Сравнение PST с UBT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT).
PST и UBT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PST - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury (7-10 Y) (-200%). Фонд был запущен 1 мая 2008 г.. UBT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (200%). Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PST или UBT.
Корреляция
Корреляция между PST и UBT составляет -0.91. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности PST и UBT
Основные характеристики
PST:
0.97
UBT:
-0.75
PST:
1.51
UBT:
-0.93
PST:
1.17
UBT:
0.90
PST:
0.19
UBT:
-0.27
PST:
2.18
UBT:
-1.43
PST:
6.06%
UBT:
14.59%
PST:
13.69%
UBT:
27.88%
PST:
-79.25%
UBT:
-78.90%
PST:
-64.01%
UBT:
-75.81%
Доходность по периодам
С начала года, PST показывает доходность 12.59%, что значительно выше, чем у UBT с доходностью -19.54%. За последние 10 лет акции PST превзошли акции UBT по среднегодовой доходности: 0.52% против -6.66% соответственно.
PST
12.59%
1.63%
5.08%
12.56%
6.37%
0.52%
UBT
-19.54%
-3.76%
-10.42%
-20.84%
-17.13%
-6.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PST и UBT
И PST, и UBT имеют комиссию равную 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PST c UBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PST и UBT
Дивидендная доходность PST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности UBT в 3.12%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 2.55% | 3.70% | 0.02% | 0.00% | 0.11% | 1.86% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | 3.12% | 3.53% | 0.30% | 0.00% | 0.26% | 1.50% | 1.55% | 1.37% | 1.04% | 1.56% | 0.79% | 0.18% |
Просадки
Сравнение просадок PST и UBT
Максимальная просадка PST за все время составила -79.25%, примерно равная максимальной просадке UBT в -78.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PST и UBT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PST и UBT
Текущая волатильность для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) составляет 3.78%, в то время как у ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) волатильность равна 8.64%. Это указывает на то, что PST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.