PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ARKQ с ARKW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ARKQARKW
Дох-ть с нач. г.6.01%14.12%
Дох-ть за 1 год22.88%49.04%
Дох-ть за 3 года-11.50%-17.44%
Дох-ть за 5 лет12.51%11.58%
Дох-ть за 10 лет12.83%18.19%
Коэф-т Шарпа1.021.81
Коэф-т Сортино1.502.36
Коэф-т Омега1.181.29
Коэф-т Кальмара0.490.81
Коэф-т Мартина3.448.42
Индекс Язвы7.26%6.59%
Дневная вол-ть24.42%30.48%
Макс. просадка-59.89%-80.01%
Текущая просадка-37.85%-52.51%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между ARKQ и ARKW составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ARKQ и ARKW

С начала года, ARKQ показывает доходность 6.01%, что значительно ниже, чем у ARKW с доходностью 14.12%. За последние 10 лет акции ARKQ уступали акциям ARKW по среднегодовой доходности: 12.83% против 18.19% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.16%
10.20%
ARKQ
ARKW

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ARKQ и ARKW

ARKQ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии ARKW в 0.76%.


ARKW
ARK Next Generation Internet ETF
График комиссии ARKW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.76%
График комиссии ARKQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ARKQ c ARKW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ARKQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ARKQ, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ARKQ, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.50
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ARKQ, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ARKQ, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ARKQ, с текущим значением в 3.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.44
ARKW
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ARKW, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.81
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ARKW, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.36
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ARKW, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ARKW, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ARKW, с текущим значением в 8.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.42

Сравнение коэффициента Шарпа ARKQ и ARKW

Показатель коэффициента Шарпа ARKQ на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа ARKW равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKQ и ARKW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.02
1.81
ARKQ
ARKW

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKQ и ARKW

Ни ARKQ, ни ARKW не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM202320222021202020192018201720162015
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
0.00%0.00%0.00%0.80%0.86%0.00%2.86%1.54%0.00%0.98%
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF
0.00%0.00%0.00%2.79%1.29%0.00%13.06%2.05%0.00%2.29%

Просадки

Сравнение просадок ARKQ и ARKW

Максимальная просадка ARKQ за все время составила -59.89%, что меньше максимальной просадки ARKW в -80.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKQ и ARKW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-37.85%
-52.51%
ARKQ
ARKW

Волатильность

Сравнение волатильности ARKQ и ARKW

Текущая волатильность для ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) составляет 5.42%, в то время как у ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) волатильность равна 7.15%. Это указывает на то, что ARKQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.42%
7.15%
ARKQ
ARKW