Сравнение PST с UBT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT).
PST и UBT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PST - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury (7-10 Y) (-200%). Фонд был запущен 1 мая 2008 г.. UBT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (200%). Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PST или UBT.
Корреляция
Корреляция между PST и UBT составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PST и UBT
Основные характеристики
PST:
-0.27
UBT:
0.02
PST:
-0.29
UBT:
0.23
PST:
0.97
UBT:
1.03
PST:
-0.05
UBT:
0.01
PST:
-0.54
UBT:
0.04
PST:
6.82%
UBT:
15.64%
PST:
13.66%
UBT:
28.41%
PST:
-79.25%
UBT:
-78.90%
PST:
-65.43%
UBT:
-75.75%
Доходность по периодам
С начала года, PST показывает доходность -3.69%, что значительно ниже, чем у UBT с доходностью 3.17%. За последние 10 лет акции PST превзошли акции UBT по среднегодовой доходности: 0.77% против -6.66% соответственно.
PST
-3.69%
-1.88%
0.35%
-4.63%
9.97%
0.77%
UBT
3.17%
0.00%
-6.53%
1.97%
-23.15%
-6.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PST и UBT
И PST, и UBT имеют комиссию равную 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PST и UBT
PST
UBT
Сравнение PST c UBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PST и UBT
Дивидендная доходность PST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что меньше доходности UBT в 4.32%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 3.78% | 3.61% | 3.69% | 0.02% | 0.00% | 0.11% | 1.85% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | 4.32% | 4.50% | 3.53% | 0.30% | 0.00% | 0.26% | 1.50% | 1.55% | 1.37% | 1.04% | 1.56% | 0.79% |
Просадки
Сравнение просадок PST и UBT
Максимальная просадка PST за все время составила -79.25%, примерно равная максимальной просадке UBT в -78.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PST и UBT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PST и UBT
Текущая волатильность для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) составляет 5.81%, в то время как у ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) волатильность равна 11.53%. Это указывает на то, что PST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.