Сравнение PST с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
PST и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PST - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury (7-10 Y) (-200%). Фонд был запущен 1 мая 2008 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PST и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PST и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 2.20% | -4.42% | 12.27% | 3.17% | 38.55% | 4.01% | 0.26% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, PST показывает доходность 2.20%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
PST
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 2.20%
- 6 месяцев
- 3.66%
- 1 год
- 2.30%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- 8.02%
- 10 лет*
- 2.00%
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PST и SGOV
PST берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Доходность на риск
PST vs. SGOV — Ранг доходности на риск
PST
SGOV
Сравнение PST c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PST | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.19 | 20.61 | -20.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.36 | 283.87 | -283.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 201.33 | -200.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 411.31 | -411.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.28 | 4,618.08 | -4,617.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PST | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | 20.61 | -20.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 14.12 | -13.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.39 | 12.34 | -12.73 |
Корреляция
Корреляция между PST и SGOV составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PST и SGOV
Дивидендная доходность PST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что меньше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 3.16% | 3.47% | 3.61% | 3.69% | 0.02% | 0.00% | 0.11% | 1.85% | 0.66% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PST и SGOV
Максимальная просадка PST за все время составила -79.25%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PST и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| PST | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.25% | -0.03% | -79.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.22% | -0.01% | -8.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.19% | -0.03% | -16.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.94% | 0.00% | -64.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.45% | 0.00% | -61.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.00% | 0.00% | +5.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности PST и SGOV
ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что PST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PST | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 0.06% | +3.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.53% | 0.13% | +6.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.89% | 0.20% | +11.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.57% | 0.24% | +15.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.33% | 0.24% | +13.09% |