PortfoliosLab logo
Сравнение PST с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PST и FXAIX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности PST и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-36.02%
420.04%
PST
FXAIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PST:

-0.23

FXAIX:

0.56

Коэф-т Сортино

PST:

-0.23

FXAIX:

0.90

Коэф-т Омега

PST:

0.97

FXAIX:

1.13

Коэф-т Кальмара

PST:

-0.05

FXAIX:

0.58

Коэф-т Мартина

PST:

-0.46

FXAIX:

2.42

Индекс Язвы

PST:

6.80%

FXAIX:

4.51%

Дневная вол-ть

PST:

13.65%

FXAIX:

19.54%

Макс. просадка

PST:

-79.25%

FXAIX:

-33.79%

Текущая просадка

PST:

-65.16%

FXAIX:

-10.55%

Доходность по периодам

С начала года, PST показывает доходность -2.93%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -6.41%. За последние 10 лет акции PST уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 1.02% против 11.85% соответственно.


PST

С начала года

-2.93%

1 месяц

-0.34%

6 месяцев

1.67%

1 год

-3.49%

5 лет

10.35%

10 лет

1.02%

FXAIX

С начала года

-6.41%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

-5.00%

1 год

9.57%

5 лет

15.90%

10 лет

11.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PST и FXAIX

PST берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.


График комиссии PST с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PST: 0.95%
График комиссии FXAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FXAIX: 0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PST и FXAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PST
Ранг риск-скорректированной доходности PST, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PST, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PST, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PST, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PST, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PST, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина

FXAIX
Ранг риск-скорректированной доходности FXAIX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PST c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PST, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PST: -0.23
FXAIX: 0.56
Коэффициент Сортино PST, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PST: -0.23
FXAIX: 0.90
Коэффициент Омега PST, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PST: 0.97
FXAIX: 1.13
Коэффициент Кальмара PST, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PST: -0.07
FXAIX: 0.58
Коэффициент Мартина PST, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PST: -0.46
FXAIX: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа PST на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PST и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.23
0.56
PST
FXAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PST и FXAIX

Дивидендная доходность PST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности FXAIX в 1.36%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PST
ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury
3.75%3.60%3.70%0.02%0.00%0.11%1.86%0.67%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.36%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%

Просадки

Сравнение просадок PST и FXAIX

Максимальная просадка PST за все время составила -79.25%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PST и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-36.02%
-10.55%
PST
FXAIX

Волатильность

Сравнение волатильности PST и FXAIX

Текущая волатильность для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) составляет 5.79%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 14.39%. Это указывает на то, что PST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.79%
14.39%
PST
FXAIX