PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UAN с ZIM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение UAN с ZIM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UAN (CVR Partners, LP) and ZIM (ZIM Integrated Shipping Services Ltd.) are both stocks. UAN operates in Agricultural Inputs (Basic Materials), while ZIM operates in Marine Shipping (Industrials). Over the past 5 years, UAN returned 32.61%/yr vs 21.60%/yr for ZIM. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UAN и ZIM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CVR Partners, LP (UAN) и ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UAN показывает доходность 22.04%, что значительно ниже, чем у ZIM с доходностью 23.92%.

UAN

1 день
-0.88%
1 месяц
-7.74%
С начала года
22.04%
6 месяцев
31.69%
1 год
64.64%
3 года*
26.79%
5 лет*
32.61%
10 лет*
12.23%

ZIM

1 день
3.88%
1 месяц
-10.86%
С начала года
23.92%
6 месяцев
28.96%
1 год
62.23%
3 года*
47.58%
5 лет*
21.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UAN и ZIM

2026 (YTD)20252024202320222021
UAN
CVR Partners, LP		22.04%54.09%27.18%-13.80%43.68%472.54%
ZIM
ZIM Integrated Shipping Services Ltd.		23.92%28.11%176.93%-21.06%-52.70%463.11%

Correlation

The correlation between UAN and ZIM is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2021 г.

0.15

The correlation between UAN and ZIM shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.15 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UAN:

$1.28B

ZIM:

$3.07B

EPS

UAN:

$11.49

ZIM:

$0.81

Коэффициент P/E

UAN:

10.50

ZIM:

31.33

Коэффициент PEG

UAN:

0.18

ZIM:

0.18

Коэффициент P/S

UAN:

1.98

ZIM:

0.49

Коэффициент P/B

UAN:

3.11

ZIM:

0.80

Общая выручка (12 мес.)

UAN:

$643.22M

ZIM:

$6.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

UAN:

$133.57M

ZIM:

$676.00M

EBITDA (12 мес.)

UAN:

$266.31M

ZIM:

$1.73B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CVR Partners, LP

ZIM Integrated Shipping Services Ltd.

Часто сравнивают с UAN:
UAN с CVIUAN с IEPUAN с SJTUAN с QYLDUAN с ARCCUAN с SCHDUAN с LXU
Часто сравнивают с ZIM:
ZIM с SBLKZIM с MATXZIM с IEPZIM с GSLZIM с TRMDZIM с DACZIM с GOGL

Доходность на риск

UAN vs. ZIM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UAN
Ранг доходности на риск UAN: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAN: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAN: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAN: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAN: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAN: 8888
Ранг коэф-та Мартина
ZIM
Ранг доходности на риск ZIM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZIM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZIM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZIM: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZIM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZIM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UAN c ZIM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CVR Partners, LP (UAN) и ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UANZIMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
1.18

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
2.21

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.26

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

2.04

+1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.83

4.93

+5.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UAN vs. ZIM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UAN на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа ZIM равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UAN и ZIM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UANZIMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.18

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.33

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.77

-0.63

Просадки

Сравнение просадок UAN и ZIM

Максимальная просадка UAN за все время составила -96.77%, что больше максимальной просадки ZIM в -84.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAN и ZIM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UANZIMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.77%

-84.68%

-12.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.77%

-30.66%

+11.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.52%

-57.12%

+28.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.19%

-84.68%

+35.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.34%

-10.86%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.59%

-40.03%

-7.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.99%

12.67%

-6.68%

Волатильность

Сравнение волатильности UAN и ZIM

CVR Partners, LP (UAN) и ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) имеют волатильность 11.72% и 11.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UANZIMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.72%

11.82%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.54%

37.56%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.35%

53.12%

-12.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.59%

65.90%

-23.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.73%

67.71%

-12.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UAN и ZIM

Дивидендная доходность UAN за последние двенадцать месяцев составляет около 10.18%, что больше доходности ZIM в 4.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UAN
CVR Partners, LP		10.18%11.63%8.81%40.64%19.21%5.62%0.00%12.90%0.00%0.61%11.81%15.61%
ZIM
ZIM Integrated Shipping Services Ltd.		4.91%20.16%22.40%64.84%160.27%7.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UAN и ZIM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CVR Partners, LP и ZIM Integrated Shipping Services Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
180.05M
1.40B
(UAN) Общая выручка
(ZIM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности UAN и ZIM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CVR Partners, LP и ZIM Integrated Shipping Services Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20222023202420252026
21.1%
3.4%
Активы портфеля
UAN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CVR Partners, LP сообщила о валовой прибыли в 38.03M при выручке в 180.05M, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.

ZIM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ZIM Integrated Shipping Services Ltd. сообщила о валовой прибыли в 46.80M при выручке в 1.40B, что соответствует валовой рентабельности в 3.4%.

UAN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CVR Partners, LP сообщила об операционной прибыли в 57.65M при выручке в 180.05M, что соответствует операционной рентабельности 32.0%.

ZIM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ZIM Integrated Shipping Services Ltd. сообщила об операционной прибыли в -39.00M при выручке в 1.40B, что соответствует операционной рентабельности -2.8%.

UAN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CVR Partners, LP сообщила о чистой прибыли в 49.91M при выручке в 180.05M, что соответствует чистой рентабельности 27.7%.

ZIM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ZIM Integrated Shipping Services Ltd. сообщила о чистой прибыли в -86.00M при выручке в 1.40B, что соответствует чистой рентабельности -6.2%.

Часто задаваемые вопросы

UAN and ZIM have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZIM has higher volatility (11.82%) compared to UAN (11.72%). In terms of maximum drawdown, UAN dropped -96.77% vs ZIM's -84.68%.

UAN currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UAN и ZIM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор