PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PST с TMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PST с TMV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PST (ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury) and TMV (Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X) are both exchange-traded funds - PST is a Inverse Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while TMV is a Leveraged Bonds fund tracking the NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, PST returned 2.73%/yr vs -0.46%/yr for TMV. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. PST charges 0.95%/yr vs 1.04%/yr for TMV.

Доходность

Сравнение доходности PST и TMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PST показывает доходность 4.69%, что значительно выше, чем у TMV с доходностью 1.44%. За последние 10 лет акции PST превзошли акции TMV по среднегодовой доходности: 2.73% против -0.46% соответственно.

PST

1 день
-0.27%
1 месяц
-0.60%
С начала года
4.69%
6 месяцев
5.06%
1 год
3.06%
3 года*
5.23%
5 лет*
9.44%
10 лет*
2.73%

TMV

1 день
-1.17%
1 месяц
-6.25%
С начала года
1.44%
6 месяцев
2.97%
1 год
-1.80%
3 года*
12.91%
5 лет*
20.39%
10 лет*
-0.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PST и TMV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PST
ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury		4.69%-4.42%12.27%3.17%38.55%4.01%-18.67%-11.03%1.72%-4.52%
TMV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X		1.44%-3.75%39.76%-9.69%150.18%0.83%-54.13%-34.22%3.99%-26.48%

Correlation

The correlation between PST and TMV is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2009 г.

0.91

The correlation between PST and TMV has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury

Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X

Часто сравнивают с PST:
PST с ^TYXPST с TYOPST с TBIIXPST с SGOVPST с UBTPST с FXAIXPST с PFIX
Часто сравнивают с TMV:
TMV с TMFTMV с TBTTMV с TLTTMV с TTTTMV с ^TNXTMV с SPYTMV с TBF

Доходность на риск

PST vs. TMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PST
Ранг доходности на риск PST: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PST: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PST: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PST: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PST: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PST: 1212
Ранг коэф-та Мартина
TMV
Ранг доходности на риск TMV: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMV: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMV: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMV: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMV: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMV: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PST c TMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSTTMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.32
-0.06

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.52
0.11

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.01

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.45

-0.08

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.80

-0.16

+0.97

PST vs. TMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PST на текущий момент составляет 0.32, что выше коэффициента Шарпа TMV равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PST и TMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PST и TMV

Максимальная просадка PST за все время составила -79.25%, что меньше максимальной просадки TMV в -98.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PST и TMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSTTMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.25%

-98.96%

+19.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-21.62%

+14.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.19%

-48.49%

+32.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.19%

-48.49%

+32.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.07%

-82.31%

+46.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.08%

-96.06%

+31.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.48%

-86.61%

+25.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.83%

11.09%

-7.26%

Волатильность

Сравнение волатильности PST и TMV

Текущая волатильность для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) составляет 2.73%, в то время как у Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что PST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSTTMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

6.55%

-3.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.03%

19.56%

-12.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.49%

28.25%

-18.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.59%

47.05%

-31.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.30%

44.38%

-31.08%

Сравнение комиссий PST и TMV

PST берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TMV в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PST и TMV

Дивидендная доходность PST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности TMV в 2.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
PST
ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury		3.08%3.47%3.61%3.69%0.02%0.00%0.11%1.85%0.66%
TMV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X		2.70%2.85%3.41%3.87%0.00%0.00%0.37%1.60%0.62%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, PST and TMV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TMV has higher volatility (6.55%) compared to PST (2.73%). In terms of maximum drawdown, PST dropped -79.25% vs TMV's -98.96%.

On 10-year performance, PST leads with 2.73% vs -0.46% for TMV. On fees, PST is cheaper at 0.95% per year. On volatility, PST has been the lower-risk option at 2.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PST has performed better with a 2.73% return vs -0.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PST is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.04% for TMV.

PST has the higher dividend yield at 3.08%, compared with 2.70% for TMV.

PST is categorized as Inverse Bonds, while TMV is Leveraged Bonds. PST tracks ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while TMV tracks NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for PST and 1.04% for TMV.

PST currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PST и TMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор