Сравнение PST с TYO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO).
PST и TYO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PST - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury (7-10 Y) (-200%). Фонд был запущен 1 мая 2008 г.. TYO - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PST или TYO.
Корреляция
Корреляция между PST и TYO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PST и TYO
Основные характеристики
PST:
0.37
TYO:
0.26
PST:
0.62
TYO:
0.51
PST:
1.07
TYO:
1.06
PST:
0.07
TYO:
0.06
PST:
0.78
TYO:
0.54
PST:
6.16%
TYO:
9.46%
PST:
13.14%
TYO:
19.65%
PST:
-79.25%
TYO:
-89.25%
PST:
-64.34%
TYO:
-77.81%
Доходность по периодам
С начала года, PST показывает доходность -0.67%, что значительно выше, чем у TYO с доходностью -2.96%. За последние 10 лет акции PST превзошли акции TYO по среднегодовой доходности: 1.02% против -0.95% соответственно.
PST
-0.67%
-2.10%
10.85%
3.94%
7.65%
1.02%
TYO
-2.96%
-3.54%
15.75%
3.63%
9.61%
-0.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PST и TYO
PST берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TYO в 1.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PST и TYO
PST
TYO
Сравнение PST c TYO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PST и TYO
Дивидендная доходность PST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности TYO в 4.35%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 3.63% | 3.60% | 3.70% | 0.02% | 0.00% | 0.11% | 1.86% | 0.67% |
TYO Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X | 4.35% | 4.22% | 3.62% | 0.09% | 0.00% | 0.37% | 1.57% | 0.32% |
Просадки
Сравнение просадок PST и TYO
Максимальная просадка PST за все время составила -79.25%, что меньше максимальной просадки TYO в -89.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PST и TYO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PST и TYO
Текущая волатильность для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) составляет 3.43%, в то время как у Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что PST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TYO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.