PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ARKQ с ARKK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ARKQ и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
29.59%
25.59%
ARKQ
ARKK

Доходность по периодам

С начала года, ARKQ показывает доходность 24.25%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью 4.58%. За последние 10 лет акции ARKQ превзошли акции ARKK по среднегодовой доходности: 14.21% против 11.53% соответственно.


ARKQ

С начала года

24.25%

1 месяц

15.50%

6 месяцев

29.59%

1 год

37.76%

5 лет (среднегодовая)

16.37%

10 лет (среднегодовая)

14.21%

ARKK

С начала года

4.58%

1 месяц

16.16%

6 месяцев

25.59%

1 год

23.58%

5 лет (среднегодовая)

3.25%

10 лет (среднегодовая)

11.53%

Основные характеристики


ARKQARKK
Коэф-т Шарпа1.500.70
Коэф-т Сортино2.081.18
Коэф-т Омега1.251.14
Коэф-т Кальмара0.770.33
Коэф-т Мартина5.231.73
Индекс Язвы7.27%14.39%
Дневная вол-ть25.28%35.54%
Макс. просадка-59.89%-80.91%
Текущая просадка-27.16%-64.44%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ARKQ и ARKK

И ARKQ, и ARKK имеют комиссию равную 0.75%.


ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
График комиссии ARKQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии ARKK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между ARKQ и ARKK составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ARKQ c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ARKQ, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.500.70
Коэффициент Сортино ARKQ, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.081.18
Коэффициент Омега ARKQ, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.251.14
Коэффициент Кальмара ARKQ, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.770.33
Коэффициент Мартина ARKQ, с текущим значением в 5.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.231.73
ARKQ
ARKK

Показатель коэффициента Шарпа ARKQ на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа ARKK равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKQ и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.50
0.70
ARKQ
ARKK

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKQ и ARKK

Ни ARKQ, ни ARKK не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM202320222021202020192018201720162015
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
0.00%0.00%0.00%0.80%0.86%0.00%2.86%1.54%0.00%0.97%
ARKK
ARK Innovation ETF
0.00%0.00%0.00%0.83%1.31%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%

Просадки

Сравнение просадок ARKQ и ARKK

Максимальная просадка ARKQ за все время составила -59.89%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKQ и ARKK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-27.16%
-64.44%
ARKQ
ARKK

Волатильность

Сравнение волатильности ARKQ и ARKK

Текущая волатильность для ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) составляет 9.74%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 13.98%. Это указывает на то, что ARKQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.74%
13.98%
ARKQ
ARKK