PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US74347R3131

CUSIP

74347R313

Эмитент

ProShares

Дата выпуска

1 мая 2008 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Leveraged Bonds, Leveraged

С использованием кредитного плеча

2x

Отслеживаемый индекс

ICE BofA US Treasury (7-10 Y) (-200%)

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия PST составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии PST с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
PST с TYO PST с ^TYX PST с TBIIX PST с TMV PST с PULS PST с SGOV PST с VTIP PST с FXAIX PST с PFIX PST с UBT
Популярные сравнения:
PST с TYO PST с ^TYX PST с TBIIX PST с TMV PST с PULS PST с SGOV PST с VTIP PST с FXAIX PST с PFIX PST с UBT

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-61.88%
320.82%
PST (ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury показал доход в 12.59% с начала года и 12.56% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury составила 0.52%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


PST

С начала года

12.59%

1 месяц

1.63%

6 месяцев

5.08%

1 год

12.56%

5 лет

6.37%

10 лет

0.52%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PST, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.72%5.47%-0.76%7.84%-2.45%-1.78%-4.39%-1.76%-1.65%8.02%-1.19%12.59%
2023-5.99%7.59%-6.56%-0.86%3.90%3.58%2.15%2.61%7.44%5.06%-7.74%-6.27%3.17%
20224.54%0.30%8.07%8.56%-1.47%1.44%-5.66%8.36%10.14%3.19%-6.31%3.53%38.55%
20211.94%4.70%4.79%-2.13%-1.12%-2.04%-4.27%0.64%3.10%0.55%-2.32%0.56%4.01%
2020-6.09%-5.71%-7.85%-0.52%-0.65%-0.39%-1.87%1.77%-0.72%2.55%-0.74%0.32%-18.66%
2019-0.83%1.30%-4.65%1.42%-5.43%-2.04%0.30%-7.13%2.61%-0.08%1.71%1.76%-11.04%
20185.09%1.77%-2.00%2.72%-1.57%-0.22%1.45%-1.69%2.84%0.99%-2.38%-4.88%1.70%
2017-0.63%-1.37%-0.23%-2.38%-1.42%1.04%-0.61%-2.68%2.99%0.48%0.65%-0.31%-4.51%
2016-6.13%-2.88%-0.22%0.19%0.19%-6.08%-0.50%1.87%-0.37%2.91%8.79%0.18%-2.88%
2015-8.24%5.02%-1.99%1.00%0.51%3.07%-3.31%-0.29%-3.44%1.02%0.69%0.26%-6.18%
2014-5.94%-0.95%0.81%-1.69%-3.68%0.15%0.37%-3.95%1.96%-3.32%-2.80%-0.64%-18.25%
20132.43%-2.44%-0.83%-3.11%6.11%4.94%0.34%2.57%-3.79%-1.71%1.43%4.02%9.78%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PST составляет 41, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности PST, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PST, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PST, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PST, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PST, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PST, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PST, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.972.10
Коэффициент Сортино PST, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.512.80
Коэффициент Омега PST, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.171.39
Коэффициент Кальмара PST, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.193.09
Коэффициент Мартина PST, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.1813.49
PST
^GSPC

ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.97. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.97
2.10
PST (ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.55%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.62 на акцию.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202320222021202020192018
Дивиденд$0.62$0.82$0.00$0.00$0.02$0.35$0.15

Дивидендный доход

2.55%3.70%0.02%0.00%0.11%1.86%0.67%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.00$0.62
2023$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.29$0.82
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02
2019$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.09$0.35
2018$0.01$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.15

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-64.01%
-2.62%
PST (ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury показал максимальную просадку в 79.25%, зарегистрированную 4 авг. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury составляет 64.01%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-79.25%16 июн. 2008 г.30564 авг. 2020 г.
-2.8%30 мая 2008 г.66 июн. 2008 г.412 июн. 2008 г.10
-2.05%7 мая 2008 г.39 мая 2008 г.314 мая 2008 г.6
-1.92%15 мая 2008 г.420 мая 2008 г.427 мая 2008 г.8
-0.35%5 мая 2008 г.15 мая 2008 г.16 мая 2008 г.2

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury составляет 3.78%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.78%
3.79%
PST (ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab