PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PST с TYO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PST с TYO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PST (ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury) and TYO (Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X) are both exchange-traded funds - PST is a Inverse Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while TYO is a Leveraged Bonds fund tracking the NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PST returned 2.47%/yr vs 1.79%/yr for TYO. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. PST charges 0.95%/yr vs 1.08%/yr for TYO.

Доходность

Сравнение доходности PST и TYO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PST показывает доходность 4.57%, что значительно ниже, чем у TYO с доходностью 8.03%. За последние 10 лет акции PST превзошли акции TYO по среднегодовой доходности: 2.47% против 1.79% соответственно.

PST

1 день
0.51%
1 месяц
0.80%
С начала года
4.57%
6 месяцев
6.73%
1 год
1.08%
3 года*
5.59%
5 лет*
9.21%
10 лет*
2.47%

TYO

1 день
1.07%
1 месяц
1.54%
С начала года
8.03%
6 месяцев
11.18%
1 год
3.00%
3 года*
7.71%
5 лет*
12.51%
10 лет*
1.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PST и TYO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PST
ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury		4.57%-4.42%12.27%3.17%38.55%4.01%-18.67%-11.03%1.72%-4.52%
TYO
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X		8.03%-7.64%18.94%1.06%58.83%7.47%-28.56%-18.71%-1.42%-8.94%

Correlation

The correlation between PST and TYO is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2009 г.

0.95

The correlation between PST and TYO has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury

Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X

Часто сравнивают с PST:
PST с ^TYXPST с TBIIXPST с SGOVPST с UBTPST с TMVPST с FXAIXPST с PFIX
Часто сравнивают с TYO:
TYO с TYDTYO с YANGTYO с SPYTYO с SPTLTYO с TMFTYO с ^GSPCTYO с PFIX

Доходность на риск

PST vs. TYO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PST
Ранг доходности на риск PST: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PST: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PST: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PST: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PST: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PST: 1010
Ранг коэф-та Мартина
TYO
Ранг доходности на риск TYO: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYO: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYO: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYO: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYO: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYO: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PST c TYO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSTTYODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.11
0.21

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.23
0.39

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.05

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.15

0.29

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.26

0.51

-0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PST vs. TYO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PST на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа TYO равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PST и TYO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSTTYOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

0.21

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.54

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.09

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.37

-0.34

-0.04

Просадки

Сравнение просадок PST и TYO

Максимальная просадка PST за все время составила -79.25%, что меньше максимальной просадки TYO в -89.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PST и TYO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSTTYOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.25%

-89.25%

+10.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.25%

-10.48%

+3.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.19%

-24.40%

+8.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.19%

-24.40%

+8.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.07%

-52.21%

+16.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.13%

-77.19%

+13.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.48%

-71.09%

+9.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.16%

5.85%

-1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности PST и TYO

Текущая волатильность для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) составляет 3.19%, в то время как у Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что PST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TYO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSTTYOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

4.94%

-1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.75%

10.14%

-3.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.62%

14.56%

-4.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.60%

23.23%

-7.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.32%

20.19%

-6.87%

Сравнение комиссий PST и TYO

PST берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TYO в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PST и TYO

Дивидендная доходность PST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности TYO в 2.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
PST
ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury		3.08%3.47%3.61%3.69%0.02%0.00%0.11%1.85%0.66%
TYO
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X		2.82%3.69%4.22%3.62%0.09%0.00%0.36%1.58%0.32%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, PST and TYO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TYO has higher volatility (4.94%) compared to PST (3.19%). In terms of maximum drawdown, PST dropped -79.25% vs TYO's -89.25%.

On 10-year performance, PST leads with 2.47% vs 1.79% for TYO. On fees, PST is cheaper at 0.95% per year. On volatility, PST has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PST has performed better with a 2.47% return vs 1.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PST is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.08% for TYO.

PST has the higher dividend yield at 3.08%, compared with 2.82% for TYO.

PST is categorized as Inverse Bonds, while TYO is Leveraged Bonds. PST tracks ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while TYO tracks NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for PST and 1.08% for TYO.

TYO currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PST и TYO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор