PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBOT с DZZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UBOT с DZZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UBOT (Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares) and DZZ (DB Gold Double Short Exchange Traded Notes) are both exchange-traded funds - UBOT is a Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index (300%), while DZZ is a Leveraged Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (-200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, UBOT returned -6.58%/yr vs -5.74%/yr for DZZ. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. UBOT charges 1.29%/yr vs 0.75%/yr for DZZ.

Доходность

Сравнение доходности UBOT и DZZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UBOT показывает доходность 15.44%, что значительно выше, чем у DZZ с доходностью -50.78%.

UBOT

1 день
-1.27%
1 месяц
5.70%
С начала года
15.44%
6 месяцев
11.69%
1 год
46.21%
3 года*
11.38%
5 лет*
-6.58%
10 лет*
—

DZZ

1 день
-4.79%
1 месяц
-19.92%
С начала года
-50.78%
6 месяцев
-42.90%
1 год
3.85%
3 года*
-8.41%
5 лет*
-5.74%
10 лет*
-10.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UBOT и DZZ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UBOT
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares		15.44%13.42%12.02%72.59%-72.45%9.78%80.13%87.34%-71.27%
DZZ
DB Gold Double Short Exchange Traded Notes		-50.78%132.78%-35.06%-8.14%2.79%0.56%-37.13%-26.64%13.95%

Correlation

The correlation between UBOT and DZZ is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2018 г.

-0.08

The correlation between UBOT and DZZ shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to -0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares

DB Gold Double Short Exchange Traded Notes

Часто сравнивают с UBOT:
UBOT с BOTZUBOT с ROBOUBOT с IRBOUBOT с IWYUBOT с AIQUBOT с QQQUBOT с PLTR
Часто сравнивают с DZZ:
DZZ с UGLDZZ с GLDDZZ с GLLDZZ с VOODZZ с MULLDZZ с TERGDZZ с COPJ

Доходность на риск

UBOT vs. DZZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBOT
Ранг доходности на риск UBOT: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBOT: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBOT: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBOT: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBOT: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBOT: 2929
Ранг коэф-та Мартина
DZZ
Ранг доходности на риск DZZ: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DZZ: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DZZ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DZZ: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DZZ: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DZZ: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBOT c DZZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UBOTDZZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
0.02

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
1.58

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.21

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

0.05

+1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.12

0.07

+4.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBOT vs. DZZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBOT на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа DZZ равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBOT и DZZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UBOTDZZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.02

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

-0.07

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

-0.24

+0.18

Просадки

Сравнение просадок UBOT и DZZ

Максимальная просадка UBOT за все время составила -86.01%, что меньше максимальной просадки DZZ в -96.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBOT и DZZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UBOTDZZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.01%

-96.64%

+10.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.90%

-80.84%

+44.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.64%

-80.84%

+29.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.90%

-80.84%

-2.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.10%

-95.40%

+51.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.53%

-82.30%

+32.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.26%

53.43%

-42.17%

Волатильность

Сравнение волатильности UBOT и DZZ

Текущая волатильность для Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) составляет 15.45%, в то время как у DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) волатильность равна 30.48%. Это указывает на то, что UBOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DZZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UBOTDZZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.45%

30.48%

-15.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.49%

59.82%

-23.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.76%

169.50%

-121.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.92%

83.65%

-30.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.45%

64.06%

-0.61%

Сравнение комиссий UBOT и DZZ

UBOT берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии DZZ в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBOT и DZZ

Дивидендная доходность UBOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как DZZ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DZZ
DB Gold Double Short Exchange Traded Notes		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UBOT
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares		0.81%0.78%1.45%0.65%0.00%2.25%15.83%0.55%0.33%

Часто задаваемые вопросы

UBOT and DZZ have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DZZ has higher volatility (30.48%) compared to UBOT (15.45%). In terms of maximum drawdown, UBOT dropped -86.01% vs DZZ's -96.64%.

On 5-year performance, DZZ leads with -5.74% vs -6.58% for UBOT. On fees, DZZ is cheaper at 0.75% per year. On volatility, UBOT has been the lower-risk option at 15.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DZZ has performed better with a -5.74% return vs -6.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DZZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.29% for UBOT.

UBOT has the higher dividend yield at 0.81%, compared with 0.00% for DZZ.

UBOT is categorized as Robotics, while DZZ is Leveraged Commodities. UBOT tracks Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index (300%), while DZZ tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (-200%). They also come from different issuers: Direxion and Deutsche Bank. Their fees differ too: 1.29% for UBOT and 0.75% for DZZ.

UBOT currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UBOT и DZZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор