PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UAN с IEP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение UAN с IEP

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CVR Partners, LP (UAN) и Icahn Enterprises L.P. (IEP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UAN или IEP.

Корреляция

Корреляция между UAN и IEP составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности UAN и IEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CVR Partners, LP (UAN) и Icahn Enterprises L.P. (IEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
49.86%
0.30%
UAN
IEP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UAN:

0.40

IEP:

-0.85

Коэф-т Сортино

UAN:

0.79

IEP:

-1.13

Коэф-т Омега

UAN:

1.10

IEP:

0.85

Коэф-т Кальмара

UAN:

0.29

IEP:

-0.49

Коэф-т Мартина

UAN:

0.95

IEP:

-1.36

Индекс Язвы

UAN:

12.52%

IEP:

28.24%

Дневная вол-ть

UAN:

30.00%

IEP:

44.97%

Макс. просадка

UAN:

-96.77%

IEP:

-84.21%

Текущая просадка

UAN:

-24.71%

IEP:

-75.53%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UAN:

$829.71M

IEP:

$4.52B

EPS

UAN:

$5.76

IEP:

-$0.94

Коэффициент PEG

UAN:

-1.30

IEP:

0.00

Коэффициент P/S

UAN:

1.58

IEP:

0.45

Коэффициент P/B

UAN:

2.83

IEP:

1.80

Общая выручка (12 мес.)

UAN:

$397.66M

IEP:

$7.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

UAN:

$91.49M

IEP:

$607.00M

EBITDA (12 мес.)

UAN:

$139.39M

IEP:

$221.00M

Доходность по периодам

С начала года, UAN показывает доходность 5.72%, что значительно выше, чем у IEP с доходностью 3.32%. За последние 10 лет акции UAN превзошли акции IEP по среднегодовой доходности: 3.62% против -9.44% соответственно.

UAN

С начала года

5.72%

1 месяц

3.99%

6 месяцев

15.56%

1 год

4.93%

5 лет

75.95%

10 лет

3.62%

IEP

С начала года

3.32%

1 месяц

-8.49%

6 месяцев

-39.13%

1 год

-39.20%

5 лет

-16.55%

10 лет

-9.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UAN и IEP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UAN
Ранг риск-скорректированной доходности UAN, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UAN, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAN, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAN, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAN, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAN, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
IEP
Ранг риск-скорректированной доходности IEP, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IEP, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEP, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEP, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEP, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UAN c IEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CVR Partners, LP (UAN) и Icahn Enterprises L.P. (IEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа UAN, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
UAN: 0.40
IEP: -0.85
Коэффициент Сортино UAN, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
UAN: 0.79
IEP: -1.13
Коэффициент Омега UAN, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
UAN: 1.10
IEP: 0.85
Коэффициент Кальмара UAN, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
UAN: 0.29
IEP: -0.49
Коэффициент Мартина UAN, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
UAN: 0.95
IEP: -1.36

Показатель коэффициента Шарпа UAN на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа IEP равного -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UAN и IEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.40
-0.85
UAN
IEP

Дивиденды

Сравнение дивидендов UAN и IEP

Дивидендная доходность UAN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.61%, что меньше доходности IEP в 35.25%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UAN
CVR Partners, LP		8.61%8.81%40.64%19.21%5.62%0.00%12.90%0.00%0.61%11.81%15.61%14.48%
IEP
Icahn Enterprises L.P.		35.25%40.37%34.90%15.79%16.13%15.79%13.01%12.26%11.32%10.01%9.79%6.49%

Просадки

Сравнение просадок UAN и IEP

Максимальная просадка UAN за все время составила -96.77%, что больше максимальной просадки IEP в -84.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAN и IEP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.71%
-75.53%
UAN
IEP

Волатильность

Сравнение волатильности UAN и IEP

CVR Partners, LP (UAN) и Icahn Enterprises L.P. (IEP) имеют волатильность 14.08% и 14.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.08%
14.41%
UAN
IEP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UAN и IEP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CVR Partners, LP и Icahn Enterprises L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию