Сравнение PST с TBIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и TIAA-CREF Bond Index Fund (TBIIX).
PST - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury (7-10 Y) (-200%). Фонд был запущен 1 мая 2008 г.. TBIIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 14 сент. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности PST и TBIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PST и TBIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 2.20% | -4.42% | 12.27% | 3.17% | 38.55% | 4.01% | -18.67% | -11.03% | 1.72% | -4.52% |
TBIIX TIAA-CREF Bond Index Fund | -0.28% | 7.12% | 1.13% | 5.13% | -13.61% | -1.81% | 7.69% | 8.58% | -0.25% | 3.43% |
Доходность по периодам
С начала года, PST показывает доходность 2.20%, что значительно выше, чем у TBIIX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции PST превзошли акции TBIIX по среднегодовой доходности: 2.00% против 1.44% соответственно.
PST
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 2.20%
- 6 месяцев
- 3.66%
- 1 год
- 2.30%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- 8.02%
- 10 лет*
- 2.00%
TBIIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 3.26%
- 5 лет*
- -0.12%
- 10 лет*
- 1.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PST и TBIIX
PST берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TBIIX в 0.07%.
Доходность на риск
PST vs. TBIIX — Ранг доходности на риск
PST
TBIIX
Сравнение PST c TBIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и TIAA-CREF Bond Index Fund (TBIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PST | TBIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.19 | 0.89 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.36 | 1.28 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.16 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 1.80 | -1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.28 | 5.10 | -4.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PST | TBIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | 0.89 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | -0.02 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.29 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.39 | 0.54 | -0.93 |
Корреляция
Корреляция между PST и TBIIX составляет -0.92. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PST и TBIIX
Дивидендная доходность PST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что меньше доходности TBIIX в 3.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 3.16% | 3.47% | 3.61% | 3.69% | 0.02% | 0.00% | 0.11% | 1.85% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TBIIX TIAA-CREF Bond Index Fund | 3.51% | 3.73% | 3.14% | 2.44% | 2.11% | 2.07% | 3.17% | 2.82% | 2.46% | 2.44% | 2.31% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок PST и TBIIX
Максимальная просадка PST за все время составила -79.25%, что больше максимальной просадки TBIIX в -19.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PST и TBIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PST | TBIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.25% | -19.33% | -59.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.22% | -2.83% | -5.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.19% | -18.68% | +2.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.07% | -19.33% | -16.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.94% | -4.15% | -60.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.45% | -3.68% | -57.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.00% | 1.00% | +4.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности PST и TBIIX
ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с TIAA-CREF Bond Index Fund (TBIIX) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что PST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PST | TBIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 1.61% | +2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.53% | 2.68% | +3.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.89% | 4.55% | +7.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.57% | 6.05% | +9.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.33% | 5.00% | +8.33% |