PortfoliosLab logo
Сравнение PST с TMV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PST и TMV составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности PST и TMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-51.76%
-94.56%
PST
TMV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PST:

-0.27

TMV:

-0.10

Коэф-т Сортино

PST:

-0.29

TMV:

0.16

Коэф-т Омега

PST:

0.97

TMV:

1.02

Коэф-т Кальмара

PST:

-0.05

TMV:

-0.04

Коэф-т Мартина

PST:

-0.54

TMV:

-0.24

Индекс Язвы

PST:

6.82%

TMV:

18.19%

Дневная вол-ть

PST:

13.66%

TMV:

42.79%

Макс. просадка

PST:

-79.25%

TMV:

-99.06%

Текущая просадка

PST:

-65.43%

TMV:

-96.58%

Доходность по периодам

С начала года, PST показывает доходность -3.69%, что значительно выше, чем у TMV с доходностью -6.30%. За последние 10 лет акции PST превзошли акции TMV по среднегодовой доходности: 0.77% против -5.54% соответственно.


PST

С начала года

-3.69%

1 месяц

-1.88%

6 месяцев

0.35%

1 год

-4.63%

5 лет

9.97%

10 лет

0.77%

TMV

С начала года

-6.30%

1 месяц

-1.16%

6 месяцев

7.36%

1 год

-6.91%

5 лет

26.49%

10 лет

-5.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PST и TMV

PST берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TMV в 1.04%.


График комиссии TMV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TMV: 1.04%
График комиссии PST с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PST: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PST и TMV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PST
Ранг риск-скорректированной доходности PST, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PST, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PST, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PST, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PST, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PST, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина

TMV
Ранг риск-скорректированной доходности TMV, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMV, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMV, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMV, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMV, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMV, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PST c TMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PST, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PST: -0.27
TMV: -0.10
Коэффициент Сортино PST, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PST: -0.29
TMV: 0.16
Коэффициент Омега PST, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PST: 0.97
TMV: 1.02
Коэффициент Кальмара PST, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PST: -0.06
TMV: -0.04
Коэффициент Мартина PST, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PST: -0.54
TMV: -0.24

Показатель коэффициента Шарпа PST на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа TMV равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PST и TMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.27
-0.10
PST
TMV

Дивиденды

Сравнение дивидендов PST и TMV

Дивидендная доходность PST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности TMV в 3.51%


TTM2024202320222021202020192018
PST
ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury
3.78%3.61%3.69%0.02%0.00%0.11%1.85%0.66%
TMV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X
3.51%3.42%3.87%0.00%0.00%0.52%2.24%0.88%

Просадки

Сравнение просадок PST и TMV

Максимальная просадка PST за все время составила -79.25%, что меньше максимальной просадки TMV в -99.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PST и TMV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-57.77%
-96.58%
PST
TMV

Волатильность

Сравнение волатильности PST и TMV

Текущая волатильность для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) составляет 5.81%, в то время как у Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) волатильность равна 17.35%. Это указывает на то, что PST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.81%
17.35%
PST
TMV