). Their fees differ too: 1.29% for UBOT and 1.08% for SOXS.
UBOT currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UBOT и SOXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор