PortfoliosLab logo
ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US74347R3131

CUSIP

74347R313

Эмитент

ProShares

Дата выпуска

1 мая 2008 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Leveraged Bonds, Leveraged

С использованием кредитного плеча

2x

Отслеживаемый индекс

ICE BofA US Treasury (7-10 Y) (-200%)

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия PST составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии PST с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PST: 0.95%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-63.39%
292.04%
PST (ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury показал доход в -3.69% с начала года и -4.93% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury составила 0.84%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.11%.


PST

С начала года

-3.69%

1 месяц

-1.67%

6 месяцев

0.35%

1 год

-4.93%

5 лет

10.17%

10 лет

0.84%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PST, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.66%-4.37%0.06%-0.00%-3.69%
20240.72%5.47%-0.76%7.84%-2.45%-1.78%-4.39%-1.76%-1.64%8.00%-1.17%4.54%12.27%
2023-5.99%7.59%-6.56%-0.86%3.90%3.58%2.15%2.61%7.44%5.06%-7.74%-6.27%3.17%
20224.54%0.30%8.07%8.56%-1.47%1.44%-5.66%8.36%10.14%3.19%-6.31%3.53%38.55%
20211.94%4.70%4.79%-2.13%-1.12%-2.04%-4.27%0.64%3.10%0.55%-2.32%0.56%4.01%
2020-6.09%-5.71%-7.86%-0.52%-0.65%-0.39%-1.87%1.77%-0.72%2.55%-0.74%0.32%-18.66%
2019-0.83%1.30%-4.65%1.42%-5.43%-2.04%0.30%-7.13%2.61%-0.08%1.71%1.76%-11.03%
20185.09%1.77%-2.00%2.72%-1.57%-0.22%1.45%-1.69%2.84%0.99%-2.38%-4.88%1.70%
2017-0.63%-1.37%-0.23%-2.38%-1.42%1.04%-0.61%-2.68%2.99%0.48%0.65%-0.31%-4.51%
2016-6.13%-2.88%-0.22%0.19%0.19%-6.08%-0.50%1.87%-0.37%2.91%8.79%0.18%-2.88%
2015-8.24%5.02%-1.99%1.00%0.51%3.07%-3.31%-0.29%-3.44%1.02%0.69%0.26%-6.18%
2014-5.94%-0.95%0.81%-1.69%-3.68%0.15%0.37%-3.95%1.96%-3.32%-2.80%-0.64%-18.25%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PST составляет 10, что хуже, чем результаты 90% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности PST, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PST, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PST, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PST, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PST, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PST, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа PST, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PST: -0.27
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино PST, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PST: -0.29
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега PST, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PST: 0.97
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара PST, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PST: -0.05
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина PST, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PST: -0.54
^GSPC: 1.94

ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.27. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.27
0.46
PST (ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.87 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.802018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018
Дивиденд$0.87$0.86$0.82$0.00$0.00$0.02$0.35$0.15

Дивидендный доход

3.78%3.60%3.70%0.02%0.00%0.11%1.86%0.67%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.17$0.00$0.17
2024$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.24$0.86
2023$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.29$0.82
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02
2019$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.09$0.35
2018$0.01$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.15

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-65.43%
-10.07%
PST (ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury показал максимальную просадку в 79.25%, зарегистрированную 4 авг. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury составляет 65.43%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-79.25%16 июн. 2008 г.30564 авг. 2020 г.
-2.8%30 мая 2008 г.66 июн. 2008 г.412 июн. 2008 г.10
-2.05%7 мая 2008 г.39 мая 2008 г.314 мая 2008 г.6
-1.92%15 мая 2008 г.420 мая 2008 г.427 мая 2008 г.8
-0.35%5 мая 2008 г.15 мая 2008 г.16 мая 2008 г.2

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury составляет 5.81%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.81%
14.23%
PST (ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury)
Benchmark (^GSPC)