Сравнение PST с UBT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT).
PST и UBT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PST - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury (7-10 Y) (-200%). Фонд был запущен 1 мая 2008 г.. UBT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (200%). Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PST или UBT.
Доходность
Сравнение доходности PST и UBT
Доходность по периодам
С начала года, PST показывает доходность 10.84%, что значительно выше, чем у UBT с доходностью -17.08%. За последние 10 лет акции PST превзошли акции UBT по среднегодовой доходности: 0.36% против -5.44% соответственно.
PST
10.84%
3.12%
0.44%
2.65%
6.48%
0.36%
UBT
-17.08%
-4.48%
-1.64%
-1.24%
-17.38%
-5.44%
Основные характеристики
| PST | UBT | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.19 | -0.01 |
| Коэф-т Сортино | 0.37 | 0.19 |
| Коэф-т Омега | 1.04 | 1.02 |
| Коэф-т Кальмара | 0.04 | -0.00 |
| Коэф-т Мартина | 0.40 | -0.02 |
| Индекс Язвы | 6.64% | 13.71% |
| Дневная вол-ть | 14.28% | 29.01% |
| Макс. просадка | -79.25% | -78.90% |
| Текущая просадка | -64.56% | -75.07% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PST и UBT
И PST, и UBT имеют комиссию равную 0.95%.
Корреляция
Корреляция между PST и UBT составляет -0.91. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PST c UBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PST и UBT
Дивидендная доходность PST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности UBT в 4.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 3.81% | 3.70% | 0.02% | 0.00% | 0.11% | 1.86% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | 4.24% | 3.53% | 0.30% | 0.00% | 0.26% | 1.50% | 1.55% | 1.37% | 1.04% | 1.56% | 0.79% | 0.18% |
Просадки
Сравнение просадок PST и UBT
Максимальная просадка PST за все время составила -79.25%, примерно равная максимальной просадке UBT в -78.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PST и UBT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PST и UBT
Текущая волатильность для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) составляет 3.95%, в то время как у ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) волатильность равна 8.65%. Это указывает на то, что PST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.