PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ARKQ с IRBO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ARKQ и IRBO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности ARKQ и IRBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) и iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
136.26%
48.79%
ARKQ
IRBO

Основные характеристики

Доходность по периодам


ARKQ

С начала года

35.32%

1 месяц

11.97%

6 месяцев

42.77%

1 год

35.86%

5 лет

16.33%

10 лет

15.51%

IRBO

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ARKQ и IRBO

ARKQ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IRBO в 0.47%.


ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
График комиссии ARKQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии IRBO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.47%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ARKQ c IRBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) и iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ARKQ, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.50-0.07
Коэффициент Сортино ARKQ, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.050.03
Коэффициент Омега ARKQ, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.251.00
Коэффициент Кальмара ARKQ, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.78-0.03
Коэффициент Мартина ARKQ, с текущим значением в 5.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.31-0.23
ARKQ
IRBO


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.50
-0.07
ARKQ
IRBO

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKQ и IRBO

Ни ARKQ, ни IRBO не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM202320222021202020192018201720162015
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
0.00%0.00%0.00%0.80%0.86%0.00%2.86%1.54%0.00%0.97%
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF
0.35%0.62%0.13%1.14%0.53%0.69%0.34%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARKQ и IRBO


-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-20.67%
-32.91%
ARKQ
IRBO

Волатильность

Сравнение волатильности ARKQ и IRBO

ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) имеет более высокую волатильность в 9.20% по сравнению с iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что ARKQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IRBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.20%
0
ARKQ
IRBO
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab