PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PST с TMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PST с TMV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PST (ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury) and TMV (Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X) are both exchange-traded funds - PST is a Inverse Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while TMV is a Leveraged Bonds fund tracking the NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, PST returned 2.47%/yr vs -0.80%/yr for TMV. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. PST charges 0.95%/yr vs 1.04%/yr for TMV.

Доходность

Сравнение доходности PST и TMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PST показывает доходность 4.57%, а TMV немного выше – 4.73%. За последние 10 лет акции PST превзошли акции TMV по среднегодовой доходности: 2.47% против -0.80% соответственно.

PST

1 день
0.51%
1 месяц
0.80%
С начала года
4.57%
6 месяцев
6.73%
1 год
1.08%
3 года*
5.59%
5 лет*
9.21%
10 лет*
2.47%

TMV

1 день
1.13%
1 месяц
-1.68%
С начала года
4.73%
6 месяцев
11.42%
1 год
-4.33%
3 года*
12.83%
5 лет*
19.12%
10 лет*
-0.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PST и TMV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PST
ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury		4.57%-4.42%12.27%3.17%38.55%4.01%-18.67%-11.03%1.72%-4.52%
TMV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X		4.73%-3.75%39.76%-9.69%150.18%0.83%-54.13%-34.22%3.99%-26.48%

Correlation

The correlation between PST and TMV is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2009 г.

0.91

The correlation between PST and TMV has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury

Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X

Часто сравнивают с PST:
PST с ^TYXPST с TYOPST с TBIIXPST с SGOVPST с UBTPST с FXAIXPST с PFIX
Часто сравнивают с TMV:
TMV с TMFTMV с TBTTMV с TLTTMV с ^TNXTMV с TTTTMV с TBFTMV с SPY

Доходность на риск

PST vs. TMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PST
Ранг доходности на риск PST: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PST: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PST: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PST: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PST: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PST: 1010
Ранг коэф-та Мартина
TMV
Ранг доходности на риск TMV: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMV: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMV: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMV: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMV: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMV: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PST c TMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSTTMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.11
-0.15

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.23
-0.01

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.00

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.15

-0.20

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.26

-0.40

+0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PST vs. TMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PST на текущий момент составляет 0.11, что выше коэффициента Шарпа TMV равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PST и TMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSTTMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

-0.15

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.41

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

-0.02

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.37

-0.33

-0.05

Просадки

Сравнение просадок PST и TMV

Максимальная просадка PST за все время составила -79.25%, что меньше максимальной просадки TMV в -98.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PST и TMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSTTMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.25%

-98.96%

+19.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.25%

-21.62%

+14.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.19%

-48.49%

+32.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.19%

-48.49%

+32.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.07%

-82.31%

+46.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.13%

-95.94%

+31.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.48%

-86.60%

+25.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.16%

11.13%

-6.97%

Волатильность

Сравнение волатильности PST и TMV

Текущая волатильность для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) составляет 3.19%, в то время как у Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что PST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSTTMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

8.15%

-4.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.75%

19.18%

-12.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.62%

29.12%

-19.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.60%

47.21%

-31.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.32%

44.44%

-31.12%

Сравнение комиссий PST и TMV

PST берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TMV в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PST и TMV

Дивидендная доходность PST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности TMV в 2.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
PST
ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury		3.08%3.47%3.61%3.69%0.02%0.00%0.11%1.85%0.66%
TMV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X		2.62%2.85%3.41%3.87%0.00%0.00%0.37%1.60%0.62%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, PST and TMV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TMV has higher volatility (8.15%) compared to PST (3.19%). In terms of maximum drawdown, PST dropped -79.25% vs TMV's -98.96%.

On 10-year performance, PST leads with 2.47% vs -0.80% for TMV. On fees, PST is cheaper at 0.95% per year. On volatility, PST has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PST has performed better with a 2.47% return vs -0.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PST is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.04% for TMV.

PST has the higher dividend yield at 3.08%, compared with 2.62% for TMV.

PST is categorized as Inverse Bonds, while TMV is Leveraged Bonds. PST tracks ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while TMV tracks NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for PST and 1.04% for TMV.

PST currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PST и TMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор