Сравнение PST с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
PST - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury (7-10 Y) (-200%). Фонд был запущен 1 мая 2008 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PST или FXAIX.
Основные характеристики
| PST | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.65% | 5.67% |
| Дох-ть за 1 год | 24.39% | 23.72% |
| Дох-ть за 3 года | 15.26% | 7.94% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.44% | 13.14% |
| Дох-ть за 10 лет | -0.43% | 12.46% |
| Коэф-т Шарпа | 1.27 | 1.91 |
| Дневная вол-ть | 16.71% | 11.69% |
| Макс. просадка | -79.25% | -33.79% |
| Current Drawdown | -63.99% | -4.41% |
Корреляция
Корреляция между PST и FXAIX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PST и FXAIX
С начала года, PST показывает доходность 12.65%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью 5.67%. За последние 10 лет акции PST уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: -0.43% против 12.46% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PST и FXAIX
PST берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PST c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PST и FXAIX
Дивидендная доходность PST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности FXAIX в 1.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 3.46% | 3.69% | 0.02% | 0.00% | 0.11% | 1.85% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.39% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок PST и FXAIX
Максимальная просадка PST за все время составила -79.25%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PST и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PST и FXAIX
ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что PST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.