Сравнение PST с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
PST и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PST - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury (7-10 Y) (-200%). Фонд был запущен 1 мая 2008 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Bill Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PST или SGOV.
Основные характеристики
| PST | SGOV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.83% | 1.84% |
| Дох-ть за 1 год | 24.97% | 5.48% |
| Дох-ть за 3 года | 15.09% | 2.84% |
| Коэф-т Шарпа | 1.42 | 22.19 |
| Дневная вол-ть | 16.51% | 0.25% |
| Макс. просадка | -79.25% | -0.03% |
| Current Drawdown | -64.25% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PST и SGOV составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PST и SGOV
С начала года, PST показывает доходность 11.83%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 1.84%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PST и SGOV
PST берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PST c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PST и SGOV
Дивидендная доходность PST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности SGOV в 5.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 3.49% | 3.69% | 0.02% | 0.00% | 0.11% | 1.85% | 0.66% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 5.18% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PST и SGOV
Максимальная просадка PST за все время составила -79.25%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PST и SGOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PST и SGOV
ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что PST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.