Сравнение PST с TMV
PST (ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury) and TMV (Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X) are both exchange-traded funds - PST is a Inverse Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while TMV is a Leveraged Bonds fund tracking the NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, PST returned 2.82%/yr vs 0.98%/yr for TMV. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. PST charges 0.95%/yr vs 1.04%/yr for TMV.
Доходность
Сравнение доходности PST и TMV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PST показывает доходность 5.55%, что значительно ниже, чем у TMV с доходностью 9.04%. За последние 10 лет акции PST превзошли акции TMV по среднегодовой доходности: 2.82% против 0.98% соответственно.
PST
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.80%
- 6 месяцев
- 5.80%
- С начала года
- 5.55%
- 1 год
- 2.19%
- 3 года*
- 5.15%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- 2.82%
TMV
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 6.98%
- 6 месяцев
- 12.87%
- С начала года
- 9.04%
- 1 год
- 0.12%
- 3 года*
- 13.53%
- 5 лет*
- 24.86%
- 10 лет*
- 0.98%
Сравнение доходности по годам PST и TMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 5.55% | -4.42% | 12.27% | 3.17% | 38.55% | 4.01% | -18.67% | -11.03% | 1.72% | -4.52% |
TMV Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X | 9.04% | -3.75% | 39.76% | -9.69% | 150.18% | 0.83% | -54.13% | -34.22% | 3.99% | -26.48% |
Correlation
The correlation between PST and TMV is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2009 г. | 0.91 |
The correlation between PST and TMV has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PST vs. TMV — Ранг доходности на риск
PST
TMV
Сравнение PST c TMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PST | TMV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.02 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 0.01 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.63 | 0.01 | +0.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PST и TMV
Максимальная просадка PST за все время составила -79.25%, что меньше максимальной просадки TMV в -98.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PST и TMV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PST | TMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.25% | -98.96% | +19.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.40% | -21.35% | +14.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.19% | -48.49% | +32.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.19% | -48.49% | +32.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.07% | -82.31% | +46.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.79% | -95.77% | +31.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.49% | -86.64% | +25.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 11.10% | -7.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности PST и TMV
Текущая волатильность для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) составляет 2.75%, в то время как у Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) волатильность равна 7.70%. Это указывает на то, что PST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PST | TMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.75% | 7.70% | -4.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.18% | 20.05% | -12.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.40% | 27.83% | -18.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.58% | 46.95% | -31.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.28% | 44.23% | -30.95% |
Сравнение комиссий PST и TMV
PST берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TMV в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PST и TMV
Дивидендная доходность PST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности TMV в 2.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 2.84% | 3.47% | 3.61% | 3.69% | 0.02% | 0.00% | 0.11% | 1.85% | 0.66% |
TMV Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X | 2.42% | 2.85% | 3.41% | 3.87% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 1.60% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
PST and TMV have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMV has higher volatility (7.70%) compared to PST (2.75%). In terms of maximum drawdown, PST dropped -79.25% vs TMV's -98.96%.
On 10-year performance, PST leads with 2.82% vs 0.98% for TMV. On fees, PST is cheaper at 0.95% per year. On volatility, PST has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, PST has performed better with a 2.82% return vs 0.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PST is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.04% for TMV.
PST has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 2.42% for TMV.
PST is categorized as Inverse Bonds, while TMV is Leveraged Bonds. PST tracks ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while TMV tracks NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for PST and 1.04% for TMV.
PST currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs 0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PST и TMV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор