PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PST с TBIIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PST с TBIIX

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и TIAA-CREF Bond Index Fund (TBIIX).

PST - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury (7-10 Y) (-200%). Фонд был запущен 1 мая 2008 г.. TBIIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 14 сент. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PST или TBIIX.

Корреляция

Корреляция между PST и TBIIX составляет -0.18. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.2

Доходность

Сравнение доходности PST и TBIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и TIAA-CREF Bond Index Fund (TBIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-52.05%
39.40%
PST
TBIIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PST:

-0.23

TBIIX:

1.26

Коэф-т Сортино

PST:

-0.23

TBIIX:

1.87

Коэф-т Омега

PST:

0.97

TBIIX:

1.22

Коэф-т Кальмара

PST:

-0.05

TBIIX:

0.47

Коэф-т Мартина

PST:

-0.46

TBIIX:

3.24

Индекс Язвы

PST:

6.80%

TBIIX:

2.09%

Дневная вол-ть

PST:

13.65%

TBIIX:

5.42%

Макс. просадка

PST:

-79.25%

TBIIX:

-19.73%

Текущая просадка

PST:

-65.16%

TBIIX:

-8.27%

Доходность по периодам

С начала года, PST показывает доходность -2.93%, что значительно ниже, чем у TBIIX с доходностью 1.98%. За последние 10 лет акции PST уступали акциям TBIIX по среднегодовой доходности: 1.02% против 1.16% соответственно.

PST

С начала года

-2.93%

1 месяц

-0.34%

6 месяцев

1.67%

1 год

-3.49%

5 лет

10.35%

10 лет

1.02%

TBIIX

С начала года

1.98%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

1.29%

1 год

6.91%

5 лет

-1.13%

10 лет

1.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PST и TBIIX

PST берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TBIIX в 0.07%.

PST
ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury
График комиссии PST с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PST: 0.95%
TBIIX
TIAA-CREF Bond Index Fund
График комиссии TBIIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TBIIX: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PST и TBIIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PST
Ранг риск-скорректированной доходности PST, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PST, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PST, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PST, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PST, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PST, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
TBIIX
Ранг риск-скорректированной доходности TBIIX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TBIIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBIIX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBIIX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBIIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBIIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PST c TBIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и TIAA-CREF Bond Index Fund (TBIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PST, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PST: -0.23
TBIIX: 1.26
Коэффициент Сортино PST, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PST: -0.23
TBIIX: 1.87
Коэффициент Омега PST, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PST: 0.97
TBIIX: 1.22
Коэффициент Кальмара PST, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PST: -0.05
TBIIX: 0.47
Коэффициент Мартина PST, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PST: -0.46
TBIIX: 3.24

Показатель коэффициента Шарпа PST на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа TBIIX равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PST и TBIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.23
1.26
PST
TBIIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PST и TBIIX

Дивидендная доходность PST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности TBIIX в 3.50%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PST
ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury		3.75%3.60%3.70%0.02%0.00%0.11%1.86%0.67%0.00%0.00%0.00%0.00%
TBIIX
TIAA-CREF Bond Index Fund		3.50%3.42%2.92%2.52%1.90%2.23%2.66%2.69%2.42%2.33%2.27%2.17%

Просадки

Сравнение просадок PST и TBIIX

Максимальная просадка PST за все время составила -79.25%, что больше максимальной просадки TBIIX в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PST и TBIIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-52.53%
-8.27%
PST
TBIIX

Волатильность

Сравнение волатильности PST и TBIIX

ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с TIAA-CREF Bond Index Fund (TBIIX) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что PST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.79%
2.15%
PST
TBIIX