PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBOT с SOXS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UBOT с SOXS

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS).

UBOT и SOXS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UBOT - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index (300%). Фонд был запущен 19 апр. 2018 г.. SOXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (-300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UBOT и SOXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UBOT и SOXS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UBOT
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares		-17.76%13.42%12.02%72.59%-72.45%9.78%80.13%87.34%-71.27%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		-42.18%-85.53%-59.55%-84.56%15.76%-80.94%-92.90%-83.81%3.87%

Доходность по периодам

С начала года, UBOT показывает доходность -17.76%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -42.18%.

UBOT

1 день
-2.92%
1 месяц
-19.06%
С начала года
-17.76%
6 месяцев
-19.62%
1 год
17.68%
3 года*
6.54%
5 лет*
-12.00%
10 лет*
—

SOXS

1 день
-0.91%
1 месяц
-12.14%
С начала года
-42.18%
6 месяцев
-60.13%
1 год
-93.42%
3 года*
-76.98%
5 лет*
-70.13%
10 лет*
-74.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares

Часто сравнивают с UBOT:
UBOT с BOTZUBOT с ROBOUBOT с AIQUBOT с IWYUBOT с IRBOUBOT с QQQUBOT с ^GSPC
Часто сравнивают с SOXS:
SOXS с SOXLSOXS с SOXXSOXS с SQQQSOXS с SSGSOXS с FNGDSOXS с SOXQSOXS с QQQ

Сравнение комиссий UBOT и SOXS

UBOT берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии SOXS в 1.08%.

UBOT
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares

Доходность на риск

UBOT vs. SOXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBOT
Ранг доходности на риск UBOT: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBOT: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBOT: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBOT: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBOT: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBOT: 2222
Ранг коэф-та Мартина
SOXS
Ранг доходности на риск SOXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXS: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBOT c SOXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UBOTSOXSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

-0.78

+1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

-2.04

+2.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

0.74

+0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

-0.97

+1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.89

-1.09

+2.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBOT vs. SOXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBOT на текущий момент составляет 0.32, что выше коэффициента Шарпа SOXS равного -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBOT и SOXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UBOTSOXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

-0.78

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

-0.66

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

-0.76

+0.64

Корреляция

Корреляция между UBOT и SOXS составляет -0.75. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBOT и SOXS

Дивидендная доходность UBOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности SOXS в 9.34%

TTM20252024202320222021202020192018
UBOT
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares		1.13%0.78%1.45%0.65%0.00%2.25%15.83%0.55%0.33%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		9.34%10.79%5.45%9.22%0.19%0.00%3.58%2.30%0.76%

Просадки

Сравнение просадок UBOT и SOXS

Максимальная просадка UBOT за все время составила -86.01%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBOT и SOXS.

Загрузка...

Показатели просадок

UBOTSOXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.01%

-100.00%

+13.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.90%

-96.52%

+60.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.90%

-99.85%

+16.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-100.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.18%

-100.00%

+39.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.57%

-92.53%

+42.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.88%

85.82%

-74.94%

Волатильность

Сравнение волатильности UBOT и SOXS

Текущая волатильность для Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) составляет 17.26%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 38.50%. Это указывает на то, что UBOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UBOTSOXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.26%

38.50%

-21.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.38%

78.87%

-43.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.01%

120.15%

-65.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.45%

106.37%

-53.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.60%

99.17%

-35.57%