PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ARKQ с BOTZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARKQ с BOTZ

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ).

ARKQ и BOTZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARKQ - это активно управляемый фонд от ARK Investment Management. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г.. BOTZ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARKQ или BOTZ.

Корреляция

Корреляция между ARKQ и BOTZ составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ARKQ и BOTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARKQ:

1.27

BOTZ:

-0.06

Коэф-т Сортино

ARKQ:

1.86

BOTZ:

0.16

Коэф-т Омега

ARKQ:

1.23

BOTZ:

1.02

Коэф-т Кальмара

ARKQ:

0.92

BOTZ:

-0.02

Коэф-т Мартина

ARKQ:

4.29

BOTZ:

-0.09

Индекс Язвы

ARKQ:

10.41%

BOTZ:

8.60%

Дневная вол-ть

ARKQ:

35.60%

BOTZ:

27.96%

Макс. просадка

ARKQ:

-59.89%

BOTZ:

-55.54%

Текущая просадка

ARKQ:

-18.00%

BOTZ:

-21.21%

Доходность по периодам

С начала года, ARKQ показывает доходность 4.47%, что значительно выше, чем у BOTZ с доходностью -2.33%.

ARKQ

С начала года

4.47%

1 месяц

24.90%

6 месяцев

19.50%

1 год

44.88%

5 лет

15.41%

10 лет

15.83%

BOTZ

С начала года

-2.33%

1 месяц

17.71%

6 месяцев

-2.82%

1 год

-1.61%

5 лет

8.31%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ARKQ и BOTZ

ARKQ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BOTZ в 0.68%.

ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARKQ и BOTZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKQ
Ранг риск-скорректированной доходности ARKQ, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARKQ, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKQ, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKQ, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKQ, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKQ, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
BOTZ
Ранг риск-скорректированной доходности BOTZ, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOTZ, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTZ, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTZ, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTZ, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTZ, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARKQ c BOTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ARKQ на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа BOTZ равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKQ и BOTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKQ и BOTZ

ARKQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BOTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.80%0.86%0.00%2.86%1.54%0.00%0.97%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		0.14%0.13%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARKQ и BOTZ

Максимальная просадка ARKQ за все время составила -59.89%, что больше максимальной просадки BOTZ в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKQ и BOTZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ARKQ и BOTZ

ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) имеет более высокую волатильность в 8.83% по сравнению с Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что ARKQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...