Сравнение UAN с QYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CVR Partners, LP (UAN) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).
QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности UAN и QYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UAN и QYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UAN CVR Partners, LP | 21.36% | 54.09% | 27.18% | -13.80% | 43.68% | 452.88% | -48.32% | 1.48% | 3.66% | -45.19% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 0.61% | 9.28% | 19.35% | 22.77% | -19.08% | 10.41% | 8.72% | 22.69% | -3.07% | 18.79% |
Доходность по периодам
С начала года, UAN показывает доходность 21.36%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью 0.61%. За последние 10 лет акции UAN превзошли акции QYLD по среднегодовой доходности: 14.34% против 8.96% соответственно.
UAN
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- 17.04%
- С начала года
- 21.36%
- 6 месяцев
- 43.72%
- 1 год
- 82.86%
- 3 года*
- 28.04%
- 5 лет*
- 42.12%
- 10 лет*
- 14.34%
QYLD
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 7.46%
- 1 год
- 16.36%
- 3 года*
- 13.19%
- 5 лет*
- 7.01%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UAN vs. QYLD — Ранг доходности на риск
UAN
QYLD
Сравнение UAN c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CVR Partners, LP (UAN) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UAN | QYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.17 | 1.00 | +1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.65 | 1.61 | +1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.31 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.51 | 1.57 | +2.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.31 | 10.32 | +5.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UAN | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 1.00 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.47 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.58 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.56 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между UAN и QYLD составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UAN и QYLD
Дивидендная доходность UAN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.50%, что меньше доходности QYLD в 11.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UAN CVR Partners, LP | 8.50% | 11.63% | 8.81% | 40.64% | 19.21% | 5.62% | 0.00% | 12.90% | 0.00% | 0.61% | 11.81% | 15.61% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.85% | 11.55% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% |
Просадки
Сравнение просадок UAN и QYLD
Максимальная просадка UAN за все время составила -96.77%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAN и QYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| UAN | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.77% | -24.75% | -72.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.77% | -10.84% | -7.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.19% | -24.61% | -24.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.85% | -24.75% | -68.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.84% | -1.84% | -9.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.06% | -3.89% | -44.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.19% | 1.65% | +3.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности UAN и QYLD
CVR Partners, LP (UAN) имеет более высокую волатильность в 23.05% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что UAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UAN | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.05% | 4.90% | +18.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.69% | 7.50% | +26.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.38% | 16.43% | +21.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.31% | 14.84% | +29.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.71% | 15.51% | +39.20% |