PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ARKQ с ARKW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARKQ с ARKW

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW).

ARKQ и ARKW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARKQ - это активно управляемый фонд от ARK Investment Management. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г.. ARKW - это активно управляемый фонд от ARK Investment Management. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARKQ или ARKW.

Корреляция

Корреляция между ARKQ и ARKW составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ARKQ и ARKW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARKQ:

1.27

ARKW:

1.42

Коэф-т Сортино

ARKQ:

1.86

ARKW:

2.02

Коэф-т Омега

ARKQ:

1.23

ARKW:

1.26

Коэф-т Кальмара

ARKQ:

0.92

ARKW:

0.92

Коэф-т Мартина

ARKQ:

4.29

ARKW:

5.15

Индекс Язвы

ARKQ:

10.41%

ARKW:

11.24%

Дневная вол-ть

ARKQ:

35.60%

ARKW:

39.60%

Макс. просадка

ARKQ:

-59.89%

ARKW:

-80.01%

Текущая просадка

ARKQ:

-18.00%

ARKW:

-34.25%

Доходность по периодам

С начала года, ARKQ показывает доходность 4.47%, что значительно ниже, чем у ARKW с доходностью 11.07%. За последние 10 лет акции ARKQ уступали акциям ARKW по среднегодовой доходности: 15.83% против 20.46% соответственно.

ARKQ

С начала года

4.47%

1 месяц

24.90%

6 месяцев

19.50%

1 год

44.88%

5 лет

15.41%

10 лет

15.83%

ARKW

С начала года

11.07%

1 месяц

31.46%

6 месяцев

17.11%

1 год

55.83%

5 лет

11.98%

10 лет

20.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ARKQ и ARKW

ARKQ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии ARKW в 0.76%.

ARKW
ARK Next Generation Internet ETF
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARKQ и ARKW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKQ
Ранг риск-скорректированной доходности ARKQ, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARKQ, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKQ, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKQ, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKQ, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKQ, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
ARKW
Ранг риск-скорректированной доходности ARKW, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARKW, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKW, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKW, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKW, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKW, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARKQ c ARKW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ARKQ на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARKW равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKQ и ARKW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKQ и ARKW

Ни ARKQ, ни ARKW не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.80%0.86%0.00%2.86%1.54%0.00%0.97%
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%2.79%1.29%0.00%13.06%2.05%0.00%2.29%

Просадки

Сравнение просадок ARKQ и ARKW

Максимальная просадка ARKQ за все время составила -59.89%, что меньше максимальной просадки ARKW в -80.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKQ и ARKW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ARKQ и ARKW

Текущая волатильность для ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) составляет 8.83%, в то время как у ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) волатильность равна 9.94%. Это указывает на то, что ARKQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...