PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ARKQ с ARKK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ARKQARKK
Дох-ть с нач. г.6.01%-10.86%
Дох-ть за 1 год22.88%15.43%
Дох-ть за 3 года-11.50%-27.18%
Дох-ть за 5 лет12.51%1.37%
Дох-ть за 10 лет12.83%9.96%
Коэф-т Шарпа1.020.63
Коэф-т Сортино1.501.07
Коэф-т Омега1.181.13
Коэф-т Кальмара0.490.29
Коэф-т Мартина3.441.53
Индекс Язвы7.26%14.34%
Дневная вол-ть24.42%34.46%
Макс. просадка-59.89%-80.91%
Текущая просадка-37.85%-69.69%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между ARKQ и ARKK составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ARKQ и ARKK

С начала года, ARKQ показывает доходность 6.01%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью -10.86%. За последние 10 лет акции ARKQ превзошли акции ARKK по среднегодовой доходности: 12.83% против 9.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.16%
0.39%
ARKQ
ARKK

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ARKQ и ARKK

И ARKQ, и ARKK имеют комиссию равную 0.75%.


ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
График комиссии ARKQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии ARKK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ARKQ c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ARKQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ARKQ, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ARKQ, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.50
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ARKQ, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ARKQ, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ARKQ, с текущим значением в 3.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.44
ARKK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ARKK, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.63
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ARKK, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ARKK, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.13
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ARKK, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ARKK, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.001.53

Сравнение коэффициента Шарпа ARKQ и ARKK

Показатель коэффициента Шарпа ARKQ на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа ARKK равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKQ и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.02
0.63
ARKQ
ARKK

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKQ и ARKK

Ни ARKQ, ни ARKK не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM202320222021202020192018201720162015
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
0.00%0.00%0.00%0.80%0.86%0.00%2.86%1.54%0.00%0.98%
ARKK
ARK Innovation ETF
0.00%0.00%0.00%0.83%1.31%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%

Просадки

Сравнение просадок ARKQ и ARKK

Максимальная просадка ARKQ за все время составила -59.89%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKQ и ARKK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-37.85%
-69.69%
ARKQ
ARKK

Волатильность

Сравнение волатильности ARKQ и ARKK

Текущая волатильность для ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) составляет 5.42%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 8.52%. Это указывает на то, что ARKQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.42%
8.52%
ARKQ
ARKK