Сравнение PST с TMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV).
PST и TMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PST - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury (7-10 Y) (-200%). Фонд был запущен 1 мая 2008 г.. TMV - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PST или TMV.
Доходность
Сравнение доходности PST и TMV
Доходность по периодам
С начала года, PST показывает доходность 10.97%, что значительно ниже, чем у TMV с доходностью 28.60%. За последние 10 лет акции PST превзошли акции TMV по среднегодовой доходности: 0.32% против -7.99% соответственно.
PST
10.97%
3.71%
0.25%
2.77%
6.51%
0.32%
TMV
28.60%
6.38%
0.44%
-2.43%
7.83%
-7.99%
Основные характеристики
| PST | TMV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.20 | -0.08 |
| Коэф-т Сортино | 0.40 | 0.20 |
| Коэф-т Омега | 1.04 | 1.02 |
| Коэф-т Кальмара | 0.04 | -0.03 |
| Коэф-т Мартина | 0.44 | -0.18 |
| Индекс Язвы | 6.64% | 19.13% |
| Дневная вол-ть | 14.28% | 43.58% |
| Макс. просадка | -79.25% | -99.06% |
| Текущая просадка | -64.53% | -96.64% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PST и TMV
PST берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TMV в 1.04%.
Корреляция
Корреляция между PST и TMV составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PST c TMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PST и TMV
Дивидендная доходность PST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности TMV в 4.02%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 3.80% | 3.70% | 0.02% | 0.00% | 0.11% | 1.86% | 0.67% |
TMV Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X | 4.02% | 3.87% | 0.00% | 0.00% | 0.52% | 2.24% | 0.88% |
Просадки
Сравнение просадок PST и TMV
Максимальная просадка PST за все время составила -79.25%, что меньше максимальной просадки TMV в -99.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PST и TMV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PST и TMV
Текущая волатильность для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) составляет 3.97%, в то время как у Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) волатильность равна 13.38%. Это указывает на то, что PST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.