PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ARKQ с ARKG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARKQ с ARKG

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) и ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG).

ARKQ и ARKG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARKQ - это активно управляемый фонд от ARK Investment Management. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г.. ARKG - это активно управляемый фонд от ARK Investment Management. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARKQ или ARKG.

Корреляция

Корреляция между ARKQ и ARKG составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ARKQ и ARKG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) и ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARKQ:

1.27

ARKG:

-0.38

Коэф-т Сортино

ARKQ:

1.86

ARKG:

-0.31

Коэф-т Омега

ARKQ:

1.23

ARKG:

0.97

Коэф-т Кальмара

ARKQ:

0.92

ARKG:

-0.22

Коэф-т Мартина

ARKQ:

4.29

ARKG:

-1.24

Индекс Язвы

ARKQ:

10.41%

ARKG:

14.90%

Дневная вол-ть

ARKQ:

35.60%

ARKG:

46.42%

Макс. просадка

ARKQ:

-59.89%

ARKG:

-83.59%

Текущая просадка

ARKQ:

-18.00%

ARKG:

-80.49%

Доходность по периодам

С начала года, ARKQ показывает доходность 4.47%, что значительно выше, чем у ARKG с доходностью -7.41%. За последние 10 лет акции ARKQ превзошли акции ARKG по среднегодовой доходности: 15.83% против 0.19% соответственно.

ARKQ

С начала года

4.47%

1 месяц

24.90%

6 месяцев

19.50%

1 год

44.88%

5 лет

15.41%

10 лет

15.83%

ARKG

С начала года

-7.41%

1 месяц

4.81%

6 месяцев

-3.80%

1 год

-17.77%

5 лет

-13.24%

10 лет

0.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ARKQ и ARKG

И ARKQ, и ARKG имеют комиссию равную 0.75%.

ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARKQ и ARKG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKQ
Ранг риск-скорректированной доходности ARKQ, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARKQ, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKQ, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKQ, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKQ, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKQ, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
ARKG
Ранг риск-скорректированной доходности ARKG, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARKG, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKG, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKG, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKG, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKG, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARKQ c ARKG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) и ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ARKQ на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа ARKG равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKQ и ARKG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKQ и ARKG

Ни ARKQ, ни ARKG не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.80%0.86%0.00%2.86%1.54%0.00%0.97%
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.62%0.85%3.14%1.94%1.34%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARKQ и ARKG

Максимальная просадка ARKQ за все время составила -59.89%, что меньше максимальной просадки ARKG в -83.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKQ и ARKG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ARKQ и ARKG

Текущая волатильность для ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) составляет 8.83%, в то время как у ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) волатильность равна 14.24%. Это указывает на то, что ARKQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...