PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ARKQ с BOTZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ARKQBOTZ
Дох-ть с нач. г.6.01%12.82%
Дох-ть за 1 год22.88%31.53%
Дох-ть за 3 года-11.50%-6.73%
Дох-ть за 5 лет12.51%8.65%
Коэф-т Шарпа1.021.62
Коэф-т Сортино1.502.22
Коэф-т Омега1.181.28
Коэф-т Кальмара0.490.89
Коэф-т Мартина3.446.60
Индекс Язвы7.26%5.28%
Дневная вол-ть24.42%21.39%
Макс. просадка-59.89%-55.54%
Текущая просадка-37.85%-18.93%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между ARKQ и BOTZ составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ARKQ и BOTZ

С начала года, ARKQ показывает доходность 6.01%, что значительно ниже, чем у BOTZ с доходностью 12.82%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.16%
2.47%
ARKQ
BOTZ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ARKQ и BOTZ

ARKQ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BOTZ в 0.68%.


ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
График комиссии ARKQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии BOTZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ARKQ c BOTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ARKQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ARKQ, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ARKQ, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.50
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ARKQ, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ARKQ, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ARKQ, с текущим значением в 3.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.44
BOTZ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BOTZ, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.62
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BOTZ, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BOTZ, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BOTZ, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BOTZ, с текущим значением в 6.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.006.60

Сравнение коэффициента Шарпа ARKQ и BOTZ

Показатель коэффициента Шарпа ARKQ на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа BOTZ равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKQ и BOTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.02
1.62
ARKQ
BOTZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKQ и BOTZ

ARKQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BOTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.


TTM202320222021202020192018201720162015
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
0.00%0.00%0.00%0.80%0.86%0.00%2.86%1.54%0.00%0.98%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF
0.15%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARKQ и BOTZ

Максимальная просадка ARKQ за все время составила -59.89%, что больше максимальной просадки BOTZ в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKQ и BOTZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-37.85%
-18.93%
ARKQ
BOTZ

Волатильность

Сравнение волатильности ARKQ и BOTZ

ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что ARKQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.42%
5.11%
ARKQ
BOTZ