PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ARKQ с ARKG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ARKQ и ARKG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) и ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
29.59%
-9.51%
ARKQ
ARKG

Доходность по периодам

С начала года, ARKQ показывает доходность 24.25%, что значительно выше, чем у ARKG с доходностью -29.23%. За последние 10 лет акции ARKQ превзошли акции ARKG по среднегодовой доходности: 14.21% против 2.20% соответственно.


ARKQ

С начала года

24.25%

1 месяц

15.50%

6 месяцев

29.59%

1 год

37.76%

5 лет (среднегодовая)

16.37%

10 лет (среднегодовая)

14.21%

ARKG

С начала года

-29.23%

1 месяц

-3.53%

6 месяцев

-9.51%

1 год

-15.87%

5 лет (среднегодовая)

-5.83%

10 лет (среднегодовая)

2.20%

Основные характеристики


ARKQARKG
Коэф-т Шарпа1.50-0.36
Коэф-т Сортино2.08-0.27
Коэф-т Омега1.250.97
Коэф-т Кальмара0.77-0.18
Коэф-т Мартина5.23-0.64
Индекс Язвы7.27%22.65%
Дневная вол-ть25.28%40.16%
Макс. просадка-59.89%-80.10%
Текущая просадка-27.16%-79.22%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ARKQ и ARKG

И ARKQ, и ARKG имеют комиссию равную 0.75%.


ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
График комиссии ARKQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии ARKG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между ARKQ и ARKG составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ARKQ c ARKG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) и ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ARKQ, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.50-0.36
Коэффициент Сортино ARKQ, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.08-0.27
Коэффициент Омега ARKQ, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.250.97
Коэффициент Кальмара ARKQ, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.77-0.18
Коэффициент Мартина ARKQ, с текущим значением в 5.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.23-0.64
ARKQ
ARKG

Показатель коэффициента Шарпа ARKQ на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа ARKG равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKQ и ARKG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.50
-0.36
ARKQ
ARKG

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKQ и ARKG

Ни ARKQ, ни ARKG не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM202320222021202020192018201720162015
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
0.00%0.00%0.00%0.80%0.86%0.00%2.86%1.54%0.00%0.97%
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF
0.00%0.00%0.00%0.62%0.85%3.14%1.94%1.34%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARKQ и ARKG

Максимальная просадка ARKQ за все время составила -59.89%, что меньше максимальной просадки ARKG в -80.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKQ и ARKG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-27.16%
-79.22%
ARKQ
ARKG

Волатильность

Сравнение волатильности ARKQ и ARKG

Текущая волатильность для ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) составляет 9.74%, в то время как у ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) волатильность равна 13.74%. Это указывает на то, что ARKQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.74%
13.74%
ARKQ
ARKG