Сравнение ARKQ с QTUM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) и Defiance Quantum ETF (QTUM).
ARKQ и QTUM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARKQ - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г.. QTUM - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Фонд был запущен 5 сент. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности ARKQ и QTUM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARKQ и QTUM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | 0.21% | 48.81% | 33.88% | 40.70% | -46.75% | 1.74% | 107.20% | 25.94% | -15.32% |
QTUM Defiance Quantum ETF | 0.48% | 36.65% | 50.54% | 39.86% | -28.80% | 35.18% | 42.05% | 47.99% | -19.02% |
Доходность по периодам
С начала года, ARKQ показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у QTUM с доходностью 0.48%.
ARKQ
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 68.46%
- 3 года*
- 32.45%
- 5 лет*
- 6.42%
- 10 лет*
- 20.42%
QTUM
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 47.52%
- 3 года*
- 34.57%
- 5 лет*
- 18.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARKQ и QTUM
ARKQ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QTUM в 0.40%.
Доходность на риск
ARKQ vs. QTUM — Ранг доходности на риск
ARKQ
QTUM
Сравнение ARKQ c QTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARKQ | QTUM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.89 | 1.61 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.50 | 2.24 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.30 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.55 | 3.18 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.97 | 11.03 | -0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARKQ | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | 1.61 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.73 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.85 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между ARKQ и QTUM составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKQ и QTUM
Дивидендная доходность ARKQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности QTUM в 1.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | 0.27% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.80% | 0.86% | 0.00% | 2.86% | 1.54% | 0.00% | 0.98% |
QTUM Defiance Quantum ETF | 1.07% | 1.01% | 0.61% | 0.81% | 1.46% | 0.48% | 0.42% | 0.61% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ARKQ и QTUM
Максимальная просадка ARKQ за все время составила -59.89%, что больше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKQ и QTUM.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARKQ | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.89% | -38.45% | -21.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.58% | -15.26% | -5.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.71% | -38.45% | -17.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.29% | -8.79% | -5.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.43% | -8.40% | -9.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.66% | 4.40% | +2.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKQ и QTUM
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) имеет более высокую волатильность в 11.70% по сравнению с Defiance Quantum ETF (QTUM) с волатильностью 9.70%. Это указывает на то, что ARKQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARKQ | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.70% | 9.70% | +2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.84% | 20.82% | +5.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.50% | 29.70% | +6.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.95% | 26.20% | +5.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.62% | 27.04% | +2.58% |