Сравнение UBOT с PST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST).
UBOT и PST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UBOT - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index (300%). Фонд был запущен 19 апр. 2018 г.. PST - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury (7-10 Y) (-200%). Фонд был запущен 1 мая 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UBOT и PST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UBOT и PST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBOT Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares | -15.29% | 13.42% | 12.02% | 72.59% | -72.45% | 9.78% | 80.13% | 87.34% | -71.27% |
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 2.20% | -4.42% | 12.27% | 3.17% | 38.55% | 4.01% | -18.67% | -11.03% | -5.07% |
Доходность по периодам
С начала года, UBOT показывает доходность -15.29%, что значительно ниже, чем у PST с доходностью 2.20%.
UBOT
- 1 день
- 4.25%
- 1 месяц
- -22.25%
- С начала года
- -15.29%
- 6 месяцев
- -14.60%
- 1 год
- 24.15%
- 3 года*
- 7.48%
- 5 лет*
- -11.48%
- 10 лет*
- —
PST
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 2.20%
- 6 месяцев
- 3.66%
- 1 год
- 2.30%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- 8.02%
- 10 лет*
- 2.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UBOT и PST
UBOT берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии PST в 0.95%.
Доходность на риск
UBOT vs. PST — Ранг доходности на риск
UBOT
PST
Сравнение UBOT c PST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBOT | PST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 0.19 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 0.36 | +0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.04 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 0.17 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.34 | 0.28 | +2.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBOT | PST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 0.19 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.52 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | -0.39 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между UBOT и PST составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBOT и PST
Дивидендная доходность UBOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности PST в 3.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBOT Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares | 1.10% | 0.78% | 1.45% | 0.65% | 0.00% | 2.25% | 15.83% | 0.55% | 0.33% |
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 3.16% | 3.47% | 3.61% | 3.69% | 0.02% | 0.00% | 0.11% | 1.85% | 0.66% |
Просадки
Сравнение просадок UBOT и PST
Максимальная просадка UBOT за все время составила -86.01%, что больше максимальной просадки PST в -79.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBOT и PST.
Загрузка...
Показатели просадок
| UBOT | PST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.01% | -79.25% | -6.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.90% | -8.22% | -27.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.90% | -16.19% | -66.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.98% | -64.94% | +5.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.57% | -61.45% | +11.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.71% | 5.00% | +5.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBOT и PST
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) имеет более высокую волатильность в 17.31% по сравнению с ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что UBOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UBOT | PST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.31% | 3.88% | +13.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.31% | 6.53% | +28.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.93% | 11.89% | +43.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.46% | 15.57% | +36.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.60% | 13.33% | +50.27% |