Сравнение PST с UBT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT).
PST и UBT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PST - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury (7-10 Y) (-200%). Фонд был запущен 1 мая 2008 г.. UBT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (200%). Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PST и UBT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PST и UBT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 2.20% | -4.42% | 12.27% | 3.17% | 38.55% | 4.01% | -18.67% | -11.03% | 1.72% | -4.52% |
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | -0.94% | 2.03% | -21.81% | -3.68% | -55.54% | -12.14% | 31.87% | 24.46% | -6.54% | 16.12% |
Доходность по периодам
С начала года, PST показывает доходность 2.20%, что значительно выше, чем у UBT с доходностью -0.94%. За последние 10 лет акции PST превзошли акции UBT по среднегодовой доходности: 2.00% против -7.68% соответственно.
PST
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 2.20%
- 6 месяцев
- 3.66%
- 1 год
- 2.30%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- 8.02%
- 10 лет*
- 2.00%
UBT
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -7.06%
- С начала года
- -0.94%
- 6 месяцев
- -4.63%
- 1 год
- -8.08%
- 3 года*
- -12.25%
- 5 лет*
- -17.10%
- 10 лет*
- -7.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PST и UBT
И PST, и UBT имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
PST vs. UBT — Ранг доходности на риск
PST
UBT
Сравнение PST c UBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PST | UBT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.19 | -0.36 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.36 | -0.35 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.96 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | -0.36 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.28 | -0.66 | +0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PST | UBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | -0.36 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | -0.55 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | -0.26 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.39 | 0.02 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между PST и UBT составляет -0.91. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PST и UBT
Дивидендная доходность PST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что меньше доходности UBT в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 3.16% | 3.47% | 3.61% | 3.69% | 0.02% | 0.00% | 0.11% | 1.85% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | 3.92% | 4.26% | 4.50% | 3.54% | 0.30% | 0.00% | 0.26% | 1.50% | 1.55% | 1.37% | 0.75% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок PST и UBT
Максимальная просадка PST за все время составила -79.25%, примерно равная максимальной просадке UBT в -78.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PST и UBT.
Загрузка...
Показатели просадок
| PST | UBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.25% | -78.90% | -0.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.22% | -18.64% | +10.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.19% | -72.49% | +56.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.07% | -78.90% | +42.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.94% | -76.24% | +11.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.45% | -31.84% | -29.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.00% | 10.13% | -5.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности PST и UBT
Текущая волатильность для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) составляет 3.88%, в то время как у ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) волатильность равна 7.29%. Это указывает на то, что PST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PST | UBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 7.29% | -3.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.53% | 13.21% | -6.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.89% | 22.52% | -10.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.57% | 31.35% | -15.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.33% | 29.37% | -16.04% |