PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ARKQ с ARKK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ARKQARKK
Дох-ть с нач. г.-5.18%-4.32%
Дох-ть за 1 год15.28%35.86%
Дох-ть за 3 года-12.11%-23.57%
Дох-ть за 5 лет10.35%2.15%
Коэф-т Шарпа0.610.91
Дневная вол-ть23.54%36.97%
Макс. просадка-59.89%-80.91%
Current Drawdown-44.41%-67.46%

Корреляция

0.86
-1.001.00

Корреляция между ARKQ и ARKK составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ARKQ и ARKK

С начала года, ARKQ показывает доходность -5.18%, что значительно ниже, чем у ARKK с доходностью -4.32%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
192.42%
172.46%
ARKQ
ARKK

Сравнение акций, фондов или ETF


ARK Autonomous Technology & Robotics ETF

ARK Innovation ETF

Сравнение комиссий ARKQ и ARKK

И ARKQ, и ARKK имеют комиссию равную 0.75%.

ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ARKQ c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
0.61
ARKK
ARK Innovation ETF
0.91

Сравнение коэффициента Шарпа ARKQ и ARKK

Показатель коэффициента Шарпа ARKQ на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа ARKK равного 0.91. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ARKQ и ARKK.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.61
0.91
ARKQ
ARKK

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKQ и ARKK

Ни ARKQ, ни ARKK не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM202320222021202020192018201720162015
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
0.00%0.00%0.00%0.80%0.86%0.00%2.86%1.54%0.00%0.98%
ARKK
ARK Innovation ETF
0.00%0.00%0.00%0.83%1.31%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%

Просадки

Сравнение просадок ARKQ и ARKK

Максимальная просадка ARKQ за все время составила -59.89%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.91%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ARKQ и ARKK


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-44.41%
-67.46%
ARKQ
ARKK

Волатильность

Сравнение волатильности ARKQ и ARKK

Текущая волатильность для ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) составляет 5.12%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 7.30%. Это указывает на то, что ARKQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
5.12%
7.30%
ARKQ
ARKK