Сравнение PST с ^TYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и Treasury Yield 30 Years (^TYX).
PST - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury (7-10 Y) (-200%). Фонд был запущен 1 мая 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности PST и ^TYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PST и ^TYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 2.20% | -4.42% | 12.27% | 3.17% | 38.55% | 4.01% | -18.67% | -11.03% | 1.72% | -4.52% |
^TYX Treasury Yield 30 Years | 1.24% | 1.13% | 19.08% | 1.11% | 108.66% | 15.74% | -31.10% | -20.89% | 10.26% | -10.58% |
Доходность по периодам
С начала года, PST показывает доходность 2.20%, что значительно выше, чем у ^TYX с доходностью 1.24%. За последние 10 лет акции PST уступали акциям ^TYX по среднегодовой доходности: 2.00% против 6.46% соответственно.
PST
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 2.20%
- 6 месяцев
- 3.66%
- 1 год
- 2.30%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- 8.02%
- 10 лет*
- 2.00%
^TYX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 4.30%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 3.92%
- 1 год
- 8.50%
- 3 года*
- 9.92%
- 5 лет*
- 15.93%
- 10 лет*
- 6.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PST vs. ^TYX — Ранг доходности на риск
PST
^TYX
Сравнение PST c ^TYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и Treasury Yield 30 Years (^TYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PST | ^TYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.19 | 0.57 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.36 | 0.95 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.11 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 0.20 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.28 | 0.38 | -0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PST | ^TYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | 0.57 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.61 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.19 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.39 | -0.03 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между PST и ^TYX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Просадки
Сравнение просадок PST и ^TYX
Максимальная просадка PST за все время составила -79.25%, что меньше максимальной просадки ^TYX в -88.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PST и ^TYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PST | ^TYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.25% | -88.52% | +9.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.22% | -10.83% | +2.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.19% | -30.52% | +14.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.07% | -72.86% | +36.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.94% | -39.94% | -25.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.45% | -46.00% | -15.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.00% | 5.64% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности PST и ^TYX
Текущая волатильность для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) составляет 3.88%, в то время как у Treasury Yield 30 Years (^TYX) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что PST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^TYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PST | ^TYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 4.20% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.53% | 8.18% | -1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.89% | 14.52% | -2.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.57% | 25.36% | -9.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.33% | 33.22% | -19.89% |