Сравнение UAN с QYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CVR Partners, LP (UAN) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).
QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UAN или QYLD.
Основные характеристики
| UAN | QYLD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.60% | 18.06% |
| Дох-ть за 1 год | -1.87% | 22.66% |
| Дох-ть за 3 года | 15.35% | 5.37% |
| Дох-ть за 5 лет | 31.97% | 7.67% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.72% | 8.44% |
| Коэф-т Шарпа | -0.10 | 2.26 |
| Коэф-т Сортино | 0.11 | 3.10 |
| Коэф-т Омега | 1.01 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | -0.07 | 2.93 |
| Коэф-т Мартина | -0.25 | 16.14 |
| Индекс Язвы | 12.87% | 1.41% |
| Дневная вол-ть | 33.67% | 10.05% |
| Макс. просадка | -96.77% | -24.89% |
| Текущая просадка | -35.27% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между UAN и QYLD составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности UAN и QYLD
С начала года, UAN показывает доходность 15.60%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 18.06%. За последние 10 лет акции UAN уступали акциям QYLD по среднегодовой доходности: 3.72% против 8.44% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UAN c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CVR Partners, LP (UAN) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UAN и QYLD
Дивидендная доходность UAN за последние двенадцать месяцев составляет около 11.94%, что больше доходности QYLD в 11.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UAN CVR Partners, LP | 11.94% | 40.64% | 19.21% | 5.62% | 0.00% | 12.90% | 0.00% | 0.61% | 11.81% | 15.61% | 14.48% | 10.60% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.25% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% | 10.74% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UAN и QYLD
Максимальная просадка UAN за все время составила -96.77%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAN и QYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UAN и QYLD
CVR Partners, LP (UAN) имеет более высокую волатильность в 10.88% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что UAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.