PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ARKQ с ARKW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ARKQ и ARKW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
24.07%
36.56%
ARKQ
ARKW

Доходность по периодам

С начала года, ARKQ показывает доходность 20.85%, что значительно ниже, чем у ARKW с доходностью 39.47%. За последние 10 лет акции ARKQ уступали акциям ARKW по среднегодовой доходности: 13.98% против 20.44% соответственно.


ARKQ

С начала года

20.85%

1 месяц

11.46%

6 месяцев

24.07%

1 год

34.27%

5 лет (среднегодовая)

15.74%

10 лет (среднегодовая)

13.98%

ARKW

С начала года

39.47%

1 месяц

20.56%

6 месяцев

36.56%

1 год

68.94%

5 лет (среднегодовая)

15.03%

10 лет (среднегодовая)

20.44%

Основные характеристики


ARKQARKW
Коэф-т Шарпа1.292.10
Коэф-т Сортино1.832.70
Коэф-т Омега1.221.33
Коэф-т Кальмара0.661.01
Коэф-т Мартина4.4610.07
Индекс Язвы7.27%6.59%
Дневная вол-ть25.19%31.68%
Макс. просадка-59.89%-80.01%
Текущая просадка-29.15%-41.97%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ARKQ и ARKW

ARKQ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии ARKW в 0.76%.


ARKW
ARK Next Generation Internet ETF
График комиссии ARKW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.76%
График комиссии ARKQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между ARKQ и ARKW составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ARKQ c ARKW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ARKQ, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.292.10
Коэффициент Сортино ARKQ, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.832.70
Коэффициент Омега ARKQ, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.221.33
Коэффициент Кальмара ARKQ, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.661.01
Коэффициент Мартина ARKQ, с текущим значением в 4.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.4610.07
ARKQ
ARKW

Показатель коэффициента Шарпа ARKQ на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа ARKW равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKQ и ARKW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.29
2.10
ARKQ
ARKW

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKQ и ARKW

Ни ARKQ, ни ARKW не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM202320222021202020192018201720162015
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
0.00%0.00%0.00%0.80%0.86%0.00%2.86%1.54%0.00%0.97%
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF
0.00%0.00%0.00%2.79%1.29%0.00%13.06%2.05%0.00%2.29%

Просадки

Сравнение просадок ARKQ и ARKW

Максимальная просадка ARKQ за все время составила -59.89%, что меньше максимальной просадки ARKW в -80.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKQ и ARKW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-29.15%
-41.97%
ARKQ
ARKW

Волатильность

Сравнение волатильности ARKQ и ARKW

Текущая волатильность для ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) составляет 9.70%, в то время как у ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) волатильность равна 11.84%. Это указывает на то, что ARKQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.70%
11.84%
ARKQ
ARKW