PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UBOT с ARKQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UBOT с ARKQ

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

UBOT (Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares) and ARKQ (ARK Autonomous Technology & Robotics ETF) are both Robotics funds. UBOT is passively managed, while ARKQ is actively managed. Over the past 5 years, UBOT returned -10.85%/yr vs 8.18%/yr for ARKQ. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UBOT charges 1.29%/yr vs 0.75%/yr for ARKQ.

Доходность

Сравнение доходности UBOT и ARKQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UBOT показывает доходность -16.49%, что значительно ниже, чем у ARKQ с доходностью 1.29%.

UBOT

1 день
-6.18%
1 месяц
-17.30%
6 месяцев
-25.13%
С начала года
-16.49%
1 год
-4.65%
3 года*
-3.63%
5 лет*
-10.85%
10 лет*
—

ARKQ

1 день
-1.69%
1 месяц
-11.64%
6 месяцев
-13.36%
С начала года
1.29%
1 год
16.72%
3 года*
25.14%
5 лет*
8.18%
10 лет*
19.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UBOT и ARKQ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UBOT
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares		-16.49%13.42%12.02%72.59%-72.45%9.78%80.13%87.34%-71.74%
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		1.29%48.81%33.88%40.70%-46.75%1.74%107.20%25.94%-11.87%

Correlation

The correlation between UBOT and ARKQ is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2018 г.

0.79

The correlation between UBOT and ARKQ has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UBOT и ARKQ

Секторы
UBOT
ARKQ

Промышленность

50.3%
40.4%

Технологии

30.8%
32.1%

Здравоохранение

8.0%
1.1%

Потребительский циклический сектор

6.4%
14.6%

Коммуникационные услуги

4.4%
8.9%

Финансовые услуги

0.9%
0.9%

Энергетика

0.5%
1.5%

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Сырьевые материалы

0.0%

-

Коммунальные услуги

0.0%
1.0%

Недвижимость

-

-

Промышленность

UBOT
50.3%
ARKQ
40.4%

Технологии

UBOT
30.8%
ARKQ
32.1%

Здравоохранение

UBOT
8.0%
ARKQ
1.1%

Потребительский циклический сектор

UBOT
6.4%
ARKQ
14.6%

Коммуникационные услуги

UBOT
4.4%
ARKQ
8.9%

Финансовые услуги

UBOT
0.9%
ARKQ
0.9%

Энергетика

UBOT
0.5%
ARKQ
1.5%

Потребительский защитный сектор

UBOT
0.0%
ARKQ

-

Сырьевые материалы

UBOT
0.0%
ARKQ

-

Коммунальные услуги

UBOT
0.0%
ARKQ
1.0%

Недвижимость

UBOT

-

ARKQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares

ARK Autonomous Technology & Robotics ETF

Часто сравнивают с UBOT:
UBOT с BOTZUBOT с ROBOUBOT с IRBOUBOT с AIQUBOT с IWYUBOT с QQQUBOT с PLTR
Часто сравнивают с ARKQ:
ARKQ с BOTZARKQ с ARKKARKQ с QTUMARKQ с ROBOARKQ с ARKWARKQ с IRBOARKQ с ARKG

Доходность на риск

UBOT vs. ARKQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBOT
Ранг доходности на риск UBOT: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBOT: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBOT: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBOT: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBOT: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBOT: 88
Ранг коэф-та Мартина
ARKQ
Ранг доходности на риск ARKQ: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKQ: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKQ: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKQ: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKQ: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKQ: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBOT c ARKQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UBOTARKQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.09
0.49

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.25
0.90

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.11

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.13

0.82

-0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.34

2.11

-2.45

UBOT vs. ARKQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBOT на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа ARKQ равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBOT и ARKQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UBOT и ARKQ

Максимальная просадка UBOT за все время составила -86.24%, что больше максимальной просадки ARKQ в -59.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBOT и ARKQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UBOTARKQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.24%

-59.89%

-26.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.90%

-20.58%

-15.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.64%

-30.76%

-20.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.90%

-55.71%

-27.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.57%

-19.25%

-40.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.85%

-17.18%

-32.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.63%

7.94%

+5.69%

Волатильность

Сравнение волатильности UBOT и ARKQ

Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) имеет более высокую волатильность в 19.50% по сравнению с ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) с волатильностью 9.38%. Это указывает на то, что UBOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UBOTARKQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.50%

9.38%

+10.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.33%

26.40%

+15.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.54%

34.46%

+18.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.91%

32.76%

+21.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.58%

30.06%

+33.52%

Сравнение комиссий UBOT и ARKQ

UBOT берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии ARKQ в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBOT и ARKQ

Дивидендная доходность UBOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности ARKQ в 0.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		0.26%0.27%0.00%0.00%0.00%0.80%0.86%0.00%2.86%1.54%0.00%0.98%
UBOT
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares		1.18%0.78%1.45%0.65%0.00%2.25%15.83%0.55%0.33%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UBOT and ARKQ have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UBOT has higher volatility (19.50%) compared to ARKQ (9.38%). In terms of maximum drawdown, UBOT dropped -86.24% vs ARKQ's -59.89%.

On 5-year performance, ARKQ leads with 8.18% vs -10.85% for UBOT. On fees, ARKQ is cheaper at 0.75% per year. On volatility, ARKQ has been the lower-risk option at 9.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ARKQ has performed better with a 8.18% return vs -10.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARKQ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.29% for UBOT.

UBOT has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.26% for ARKQ.

They also come from different issuers: Direxion and ARK. Their fees differ too: 1.29% for UBOT and 0.75% for ARKQ.

ARKQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UBOT и ARKQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор