PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ARKQ с ROBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKQ с ROBO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ARKQ (ARK Autonomous Technology & Robotics ETF) and ROBO (ROBO Global Robotics & Automation Index ETF) are both Robotics funds. ARKQ is actively managed, while ROBO is passively managed. Over the past 10 years, ARKQ returned 20.04%/yr vs 12.49%/yr for ROBO. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction. ARKQ charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for ROBO.

Доходность

Сравнение доходности ARKQ и ROBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) и ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKQ показывает доходность 6.75%, что значительно ниже, чем у ROBO с доходностью 21.73%. За последние 10 лет акции ARKQ превзошли акции ROBO по среднегодовой доходности: 20.04% против 12.49% соответственно.

ARKQ

1 день
-1.95%
1 месяц
-5.93%
6 месяцев
2.50%
С начала года
6.75%
1 год
24.42%
3 года*
29.56%
5 лет*
8.80%
10 лет*
20.04%
Всё время*
17.23%

ROBO

1 день
0.04%
1 месяц
-2.11%
6 месяцев
16.42%
С начала года
21.73%
1 год
34.48%
3 года*
14.96%
5 лет*
5.05%
10 лет*
12.49%
Всё время*
10.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ARKQ

ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
$19.17M$15.72M$24.55M

ROBO

ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
$12.28M$13.14M$20.54M

Сравнение доходности по годам ARKQ и ROBO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		6.75%48.81%33.88%40.70%-46.75%1.74%107.20%25.94%-7.89%52.26%
ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF		21.73%23.71%-1.28%23.74%-33.92%15.34%45.26%29.51%-20.92%44.26%

Correlation

The correlation between ARKQ and ROBO is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.82

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.81

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.84

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2014 г.

0.81

The correlation between ARKQ and ROBO has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ARKQ и ROBO

Секторы
ARKQ
ROBO

Промышленность

39.4%
47.1%

Технологии

32.0%
41.1%

Потребительский циклический сектор

17.2%
4.3%

Коммуникационные услуги

7.5%
0.7%

Здравоохранение

1.6%
5.4%

Энергетика

1.6%

-

Финансовые услуги

0.9%
1.5%

Коммунальные услуги

0.9%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

1.3%

Недвижимость

-

-

Промышленность

ARKQ
39.4%
ROBO
47.1%

Технологии

ARKQ
32.0%
ROBO
41.1%

Потребительский циклический сектор

ARKQ
17.2%
ROBO
4.3%

Коммуникационные услуги

ARKQ
7.5%
ROBO
0.7%

Здравоохранение

ARKQ
1.6%
ROBO
5.4%

Энергетика

ARKQ
1.6%
ROBO

-

Финансовые услуги

ARKQ
0.9%
ROBO
1.5%

Коммунальные услуги

ARKQ
0.9%
ROBO

-

Сырьевые материалы

ARKQ

-

ROBO

-

Потребительский защитный сектор

ARKQ

-

ROBO
1.3%

Недвижимость

ARKQ

-

ROBO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Autonomous Technology & Robotics ETF

ROBO Global Robotics & Automation Index ETF

Часто сравнивают с ARKQ:
ARKQ с BOTZARKQ с ARKKARKQ с QTUMARKQ с ARKWARKQ с IRBOARKQ с ARTYARKQ с ARKG
Часто сравнивают с ROBO:
ROBO с BOTZROBO с IRBOROBO с ROBTROBO с THNQROBO с IBOTROBO с AIQROBO с QQQ

Доходность на риск

ARKQ vs. ROBO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ARKQ
Ранг доходности на риск ARKQ: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKQ: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKQ: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKQ: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKQ: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKQ: 2828
Ранг коэф-та Мартина
ROBO
Ранг доходности на риск ROBO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBO: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBO: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ARKQ c ROBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) и ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARKQROBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
1.30

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.17
1.83

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.23

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.03

2.00

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.72

5.85

-3.13

ARKQ vs. ROBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKQ на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа ROBO равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKQ и ROBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARKQ и ROBO

Максимальная просадка ARKQ за все время составила -59.89%, что больше максимальной просадки ROBO в -43.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKQ и ROBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKQROBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.89%

-43.65%

-16.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.82%

-17.35%

-6.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.76%

-27.92%

-2.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.71%

-43.65%

-12.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.89%

-43.65%

-16.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.89%

-6.61%

-8.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.19%

-12.88%

-4.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.01%

5.91%

+3.10%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKQ и ROBO

ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) имеет более высокую волатильность в 10.79% по сравнению с ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) с волатильностью 8.66%. Это указывает на то, что ARKQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKQROBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.79%

8.66%

+2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.18%

22.82%

+4.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.96%

26.74%

+8.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.98%

24.50%

+8.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.20%

23.51%

+6.69%

Сравнение комиссий ARKQ и ROBO

ARKQ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии ROBO в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKQ и ROBO

Дивидендная доходность ARKQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности ROBO в 0.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		0.25%0.27%0.00%0.00%0.00%0.80%0.86%0.00%2.86%1.54%0.00%0.98%
ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF		0.35%0.42%0.55%0.05%0.00%0.18%0.20%0.37%0.37%0.02%0.19%0.28%

Часто задаваемые вопросы

ARKQ and ROBO have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKQ has higher volatility (10.79%) compared to ROBO (8.66%). In terms of maximum drawdown, ARKQ dropped -59.89% vs ROBO's -43.65%.

On 10-year performance, ARKQ leads with 20.04% vs 12.49% for ROBO. On fees, ARKQ is cheaper at 0.75% per year. On volatility, ROBO has been the lower-risk option at 8.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ARKQ has performed better with a 20.04% return vs 12.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARKQ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for ROBO.

ROBO has the higher dividend yield at 0.35%, compared with 0.25% for ARKQ.

They also come from different issuers: ARK and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.75% for ARKQ and 0.95% for ROBO.

ROBO currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKQ и ROBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор