PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ARKQ с ROBO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ARKQROBO
Дох-ть с нач. г.6.01%-2.57%
Дох-ть за 1 год22.88%14.96%
Дох-ть за 3 года-11.50%-7.91%
Дох-ть за 5 лет12.51%6.77%
Дох-ть за 10 лет12.83%8.20%
Коэф-т Шарпа1.020.96
Коэф-т Сортино1.501.41
Коэф-т Омега1.181.17
Коэф-т Кальмара0.490.54
Коэф-т Мартина3.443.25
Индекс Язвы7.26%5.58%
Дневная вол-ть24.42%18.70%
Макс. просадка-59.89%-43.65%
Текущая просадка-37.85%-22.44%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между ARKQ и ROBO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ARKQ и ROBO

С начала года, ARKQ показывает доходность 6.01%, что значительно выше, чем у ROBO с доходностью -2.57%. За последние 10 лет акции ARKQ превзошли акции ROBO по среднегодовой доходности: 12.83% против 8.20% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.16%
-1.08%
ARKQ
ROBO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ARKQ и ROBO

ARKQ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии ROBO в 0.95%.


ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
График комиссии ROBO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии ARKQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ARKQ c ROBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) и ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ARKQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ARKQ, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ARKQ, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.50
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ARKQ, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ARKQ, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ARKQ, с текущим значением в 3.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.44
ROBO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ROBO, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.96
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ROBO, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.41
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ROBO, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ROBO, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ROBO, с текущим значением в 3.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.25

Сравнение коэффициента Шарпа ARKQ и ROBO

Показатель коэффициента Шарпа ARKQ на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROBO равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKQ и ROBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.02
0.96
ARKQ
ROBO

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKQ и ROBO

ARKQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ROBO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%.


TTM2023202220212020201920182017201620152014
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
0.00%0.00%0.00%0.80%0.86%0.00%2.86%1.54%0.00%0.98%0.00%
ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
0.05%0.05%0.00%0.18%0.20%0.37%0.37%0.02%0.19%0.28%0.28%

Просадки

Сравнение просадок ARKQ и ROBO

Максимальная просадка ARKQ за все время составила -59.89%, что больше максимальной просадки ROBO в -43.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKQ и ROBO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-37.85%
-22.44%
ARKQ
ROBO

Волатильность

Сравнение волатильности ARKQ и ROBO

ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что ARKQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.42%
4.05%
ARKQ
ROBO