Сравнение ARKQ с BOTZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ).
ARKQ и BOTZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARKQ - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г.. BOTZ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности ARKQ и BOTZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARKQ и BOTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | -0.13% | 48.81% | 33.88% | 40.70% | -46.75% | 1.74% | 107.20% | 25.94% | -7.89% | 52.26% |
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF | -6.43% | 14.17% | 12.26% | 38.97% | -42.69% | 8.65% | 51.92% | 31.80% | -28.34% | 58.01% |
Доходность по периодам
С начала года, ARKQ показывает доходность -0.13%, что значительно выше, чем у BOTZ с доходностью -6.43%.
ARKQ
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -7.58%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 72.46%
- 3 года*
- 31.67%
- 5 лет*
- 6.35%
- 10 лет*
- 20.55%
BOTZ
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -11.23%
- С начала года
- -6.43%
- 6 месяцев
- -4.66%
- 1 год
- 19.21%
- 3 года*
- 10.33%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARKQ и BOTZ
ARKQ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BOTZ в 0.68%.
Доходность на риск
ARKQ vs. BOTZ — Ранг доходности на риск
ARKQ
BOTZ
Сравнение ARKQ c BOTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARKQ | BOTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.00 | 0.69 | +1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.60 | 1.19 | +1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.15 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.56 | 1.03 | +2.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.10 | 3.71 | +7.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARKQ | BOTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 0.69 | +1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.01 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.37 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между ARKQ и BOTZ составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKQ и BOTZ
Дивидендная доходность ARKQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности BOTZ в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | 0.27% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.80% | 0.86% | 0.00% | 2.86% | 1.54% | 0.00% | 0.98% |
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF | 0.70% | 0.66% | 0.13% | 0.20% | 0.23% | 0.16% | 0.19% | 0.83% | 1.44% | 0.01% | 0.06% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ARKQ и BOTZ
Максимальная просадка ARKQ за все время составила -59.89%, что больше максимальной просадки BOTZ в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKQ и BOTZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARKQ | BOTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.89% | -55.54% | -4.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.58% | -19.34% | -1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.71% | -55.54% | -0.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.58% | -14.52% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.43% | -18.56% | +1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.60% | 5.37% | +1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKQ и BOTZ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) имеет более высокую волатильность в 11.83% по сравнению с Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) с волатильностью 8.79%. Это указывает на то, что ARKQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARKQ | BOTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.83% | 8.79% | +3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.90% | 17.74% | +8.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.50% | 27.79% | +8.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.96% | 26.52% | +5.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.63% | 25.68% | +3.95% |