PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKQ с QTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKQ с QTUM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ARKQ (ARK Autonomous Technology & Robotics ETF) and QTUM (Defiance Quantum ETF) are both exchange-traded funds - ARKQ is a Robotics fund actively managed by ARK, while QTUM is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. ARKQ is actively managed, while QTUM is passively managed. Over the past 5 years, ARKQ returned 11.51%/yr vs 28.96%/yr for QTUM. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. ARKQ charges 0.75%/yr vs 0.40%/yr for QTUM.

Доходность

Сравнение доходности ARKQ и QTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKQ показывает доходность 21.70%, что значительно ниже, чем у QTUM с доходностью 52.13%.

ARKQ

1 день
0.51%
1 месяц
9.53%
С начала года
21.70%
6 месяцев
21.88%
1 год
73.83%
3 года*
39.06%
5 лет*
11.51%
10 лет*
22.42%

QTUM

1 день
-0.76%
1 месяц
19.63%
С начала года
52.13%
6 месяцев
48.25%
1 год
92.25%
3 года*
52.13%
5 лет*
28.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKQ и QTUM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		21.70%48.81%33.88%40.70%-46.75%1.74%107.20%25.94%-15.32%
QTUM
Defiance Quantum ETF		52.13%36.65%50.54%39.86%-28.80%35.18%42.05%47.99%-19.02%

Correlation

The correlation between ARKQ and QTUM is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2018 г.

0.84

The correlation between ARKQ and QTUM has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ARKQ и QTUM

Секторы
ARKQ
QTUM

Промышленность

37.1%
9.0%

Технологии

32.6%
84.2%

Потребительский циклический сектор

16.9%
0.8%

Коммуникационные услуги

8.1%
5.3%

Здравоохранение

2.2%
0.7%

Энергетика

1.9%

-

Коммунальные услуги

1.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

ARKQ
37.1%
QTUM
9.0%

Технологии

ARKQ
32.6%
QTUM
84.2%

Потребительский циклический сектор

ARKQ
16.9%
QTUM
0.8%

Коммуникационные услуги

ARKQ
8.1%
QTUM
5.3%

Здравоохранение

ARKQ
2.2%
QTUM
0.7%

Энергетика

ARKQ
1.9%
QTUM

-

Коммунальные услуги

ARKQ
1.3%
QTUM

-

Сырьевые материалы

ARKQ

-

QTUM

-

Потребительский защитный сектор

ARKQ

-

QTUM

-

Финансовые услуги

ARKQ

-

QTUM

-

Недвижимость

ARKQ

-

QTUM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Autonomous Technology & Robotics ETF

Defiance Quantum ETF

Часто сравнивают с ARKQ:
ARKQ с BOTZARKQ с ARKKARKQ с ROBOARKQ с ARKWARKQ с IRBOARKQ с ARKGARKQ с ROBT
Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с FTECQTUM с WQTM.DEQTUM с RGTIQTUM с ITMQTUM с SCHD

Доходность на риск

ARKQ vs. QTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKQ
Ранг доходности на риск ARKQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKQ: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKQ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKQ: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKQ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKQ c QTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKQQTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
3.53

-1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
4.16

-1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.54

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.61

6.08

-2.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.92

22.92

-12.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKQ vs. QTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKQ на текущий момент составляет 2.29, что ниже коэффициента Шарпа QTUM равного 3.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKQ и QTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKQQTUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

3.53

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

1.10

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

1.07

-0.41

Просадки

Сравнение просадок ARKQ и QTUM

Максимальная просадка ARKQ за все время составила -59.89%, что больше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKQ и QTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKQQTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.89%

-38.45%

-21.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.58%

-15.26%

-5.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.76%

-25.39%

-5.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.71%

-38.45%

-17.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.98%

-1.35%

-1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.23%

-8.25%

-8.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.79%

4.04%

+2.75%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKQ и QTUM

ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) имеет более высокую волатильность в 10.40% по сравнению с Defiance Quantum ETF (QTUM) с волатильностью 9.78%. Это указывает на то, что ARKQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKQQTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.40%

9.78%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.44%

20.32%

+4.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.48%

26.27%

+6.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.22%

26.56%

+5.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.83%

27.16%

+2.67%

Сравнение комиссий ARKQ и QTUM

ARKQ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QTUM в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKQ и QTUM

Дивидендная доходность ARKQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности QTUM в 0.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		0.22%0.27%0.00%0.00%0.00%0.80%0.86%0.00%2.86%1.54%0.00%0.98%
QTUM
Defiance Quantum ETF		0.70%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARKQ and QTUM have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKQ has higher volatility (10.40%) compared to QTUM (9.78%). In terms of maximum drawdown, ARKQ dropped -59.89% vs QTUM's -38.45%.

On 5-year performance, QTUM leads with 28.96% vs 11.51% for ARKQ. On fees, QTUM is cheaper at 0.40% per year. On volatility, QTUM has been the lower-risk option at 9.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QTUM has performed better with a 28.96% return vs 11.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTUM is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for ARKQ.

QTUM has the higher dividend yield at 0.70%, compared with 0.22% for ARKQ.

ARKQ is categorized as Robotics, while QTUM is Technology Equities. They also come from different issuers: ARK and Defiance. Their fees differ too: 0.75% for ARKQ and 0.40% for QTUM.

QTUM currently has the higher Sharpe Ratio (3.53 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKQ и QTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор