PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ARKQ с ARKW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKQ с ARKW

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ARKQ (ARK Autonomous Technology & Robotics ETF) and ARKW (ARK Next Generation Internet ETF) are both exchange-traded funds - ARKQ is a Robotics fund actively managed by ARK, while ARKW is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by ARK. Both are actively managed. Over the past 10 years, ARKQ returned 19.96%/yr vs 21.72%/yr for ARKW. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. ARKQ charges 0.75%/yr vs 0.76%/yr for ARKW.

Доходность

Сравнение доходности ARKQ и ARKW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKQ показывает доходность 3.04%, что значительно выше, чем у ARKW с доходностью -2.33%. За последние 10 лет акции ARKQ уступали акциям ARKW по среднегодовой доходности: 19.96% против 21.72% соответственно.

ARKQ

1 день
-2.78%
1 месяц
-10.74%
6 месяцев
-10.69%
С начала года
3.04%
1 год
22.65%
3 года*
26.16%
5 лет*
8.55%
10 лет*
19.96%

ARKW

1 день
-2.59%
1 месяц
-1.14%
6 месяцев
-3.36%
С начала года
-2.33%
1 год
-6.70%
3 года*
30.08%
5 лет*
0.90%
10 лет*
21.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKQ и ARKW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		3.04%48.81%33.88%40.70%-46.75%1.74%107.20%25.94%-7.89%52.26%
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		-2.33%38.93%42.27%96.89%-67.49%-18.85%157.44%35.76%4.24%87.29%

Correlation

The correlation between ARKQ and ARKW is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2014 г.

0.84

The correlation between ARKQ and ARKW has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ARKQ и ARKW

Секторы
ARKQ
ARKW

Промышленность

40.4%
4.5%

Технологии

32.1%
48.0%

Потребительский циклический сектор

14.6%
14.5%

Коммуникационные услуги

8.9%
11.8%

Энергетика

1.5%

-

Здравоохранение

1.1%

-

Коммунальные услуги

1.0%

-

Финансовые услуги

0.9%
13.6%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

ARKQ
40.4%
ARKW
4.5%

Технологии

ARKQ
32.1%
ARKW
48.0%

Потребительский циклический сектор

ARKQ
14.6%
ARKW
14.5%

Коммуникационные услуги

ARKQ
8.9%
ARKW
11.8%

Энергетика

ARKQ
1.5%
ARKW

-

Здравоохранение

ARKQ
1.1%
ARKW

-

Коммунальные услуги

ARKQ
1.0%
ARKW

-

Финансовые услуги

ARKQ
0.9%
ARKW
13.6%

Сырьевые материалы

ARKQ

-

ARKW

-

Потребительский защитный сектор

ARKQ

-

ARKW

-

Недвижимость

ARKQ

-

ARKW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Autonomous Technology & Robotics ETF

ARK Next Generation Internet ETF

Часто сравнивают с ARKQ:
ARKQ с BOTZARKQ с ARKKARKQ с QTUMARKQ с ROBOARKQ с IRBOARKQ с ARKGARKQ с ARTY
Часто сравнивают с ARKW:
ARKW с ARKKARKW с QQQARKW с VOOARKW с ARKGARKW с SPYARKW с ARKVXARKW с VGT

Доходность на риск

ARKQ vs. ARKW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKQ
Ранг доходности на риск ARKQ: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKQ: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKQ: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKQ: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKQ: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKQ: 2727
Ранг коэф-та Мартина
ARKW
Ранг доходности на риск ARKW: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKW: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKW: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKW: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKW: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKW: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKQ c ARKW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARKQARKWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66
-0.20

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.11
-0.06

+1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

0.99

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

-0.19

+1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.89

-0.36

+3.25

ARKQ vs. ARKW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKQ на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа ARKW равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKQ и ARKW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARKQ и ARKW

Максимальная просадка ARKQ за все время составила -59.89%, что меньше максимальной просадки ARKW в -80.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKQ и ARKW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKQARKWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.89%

-80.52%

+20.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.58%

-36.21%

+15.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.76%

-36.21%

+5.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.71%

-77.36%

+21.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.89%

-80.52%

+20.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.86%

-21.72%

+3.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.18%

-23.95%

+6.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.85%

18.78%

-10.93%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKQ и ARKW

ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) имеет более высокую волатильность в 9.39% по сравнению с ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) с волатильностью 8.92%. Это указывает на то, что ARKQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKQARKWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.39%

8.92%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.38%

25.50%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.54%

33.27%

+1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.76%

43.72%

-10.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.05%

37.78%

-7.73%

Сравнение комиссий ARKQ и ARKW

ARKQ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии ARKW в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKQ и ARKW

Дивидендная доходность ARKQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности ARKW в 1.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		0.26%0.27%0.00%0.00%0.00%0.80%0.86%0.00%2.86%1.54%0.00%0.98%
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		1.63%1.59%0.00%0.00%0.00%0.17%1.29%0.00%13.05%2.05%0.00%2.29%

Часто задаваемые вопросы

ARKQ and ARKW have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKQ has higher volatility (9.39%) compared to ARKW (8.92%). In terms of maximum drawdown, ARKQ dropped -59.89% vs ARKW's -80.52%.

On 10-year performance, ARKW leads with 21.72% vs 19.96% for ARKQ. On fees, ARKQ is cheaper at 0.75% per year. On volatility, ARKW has been the lower-risk option at 8.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ARKW has performed better with a 21.72% return vs 19.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARKQ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.76% for ARKW.

ARKW has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 0.26% for ARKQ.

ARKQ is categorized as Robotics, while ARKW is Mid Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.75% for ARKQ and 0.76% for ARKW.

ARKQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKQ и ARKW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор