Сравнение PST с TMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV).
PST и TMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PST - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury (7-10 Y) (-200%). Фонд был запущен 1 мая 2008 г.. TMV - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PST и TMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PST и TMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 2.20% | -4.42% | 12.27% | 3.17% | 38.55% | 4.01% | -18.67% | -11.03% | 1.72% | -4.52% |
TMV Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X | 1.80% | -3.75% | 39.76% | -9.69% | 150.18% | 0.83% | -54.13% | -34.22% | 3.99% | -26.48% |
Доходность по периодам
С начала года, PST показывает доходность 2.20%, что значительно выше, чем у TMV с доходностью 1.80%. За последние 10 лет акции PST превзошли акции TMV по среднегодовой доходности: 2.00% против -1.91% соответственно.
PST
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 2.20%
- 6 месяцев
- 3.66%
- 1 год
- 2.30%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- 8.02%
- 10 лет*
- 2.00%
TMV
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 11.13%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- 9.01%
- 1 год
- 13.68%
- 3 года*
- 15.84%
- 5 лет*
- 16.73%
- 10 лет*
- -1.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PST и TMV
PST берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TMV в 1.04%.
Доходность на риск
PST vs. TMV — Ранг доходности на риск
PST
TMV
Сравнение PST c TMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PST | TMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.19 | 0.40 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.36 | 0.84 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.09 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 0.43 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.28 | 0.76 | -0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PST | TMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | 0.40 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.36 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | -0.04 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.39 | -0.33 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между PST и TMV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PST и TMV
Дивидендная доходность PST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности TMV в 2.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 3.16% | 3.47% | 3.61% | 3.69% | 0.02% | 0.00% | 0.11% | 1.85% | 0.66% |
TMV Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X | 2.69% | 2.85% | 3.41% | 3.87% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 1.60% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок PST и TMV
Максимальная просадка PST за все время составила -79.25%, что меньше максимальной просадки TMV в -98.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PST и TMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| PST | TMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.25% | -98.96% | +19.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.22% | -25.01% | +16.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.19% | -48.49% | +32.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.07% | -82.31% | +46.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.94% | -96.05% | +31.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.45% | -86.50% | +25.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.00% | 14.05% | -9.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности PST и TMV
Текущая волатильность для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) составляет 3.88%, в то время как у Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) волатильность равна 10.96%. Это указывает на то, что PST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PST | TMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 10.96% | -7.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.53% | 19.57% | -13.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.89% | 34.04% | -22.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.57% | 47.26% | -31.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.33% | 44.52% | -31.19% |