Сравнение PST с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
PST - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury (7-10 Y) (-200%). Фонд был запущен 1 мая 2008 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PST или FXAIX.
Доходность
Сравнение доходности PST и FXAIX
Доходность по периодам
С начала года, PST показывает доходность 10.84%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 26.70%. За последние 10 лет акции PST уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 0.36% против 13.12% соответственно.
PST
10.84%
3.12%
0.44%
2.65%
6.48%
0.36%
FXAIX
26.70%
3.09%
13.28%
32.84%
15.78%
13.12%
Основные характеристики
| PST | FXAIX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.19 | 2.68 |
| Коэф-т Сортино | 0.37 | 3.58 |
| Коэф-т Омега | 1.04 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 0.04 | 3.89 |
| Коэф-т Мартина | 0.40 | 17.48 |
| Индекс Язвы | 6.64% | 1.88% |
| Дневная вол-ть | 14.28% | 12.24% |
| Макс. просадка | -79.25% | -33.79% |
| Текущая просадка | -64.56% | -0.46% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PST и FXAIX
PST берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Корреляция
Корреляция между PST и FXAIX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PST c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PST и FXAIX
Дивидендная доходность PST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности FXAIX в 1.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 3.81% | 3.70% | 0.02% | 0.00% | 0.11% | 1.86% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.21% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок PST и FXAIX
Максимальная просадка PST за все время составила -79.25%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PST и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PST и FXAIX
ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) имеют волатильность 3.95% и 3.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.