PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKQ с ARKK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKQ с ARKK

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ARKQ (ARK Autonomous Technology & Robotics ETF) and ARKK (ARK Innovation ETF) are both exchange-traded funds - ARKQ is a Robotics fund actively managed by ARK, while ARKK is a Technology Equities fund actively managed by ARK. Both are actively managed. Over the past 10 years, ARKQ returned 21.41%/yr vs 15.90%/yr for ARKK. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ARKQ и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKQ показывает доходность 8.34%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью -0.26%. За последние 10 лет акции ARKQ превзошли акции ARKK по среднегодовой доходности: 21.41% против 15.90% соответственно.

ARKQ

1 день
-1.69%
1 месяц
-8.83%
С начала года
8.34%
6 месяцев
4.23%
1 год
45.44%
3 года*
32.65%
5 лет*
7.90%
10 лет*
21.41%

ARKK

1 день
0.05%
1 месяц
0.42%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
-4.87%
1 год
9.13%
3 года*
22.44%
5 лет*
-9.12%
10 лет*
15.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKQ и ARKK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		8.34%48.81%33.88%40.70%-46.75%1.74%107.20%25.94%-7.89%52.26%
ARKK
ARK Innovation ETF		-0.26%35.49%8.40%69.04%-66.97%-23.60%152.71%35.08%3.52%87.33%

Correlation

The correlation between ARKQ and ARKK is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2014 г.

0.85

The correlation between ARKQ and ARKK has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ARKQ и ARKK

Секторы
ARKQ
ARKK

Промышленность

39.3%
5.7%

Технологии

33.4%
25.9%

Потребительский циклический сектор

14.3%
14.1%

Коммуникационные услуги

8.7%
10.0%

Энергетика

1.6%

-

Здравоохранение

1.2%
28.1%

Коммунальные услуги

1.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

16.2%

Недвижимость

-

-

Промышленность

ARKQ
39.3%
ARKK
5.7%

Технологии

ARKQ
33.4%
ARKK
25.9%

Потребительский циклический сектор

ARKQ
14.3%
ARKK
14.1%

Коммуникационные услуги

ARKQ
8.7%
ARKK
10.0%

Энергетика

ARKQ
1.6%
ARKK

-

Здравоохранение

ARKQ
1.2%
ARKK
28.1%

Коммунальные услуги

ARKQ
1.0%
ARKK

-

Сырьевые материалы

ARKQ

-

ARKK

-

Потребительский защитный сектор

ARKQ

-

ARKK

-

Финансовые услуги

ARKQ

-

ARKK
16.2%

Недвижимость

ARKQ

-

ARKK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Autonomous Technology & Robotics ETF

ARK Innovation ETF

Часто сравнивают с ARKQ:
ARKQ с BOTZARKQ с QTUMARKQ с ROBOARKQ с ARKWARKQ с IRBOARKQ с ARKGARKQ с ARTY
Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-BARKK с VGT

Доходность на риск

ARKQ vs. ARKK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKQ
Ранг доходности на риск ARKQ: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKQ: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKQ: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKQ: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKQ: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKQ: 4343
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKQ c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARKQARKKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
0.25

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
0.61

+1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.07

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

0.29

+1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.37

0.63

+5.74

ARKQ vs. ARKK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKQ на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа ARKK равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKQ и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARKQ и ARKK

Максимальная просадка ARKQ за все время составила -59.89%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKQ и ARKK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKQARKKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.89%

-80.97%

+21.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.58%

-31.35%

+10.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.76%

-39.56%

+8.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.71%

-77.23%

+21.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.89%

-80.97%

+21.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.63%

-50.32%

+36.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.20%

-30.20%

+13.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.15%

14.61%

-7.46%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKQ и ARKK

ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) и ARK Innovation ETF (ARKK) имеют волатильность 12.80% и 12.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKQARKKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.80%

12.53%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.08%

26.63%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.93%

36.17%

-2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.60%

46.46%

-13.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.01%

40.39%

-10.38%

Сравнение комиссий ARKQ и ARKK

И ARKQ, и ARKK имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKQ и ARKK

Дивидендная доходность ARKQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		0.25%0.27%0.00%0.00%0.00%0.80%0.86%0.00%2.86%1.54%0.00%0.98%

Часто задаваемые вопросы

ARKQ and ARKK have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKQ has higher volatility (12.80%) compared to ARKK (12.53%). In terms of maximum drawdown, ARKQ dropped -59.89% vs ARKK's -80.97%.

On 10-year performance, ARKQ leads with 21.41% vs 15.90% for ARKK. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, ARKK has been the lower-risk option at 12.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ARKQ has performed better with a 21.41% return vs 15.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARKQ and ARKK have the same expense ratio: 0.75% per year.

ARKQ has the higher dividend yield at 0.25%, compared with 0.00% for ARKK.

ARKQ is categorized as Robotics, while ARKK is Technology Equities.

ARKQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKQ и ARKK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор