Сравнение PST с TYO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO).
PST и TYO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PST - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury (7-10 Y) (-200%). Фонд был запущен 1 мая 2008 г.. TYO - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PST или TYO.
Доходность
Сравнение доходности PST и TYO
Доходность по периодам
С начала года, PST показывает доходность 10.84%, что значительно ниже, чем у TYO с доходностью 15.17%. За последние 10 лет акции PST превзошли акции TYO по среднегодовой доходности: 0.36% против -2.02% соответственно.
PST
10.84%
3.12%
0.44%
2.65%
6.48%
0.36%
TYO
15.17%
5.47%
-0.34%
2.29%
7.91%
-2.02%
Основные характеристики
| PST | TYO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.19 | 0.12 |
| Коэф-т Сортино | 0.37 | 0.32 |
| Коэф-т Омега | 1.04 | 1.04 |
| Коэф-т Кальмара | 0.04 | 0.03 |
| Коэф-т Мартина | 0.40 | 0.25 |
| Индекс Язвы | 6.64% | 10.11% |
| Дневная вол-ть | 14.28% | 21.33% |
| Макс. просадка | -79.25% | -89.25% |
| Текущая просадка | -64.56% | -77.86% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PST и TYO
PST берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TYO в 1.08%.
Корреляция
Корреляция между PST и TYO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PST c TYO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PST и TYO
Дивидендная доходность PST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности TYO в 4.52%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 3.81% | 3.70% | 0.02% | 0.00% | 0.11% | 1.86% | 0.67% |
TYO Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X | 4.52% | 3.62% | 0.09% | 0.00% | 0.37% | 1.57% | 0.32% |
Просадки
Сравнение просадок PST и TYO
Максимальная просадка PST за все время составила -79.25%, что меньше максимальной просадки TYO в -89.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PST и TYO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PST и TYO
Текущая волатильность для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) составляет 3.95%, в то время как у Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что PST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TYO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.