Сравнение ARKQ с IRBO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) и iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO).
ARKQ и IRBO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARKQ - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г.. IRBO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE FactSet Global Robotics and Artificial Intelligence Index. Фонд был запущен 26 июн. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности ARKQ и IRBO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARKQ и IRBO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | -0.13% | 48.81% | 33.88% | 40.70% | -46.75% | 1.74% | 107.20% | 25.94% | -12.23% |
IRBO iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF | -1.22% | 29.97% | 8.02% | 36.37% | -37.89% | 6.32% | 48.85% | 34.47% | -14.31% |
Доходность по периодам
С начала года, ARKQ показывает доходность -0.13%, что значительно выше, чем у IRBO с доходностью -1.22%.
ARKQ
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -7.58%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 72.46%
- 3 года*
- 31.67%
- 5 лет*
- 6.35%
- 10 лет*
- 20.55%
IRBO
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 49.61%
- 3 года*
- 15.44%
- 5 лет*
- 2.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARKQ и IRBO
ARKQ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IRBO в 0.47%.
Доходность на риск
ARKQ vs. IRBO — Ранг доходности на риск
ARKQ
IRBO
Сравнение ARKQ c IRBO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) и iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARKQ | IRBO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.00 | 1.53 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.60 | 2.10 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.28 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.56 | 2.73 | +0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.10 | 9.31 | +1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARKQ | IRBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 1.53 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.09 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.38 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между ARKQ и IRBO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKQ и IRBO
Дивидендная доходность ARKQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, тогда как IRBO не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | 0.27% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.80% | 0.86% | 0.00% | 2.86% | 1.54% | 0.00% | 0.98% |
IRBO iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF | 0.00% | 0.00% | 0.50% | 0.88% | 0.75% | 2.41% | 0.53% | 0.69% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ARKQ и IRBO
Максимальная просадка ARKQ за все время составила -59.89%, что больше максимальной просадки IRBO в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKQ и IRBO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARKQ | IRBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.89% | -54.50% | -5.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.58% | -18.81% | -1.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.71% | -50.53% | -5.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.58% | -12.58% | -2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.43% | -20.24% | +2.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.60% | 5.51% | +1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKQ и IRBO
Текущая волатильность для ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) составляет 11.83%, в то время как у iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) волатильность равна 12.53%. Это указывает на то, что ARKQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARKQ | IRBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.83% | 12.53% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.90% | 23.30% | +2.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.50% | 32.61% | +3.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.96% | 27.89% | +4.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.63% | 27.42% | +2.21% |