PortfoliosLab logo
Сравнение PST с TYO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PST и TYO составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности PST и TYO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-51.76%
-72.45%
PST
TYO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PST:

-0.27

TYO:

-0.32

Коэф-т Сортино

PST:

-0.29

TYO:

-0.32

Коэф-т Омега

PST:

0.97

TYO:

0.96

Коэф-т Кальмара

PST:

-0.05

TYO:

-0.08

Коэф-т Мартина

PST:

-0.54

TYO:

-0.61

Индекс Язвы

PST:

6.82%

TYO:

10.38%

Дневная вол-ть

PST:

13.66%

TYO:

19.93%

Макс. просадка

PST:

-79.25%

TYO:

-89.25%

Текущая просадка

PST:

-65.43%

TYO:

-78.69%

Доходность по периодам

С начала года, PST показывает доходность -3.69%, что значительно выше, чем у TYO с доходностью -6.82%. За последние 10 лет акции PST превзошли акции TYO по среднегодовой доходности: 0.77% против -1.20% соответственно.


PST

С начала года

-3.69%

1 месяц

-1.88%

6 месяцев

0.35%

1 год

-4.63%

5 лет

9.97%

10 лет

0.77%

TYO

С начала года

-6.82%

1 месяц

-2.43%

6 месяцев

0.46%

1 год

-7.98%

5 лет

13.44%

10 лет

-1.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PST и TYO

PST берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TYO в 1.08%.


График комиссии TYO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TYO: 1.08%
График комиссии PST с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PST: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PST и TYO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PST
Ранг риск-скорректированной доходности PST, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PST, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PST, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PST, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PST, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PST, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина

TYO
Ранг риск-скорректированной доходности TYO, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TYO, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYO, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYO, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYO, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYO, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PST c TYO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PST, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PST: -0.27
TYO: -0.32
Коэффициент Сортино PST, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PST: -0.29
TYO: -0.32
Коэффициент Омега PST, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PST: 0.97
TYO: 0.96
Коэффициент Кальмара PST, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PST: -0.06
TYO: -0.08
Коэффициент Мартина PST, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PST: -0.54
TYO: -0.61

Показатель коэффициента Шарпа PST на текущий момент составляет -0.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TYO равному -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PST и TYO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.27
-0.32
PST
TYO

Дивиденды

Сравнение дивидендов PST и TYO

Дивидендная доходность PST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что меньше доходности TYO в 4.27%


TTM2024202320222021202020192018
PST
ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury
3.78%3.61%3.69%0.02%0.00%0.11%1.85%0.66%
TYO
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X
4.27%4.22%3.62%0.09%0.00%0.37%1.58%0.32%

Просадки

Сравнение просадок PST и TYO

Максимальная просадка PST за все время составила -79.25%, что меньше максимальной просадки TYO в -89.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PST и TYO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-57.77%
-78.69%
PST
TYO

Волатильность

Сравнение волатильности PST и TYO

Текущая волатильность для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) составляет 5.81%, в то время как у Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) волатильность равна 7.89%. Это указывает на то, что PST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TYO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.81%
7.89%
PST
TYO