PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBOT с DZZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UBOT с DZZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ).

UBOT и DZZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UBOT - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index (300%). Фонд был запущен 19 апр. 2018 г.. DZZ - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (-200%). Фонд был запущен 27 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UBOT и DZZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UBOT и DZZ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UBOT
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares		-15.29%13.42%12.02%72.59%-72.45%9.78%80.13%87.34%-71.27%
DZZ
DB Gold Double Short Exchange Traded Notes		-30.86%132.78%-35.06%-8.14%2.79%0.56%-37.13%-26.64%13.95%

Доходность по периодам

С начала года, UBOT показывает доходность -15.29%, что значительно выше, чем у DZZ с доходностью -30.86%.

UBOT

1 день
4.25%
1 месяц
-22.25%
С начала года
-15.29%
6 месяцев
-14.60%
1 год
24.15%
3 года*
7.48%
5 лет*
-11.48%
10 лет*
—

DZZ

1 день
0.95%
1 месяц
9.48%
С начала года
-30.86%
6 месяцев
75.80%
1 год
62.84%
3 года*
3.68%
5 лет*
-3.13%
10 лет*
-8.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares

DB Gold Double Short Exchange Traded Notes

Часто сравнивают с UBOT:
UBOT с BOTZUBOT с ROBOUBOT с AIQUBOT с IWYUBOT с IRBOUBOT с QQQUBOT с ^GSPC
Часто сравнивают с DZZ:
DZZ с GLDDZZ с UGLDZZ с VOODZZ с GLLDZZ с COPJDZZ с MAGSDZZ с MULL

Сравнение комиссий UBOT и DZZ

UBOT берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии DZZ в 0.75%.

UBOT
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares
DZZ
DB Gold Double Short Exchange Traded Notes

Доходность на риск

UBOT vs. DZZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBOT
Ранг доходности на риск UBOT: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBOT: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBOT: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBOT: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBOT: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBOT: 2727
Ранг коэф-та Мартина
DZZ
Ранг доходности на риск DZZ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DZZ: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DZZ: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DZZ: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DZZ: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DZZ: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBOT c DZZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UBOTDZZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

0.38

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

2.37

-1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.31

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

0.84

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.34

1.44

+0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBOT vs. DZZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBOT на текущий момент составляет 0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DZZ равному 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBOT и DZZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UBOTDZZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

0.38

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

-0.04

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

-0.21

+0.10

Корреляция

Корреляция между UBOT и DZZ составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBOT и DZZ

Дивидендная доходность UBOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, тогда как DZZ не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
UBOT
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares		1.10%0.78%1.45%0.65%0.00%2.25%15.83%0.55%0.33%
DZZ
DB Gold Double Short Exchange Traded Notes		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UBOT и DZZ

Максимальная просадка UBOT за все время составила -86.01%, что меньше максимальной просадки DZZ в -96.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBOT и DZZ.

Загрузка...

Показатели просадок

UBOTDZZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.01%

-96.64%

+10.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.90%

-74.95%

+39.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.90%

-74.95%

-7.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.98%

-93.53%

+34.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.57%

-82.19%

+32.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.71%

43.55%

-32.84%

Волатильность

Сравнение волатильности UBOT и DZZ

Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) имеет более высокую волатильность в 17.31% по сравнению с DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) с волатильностью 15.37%. Это указывает на то, что UBOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DZZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UBOTDZZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.31%

15.37%

+1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.31%

126.04%

-90.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.93%

168.01%

-113.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.46%

82.52%

-30.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.60%

63.36%

+0.24%