Сравнение UBOT с DZZ
UBOT (Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares) and DZZ (DB Gold Double Short Exchange Traded Notes) are both exchange-traded funds - UBOT is a Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index (300%), while DZZ is a Leveraged Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (-200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, UBOT returned -10.85%/yr vs -6.88%/yr for DZZ. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. UBOT charges 1.29%/yr vs 0.75%/yr for DZZ.
Доходность
Сравнение доходности UBOT и DZZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UBOT показывает доходность -16.49%, что значительно выше, чем у DZZ с доходностью -50.13%.
UBOT
- 1 день
- -6.18%
- 1 месяц
- -17.30%
- 6 месяцев
- -25.13%
- С начала года
- -16.49%
- 1 год
- -4.65%
- 3 года*
- -3.63%
- 5 лет*
- -10.85%
- 10 лет*
- —
DZZ
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 2.40%
- 6 месяцев
- -45.90%
- С начала года
- -50.13%
- 1 год
- 2.41%
- 3 года*
- -7.38%
- 5 лет*
- -6.88%
- 10 лет*
- -9.45%
Сравнение доходности по годам UBOT и DZZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBOT Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares | -16.49% | 13.42% | 12.02% | 72.59% | -72.45% | 9.78% | 80.13% | 87.34% | -71.74% |
DZZ DB Gold Double Short Exchange Traded Notes | -50.13% | 132.78% | -35.06% | -8.14% | 2.79% | 0.56% | -37.13% | -26.64% | 14.62% |
Correlation
The correlation between UBOT and DZZ is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2018 г. | -0.08 |
The correlation between UBOT and DZZ shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to -0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBOT vs. DZZ — Ранг доходности на риск
UBOT
DZZ
Сравнение UBOT c DZZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UBOT | DZZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.21 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 0.03 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.34 | 0.04 | -0.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UBOT и DZZ
Максимальная просадка UBOT за все время составила -86.24%, что меньше максимальной просадки DZZ в -96.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBOT и DZZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBOT | DZZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.24% | -96.64% | +10.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.90% | -81.05% | +45.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.64% | -81.05% | +29.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.90% | -81.05% | -1.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -81.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.57% | -95.33% | +35.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.85% | -82.37% | +32.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.63% | 59.83% | -46.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBOT и DZZ
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) имеет более высокую волатильность в 19.50% по сравнению с DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) с волатильностью 18.03%. Это указывает на то, что UBOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DZZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBOT | DZZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.50% | 18.03% | +1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.33% | 54.75% | -12.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.54% | 170.13% | -117.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.91% | 84.10% | -30.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.58% | 64.23% | -0.65% |
Сравнение комиссий UBOT и DZZ
UBOT берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии DZZ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBOT и DZZ
Дивидендная доходность UBOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, тогда как DZZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DZZ DB Gold Double Short Exchange Traded Notes | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UBOT Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares | 1.18% | 0.78% | 1.45% | 0.65% | 0.00% | 2.25% | 15.83% | 0.55% | 0.33% |
Часто задаваемые вопросы
UBOT and DZZ have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UBOT has higher volatility (19.50%) compared to DZZ (18.03%). In terms of maximum drawdown, UBOT dropped -86.24% vs DZZ's -96.64%.
On 5-year performance, DZZ leads with -6.88% vs -10.85% for UBOT. On fees, DZZ is cheaper at 0.75% per year. On volatility, DZZ has been the lower-risk option at 18.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DZZ has performed better with a -6.88% return vs -10.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DZZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.29% for UBOT.
UBOT has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.00% for DZZ.
UBOT is categorized as Robotics, while DZZ is Leveraged Commodities. UBOT tracks Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index (300%), while DZZ tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (-200%). They also come from different issuers: Direxion and Deutsche Bank. Their fees differ too: 1.29% for UBOT and 0.75% for DZZ.
DZZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UBOT и DZZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор