PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ARKQ с ROBO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ARKQ и ROBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) и ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
29.59%
1.23%
ARKQ
ROBO

Доходность по периодам

С начала года, ARKQ показывает доходность 24.25%, что значительно выше, чем у ROBO с доходностью -0.66%. За последние 10 лет акции ARKQ превзошли акции ROBO по среднегодовой доходности: 14.21% против 8.13% соответственно.


ARKQ

С начала года

24.25%

1 месяц

15.50%

6 месяцев

29.59%

1 год

37.76%

5 лет (среднегодовая)

16.37%

10 лет (среднегодовая)

14.21%

ROBO

С начала года

-0.66%

1 месяц

2.36%

6 месяцев

1.23%

1 год

10.04%

5 лет (среднегодовая)

7.15%

10 лет (среднегодовая)

8.13%

Основные характеристики


ARKQROBO
Коэф-т Шарпа1.500.56
Коэф-т Сортино2.080.87
Коэф-т Омега1.251.11
Коэф-т Кальмара0.770.35
Коэф-т Мартина5.231.84
Индекс Язвы7.27%5.66%
Дневная вол-ть25.28%18.63%
Макс. просадка-59.89%-43.65%
Текущая просадка-27.16%-20.92%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ARKQ и ROBO

ARKQ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии ROBO в 0.95%.


ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
График комиссии ROBO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии ARKQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между ARKQ и ROBO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ARKQ c ROBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) и ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ARKQ, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.500.56
Коэффициент Сортино ARKQ, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.080.87
Коэффициент Омега ARKQ, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.251.11
Коэффициент Кальмара ARKQ, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.770.35
Коэффициент Мартина ARKQ, с текущим значением в 5.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.231.84
ARKQ
ROBO

Показатель коэффициента Шарпа ARKQ на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа ROBO равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKQ и ROBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.50
0.56
ARKQ
ROBO

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKQ и ROBO

ARKQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ROBO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%.


TTM2023202220212020201920182017201620152014
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
0.00%0.00%0.00%0.80%0.86%0.00%2.86%1.54%0.00%0.97%0.00%
ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
0.05%0.05%0.00%0.18%0.20%0.37%0.37%0.02%0.19%0.28%0.28%

Просадки

Сравнение просадок ARKQ и ROBO

Максимальная просадка ARKQ за все время составила -59.89%, что больше максимальной просадки ROBO в -43.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKQ и ROBO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-27.16%
-20.92%
ARKQ
ROBO

Волатильность

Сравнение волатильности ARKQ и ROBO

ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) имеет более высокую волатильность в 9.74% по сравнению с ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что ARKQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.74%
5.34%
ARKQ
ROBO