PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ARKQ с BOTZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ARKQ и BOTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
29.59%
6.36%
ARKQ
BOTZ

Доходность по периодам

С начала года, ARKQ показывает доходность 24.25%, что значительно выше, чем у BOTZ с доходностью 16.62%.


ARKQ

С начала года

24.25%

1 месяц

15.50%

6 месяцев

29.59%

1 год

37.76%

5 лет (среднегодовая)

16.37%

10 лет (среднегодовая)

14.21%

BOTZ

С начала года

16.62%

1 месяц

4.77%

6 месяцев

6.36%

1 год

26.63%

5 лет (среднегодовая)

9.67%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


ARKQBOTZ
Коэф-т Шарпа1.501.24
Коэф-т Сортино2.081.75
Коэф-т Омега1.251.22
Коэф-т Кальмара0.770.78
Коэф-т Мартина5.235.00
Индекс Язвы7.27%5.31%
Дневная вол-ть25.28%21.38%
Макс. просадка-59.89%-55.54%
Текущая просадка-27.16%-16.20%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ARKQ и BOTZ

ARKQ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BOTZ в 0.68%.


ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
График комиссии ARKQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии BOTZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между ARKQ и BOTZ составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ARKQ c BOTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ARKQ, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.501.24
Коэффициент Сортино ARKQ, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.081.75
Коэффициент Омега ARKQ, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.251.22
Коэффициент Кальмара ARKQ, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.770.78
Коэффициент Мартина ARKQ, с текущим значением в 5.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.235.00
ARKQ
BOTZ

Показатель коэффициента Шарпа ARKQ на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BOTZ равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKQ и BOTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.50
1.24
ARKQ
BOTZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKQ и BOTZ

ARKQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BOTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.


TTM202320222021202020192018201720162015
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
0.00%0.00%0.00%0.80%0.86%0.00%2.86%1.54%0.00%0.97%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF
0.14%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARKQ и BOTZ

Максимальная просадка ARKQ за все время составила -59.89%, что больше максимальной просадки BOTZ в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKQ и BOTZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-27.16%
-16.20%
ARKQ
BOTZ

Волатильность

Сравнение волатильности ARKQ и BOTZ

ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) имеет более высокую волатильность в 9.74% по сравнению с Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что ARKQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.74%
5.35%
ARKQ
BOTZ