PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PST с ^TYX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение PST с ^TYX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и Treasury Yield 30 Years (^TYX).

PST - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury (7-10 Y) (-200%). Фонд был запущен 1 мая 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PST или ^TYX.

Корреляция

Корреляция между PST и ^TYX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PST и ^TYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и Treasury Yield 30 Years (^TYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PST:

0.03

^TYX:

0.26

Коэф-т Сортино

PST:

0.17

^TYX:

0.70

Коэф-т Омега

PST:

1.02

^TYX:

1.08

Коэф-т Кальмара

PST:

0.01

^TYX:

0.14

Коэф-т Мартина

PST:

0.10

^TYX:

0.95

Индекс Язвы

PST:

6.53%

^TYX:

7.81%

Дневная вол-ть

PST:

13.71%

^TYX:

19.07%

Макс. просадка

PST:

-79.25%

^TYX:

-88.52%

Текущая просадка

PST:

-64.45%

^TYX:

-40.09%

Доходность по периодам

С начала года, PST показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у ^TYX с доходностью 2.13%. За последние 10 лет акции PST уступали акциям ^TYX по среднегодовой доходности: 0.94% против 5.15% соответственно.

PST

С начала года

-0.95%

1 месяц

-0.38%

6 месяцев

1.49%

1 год

0.44%

5 лет

10.75%

10 лет

0.94%

^TYX

С начала года

2.13%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

9.23%

1 год

5.21%

5 лет

28.90%

10 лет

5.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PST и ^TYX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PST
Ранг риск-скорректированной доходности PST, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PST, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PST, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PST, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PST, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PST, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
^TYX
Ранг риск-скорректированной доходности ^TYX, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^TYX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TYX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TYX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TYX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TYX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PST c ^TYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и Treasury Yield 30 Years (^TYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PST на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа ^TYX равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PST и ^TYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок PST и ^TYX

Максимальная просадка PST за все время составила -79.25%, что меньше максимальной просадки ^TYX в -88.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PST и ^TYX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PST и ^TYX

Текущая волатильность для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) составляет 4.43%, в то время как у Treasury Yield 30 Years (^TYX) волатильность равна 4.87%. Это указывает на то, что PST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^TYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...