Сравнение ARKQ с ROBO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) и ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO).
ARKQ и ROBO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARKQ - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г.. ROBO - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность ROBO Global Robotics and Automation TR Index. Фонд был запущен 22 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности ARKQ и ROBO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARKQ и ROBO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | -0.13% | 48.81% | 33.88% | 40.70% | -46.75% | 1.74% | 107.20% | 25.94% | -7.89% | 52.26% |
ROBO ROBO Global Robotics & Automation Index ETF | 1.20% | 23.71% | -1.28% | 23.74% | -33.92% | 15.34% | 45.26% | 29.51% | -20.92% | 44.26% |
Доходность по периодам
С начала года, ARKQ показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у ROBO с доходностью 1.20%. За последние 10 лет акции ARKQ превзошли акции ROBO по среднегодовой доходности: 20.55% против 11.36% соответственно.
ARKQ
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -7.58%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 72.46%
- 3 года*
- 31.67%
- 5 лет*
- 6.35%
- 10 лет*
- 20.55%
ROBO
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -10.09%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 36.85%
- 3 года*
- 8.99%
- 5 лет*
- 1.83%
- 10 лет*
- 11.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARKQ и ROBO
ARKQ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии ROBO в 0.95%.
Доходность на риск
ARKQ vs. ROBO — Ранг доходности на риск
ARKQ
ROBO
Сравнение ARKQ c ROBO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) и ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARKQ | ROBO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.00 | 1.42 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.60 | 1.99 | +0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.27 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.56 | 2.12 | +1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.10 | 8.01 | +3.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARKQ | ROBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 1.42 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.08 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.50 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.41 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между ARKQ и ROBO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKQ и ROBO
Дивидендная доходность ARKQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности ROBO в 0.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | 0.27% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.80% | 0.86% | 0.00% | 2.86% | 1.54% | 0.00% | 0.98% |
ROBO ROBO Global Robotics & Automation Index ETF | 0.42% | 0.42% | 0.55% | 0.05% | 0.00% | 0.18% | 0.20% | 0.37% | 0.37% | 0.02% | 0.19% | 0.28% |
Просадки
Сравнение просадок ARKQ и ROBO
Максимальная просадка ARKQ за все время составила -59.89%, что больше максимальной просадки ROBO в -43.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKQ и ROBO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARKQ | ROBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.89% | -43.65% | -16.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.58% | -17.35% | -3.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.71% | -43.65% | -12.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.89% | -43.65% | -16.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.58% | -11.86% | -2.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.43% | -13.07% | -4.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.60% | 4.59% | +2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKQ и ROBO
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) имеет более высокую волатильность в 11.83% по сравнению с ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) с волатильностью 9.80%. Это указывает на то, что ARKQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARKQ | ROBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.83% | 9.80% | +2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.90% | 17.29% | +8.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.50% | 26.11% | +10.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.96% | 23.33% | +8.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.63% | 22.94% | +6.69% |