PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKQ с IRBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKQ с IRBO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ARKQ (ARK Autonomous Technology & Robotics ETF) and IRBO (iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF) are both Robotics funds. ARKQ is actively managed, while IRBO is passively managed. Over the past 5 years, ARKQ returned 11.51%/yr vs 13.66%/yr for IRBO. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. ARKQ charges 0.75%/yr vs 0.47%/yr for IRBO.

Доходность

Сравнение доходности ARKQ и IRBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) и iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKQ показывает доходность 21.70%, что значительно ниже, чем у IRBO с доходностью 62.72%.

ARKQ

1 день
0.51%
1 месяц
9.53%
С начала года
21.70%
6 месяцев
21.88%
1 год
73.83%
3 года*
39.06%
5 лет*
11.51%
10 лет*
22.42%

IRBO

1 день
-2.02%
1 месяц
20.25%
С начала года
62.72%
6 месяцев
59.32%
1 год
106.59%
3 года*
35.80%
5 лет*
13.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKQ и IRBO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		21.70%48.81%33.88%40.70%-46.75%1.74%107.20%25.94%-12.23%
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF		62.72%29.97%8.02%36.37%-37.89%6.32%48.85%34.47%-14.31%

Correlation

The correlation between ARKQ and IRBO is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2018 г.

0.86

The correlation between ARKQ and IRBO shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ARKQ и IRBO

Секторы
ARKQ
IRBO

Промышленность

37.1%
4.7%

Технологии

32.6%
83.8%

Потребительский циклический сектор

16.9%
2.9%

Коммуникационные услуги

8.1%
5.5%

Здравоохранение

2.2%
0.0%

Энергетика

1.9%

-

Коммунальные услуги

1.3%
3.2%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

1.2%

Промышленность

ARKQ
37.1%
IRBO
4.7%

Технологии

ARKQ
32.6%
IRBO
83.8%

Потребительский циклический сектор

ARKQ
16.9%
IRBO
2.9%

Коммуникационные услуги

ARKQ
8.1%
IRBO
5.5%

Здравоохранение

ARKQ
2.2%
IRBO
0.0%

Энергетика

ARKQ
1.9%
IRBO

-

Коммунальные услуги

ARKQ
1.3%
IRBO
3.2%

Сырьевые материалы

ARKQ

-

IRBO

-

Потребительский защитный сектор

ARKQ

-

IRBO
0.0%

Финансовые услуги

ARKQ

-

IRBO

-

Недвижимость

ARKQ

-

IRBO
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Autonomous Technology & Robotics ETF

iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF

Часто сравнивают с ARKQ:
ARKQ с BOTZARKQ с ARKKARKQ с QTUMARKQ с ROBOARKQ с ARKWARKQ с ARKGARKQ с ROBT
Часто сравнивают с IRBO:
IRBO с BOTZIRBO с AIQIRBO с ROBOIRBO с ROBTIRBO с IBOTIRBO с IGPTIRBO с KOMP

Доходность на риск

ARKQ vs. IRBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKQ
Ранг доходности на риск ARKQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKQ: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKQ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKQ: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKQ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
IRBO
Ранг доходности на риск IRBO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRBO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRBO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRBO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRBO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRBO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKQ c IRBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) и iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKQIRBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
3.57

-1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
3.97

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.52

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.61

5.70

-2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.92

19.78

-8.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKQ vs. IRBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKQ на текущий момент составляет 2.29, что ниже коэффициента Шарпа IRBO равного 3.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKQ и IRBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKQIRBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

3.57

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.48

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.62

+0.04

Просадки

Сравнение просадок ARKQ и IRBO

Максимальная просадка ARKQ за все время составила -59.89%, что больше максимальной просадки IRBO в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKQ и IRBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKQIRBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.89%

-54.50%

-5.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.58%

-18.81%

-1.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.76%

-32.44%

+1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.71%

-50.53%

-5.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.98%

-2.91%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.23%

-19.84%

+2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.79%

5.41%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKQ и IRBO

Текущая волатильность для ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) составляет 10.40%, в то время как у iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) волатильность равна 12.28%. Это указывает на то, что ARKQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKQIRBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.40%

12.28%

-1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.44%

25.22%

-0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.48%

30.01%

+2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.22%

28.60%

+3.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.83%

27.75%

+2.08%

Сравнение комиссий ARKQ и IRBO

ARKQ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IRBO в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKQ и IRBO

Дивидендная доходность ARKQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, тогда как IRBO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		0.22%0.27%0.00%0.00%0.00%0.80%0.86%0.00%2.86%1.54%0.00%0.98%
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF		0.00%0.00%0.50%0.88%0.75%2.41%0.53%0.69%0.34%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARKQ and IRBO have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IRBO has higher volatility (12.28%) compared to ARKQ (10.40%). In terms of maximum drawdown, ARKQ dropped -59.89% vs IRBO's -54.50%.

On 5-year performance, IRBO leads with 13.66% vs 11.51% for ARKQ. On fees, IRBO is cheaper at 0.47% per year. On volatility, ARKQ has been the lower-risk option at 10.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IRBO has performed better with a 13.66% return vs 11.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IRBO is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.75% for ARKQ.

ARKQ has the higher dividend yield at 0.22%, compared with 0.00% for IRBO.

They also come from different issuers: ARK and iShares. Their fees differ too: 0.75% for ARKQ and 0.47% for IRBO.

IRBO currently has the higher Sharpe Ratio (3.57 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKQ и IRBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор