PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ARKQ с ARKG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ARKQARKG
Дох-ть с нач. г.6.01%-26.03%
Дох-ть за 1 год22.88%-6.80%
Дох-ть за 3 года-11.50%-32.22%
Дох-ть за 5 лет12.51%-3.46%
Дох-ть за 10 лет12.83%2.93%
Коэф-т Шарпа1.02-0.01
Коэф-т Сортино1.500.30
Коэф-т Омега1.181.03
Коэф-т Кальмара0.49-0.00
Коэф-т Мартина3.44-0.01
Индекс Язвы7.26%21.72%
Дневная вол-ть24.42%41.00%
Макс. просадка-59.89%-80.10%
Текущая просадка-37.85%-78.28%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между ARKQ и ARKG составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ARKQ и ARKG

С начала года, ARKQ показывает доходность 6.01%, что значительно выше, чем у ARKG с доходностью -26.03%. За последние 10 лет акции ARKQ превзошли акции ARKG по среднегодовой доходности: 12.83% против 2.93% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.16%
-4.89%
ARKQ
ARKG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ARKQ и ARKG

И ARKQ, и ARKG имеют комиссию равную 0.75%.


ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
График комиссии ARKQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии ARKG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ARKQ c ARKG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) и ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ARKQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ARKQ, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ARKQ, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.50
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ARKQ, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ARKQ, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ARKQ, с текущим значением в 3.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.44
ARKG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ARKG, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.01
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ARKG, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.30
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ARKG, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.03
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ARKG, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.00
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ARKG, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-0.01

Сравнение коэффициента Шарпа ARKQ и ARKG

Показатель коэффициента Шарпа ARKQ на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа ARKG равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKQ и ARKG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.02
-0.01
ARKQ
ARKG

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKQ и ARKG

Ни ARKQ, ни ARKG не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM202320222021202020192018201720162015
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
0.00%0.00%0.00%0.80%0.86%0.00%2.86%1.54%0.00%0.98%
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF
0.00%0.00%0.00%0.62%0.85%3.14%1.94%1.34%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARKQ и ARKG

Максимальная просадка ARKQ за все время составила -59.89%, что меньше максимальной просадки ARKG в -80.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKQ и ARKG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-37.85%
-78.28%
ARKQ
ARKG

Волатильность

Сравнение волатильности ARKQ и ARKG

Текущая волатильность для ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) составляет 5.42%, в то время как у ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) волатильность равна 9.56%. Это указывает на то, что ARKQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.42%
9.56%
ARKQ
ARKG