Сравнение PST с TBIIX
PST (ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury) and TBIIX (TIAA-CREF Bond Index Fund) are both funds - PST is a Inverse Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while TBIIX is a Intermediate Core Bond fund managed by TIAA. Over the past 10 years, PST returned 2.95%/yr vs 1.22%/yr for TBIIX. Their -0.92 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. PST charges 0.95%/yr vs 0.07%/yr for TBIIX.
Доходность
Сравнение доходности PST и TBIIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PST показывает доходность 6.51%, что значительно выше, чем у TBIIX с доходностью -0.30%. За последние 10 лет акции PST превзошли акции TBIIX по среднегодовой доходности: 2.95% против 1.22% соответственно.
PST
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.92%
- 6 месяцев
- 5.18%
- С начала года
- 6.51%
- 1 год
- 6.77%
- 3 года*
- 4.22%
- 5 лет*
- 10.56%
- 10 лет*
- 2.95%
- Всё время*
- -5.03%
TBIIX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -0.93%
- 6 месяцев
- -0.42%
- С начала года
- -0.30%
- 1 год
- 2.04%
- 3 года*
- 3.87%
- 5 лет*
- -0.64%
- 10 лет*
- 1.22%
- Всё время*
- 2.36%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $151.07K | $143.95K | $189.03K | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам PST и TBIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 6.51% | -4.42% | 12.27% | 3.17% | 38.55% | 4.01% | -18.67% | -11.03% | 1.72% | -4.52% |
TBIIX TIAA-CREF Bond Index Fund | -0.30% | 7.12% | 1.13% | 5.13% | -13.61% | -1.81% | 7.69% | 8.58% | -0.25% | 3.43% |
Correlation
The correlation between PST and TBIIX is -0.91, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.91 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.94 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.95 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2010 г. | -0.92 |
The correlation between PST and TBIIX has been stable across timeframes, ranging from -0.95 to -0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PST vs. TBIIX — Ранг доходности на риск
PST
TBIIX
Сравнение PST c TBIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и TIAA-CREF Bond Index Fund (TBIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PST | TBIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.09 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 0.69 | +0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.94 | 1.68 | +1.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PST и TBIIX
Максимальная просадка PST за все время составила -79.25%, что больше максимальной просадки TBIIX в -19.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PST и TBIIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PST | TBIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.25% | -19.33% | -59.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.73% | -2.99% | -1.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.19% | -5.12% | -11.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.19% | -18.52% | +2.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.07% | -19.33% | -16.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.46% | -4.17% | -59.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.49% | -3.68% | -57.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 1.22% | +1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности PST и TBIIX
ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) имеет более высокую волатильность в 2.71% по сравнению с TIAA-CREF Bond Index Fund (TBIIX) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что PST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PST | TBIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 1.14% | +1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.39% | 3.10% | +4.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.18% | 3.88% | +5.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.57% | 6.08% | +9.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.29% | 5.02% | +8.27% |
Сравнение комиссий PST и TBIIX
PST берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TBIIX в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PST и TBIIX
Дивидендная доходность PST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности TBIIX в 3.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 2.82% | 3.47% | 3.61% | 3.69% | 0.02% | 0.00% | 0.11% | 1.85% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TBIIX TIAA-CREF Bond Index Fund | 3.64% | 3.73% | 3.14% | 2.44% | 2.11% | 2.07% | 3.17% | 2.82% | 2.46% | 2.44% | 2.31% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
PST and TBIIX have a correlation of -0.91, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PST has higher volatility (2.71%) compared to TBIIX (1.14%). In terms of maximum drawdown, PST dropped -79.25% vs TBIIX's -19.33%.
PST currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PST и TBIIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор