PortfoliosLab logo
Сравнение UAN с QYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UAN и QYLD составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности UAN и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CVR Partners, LP (UAN) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
33.25%
121.84%
UAN
QYLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UAN:

0.39

QYLD:

0.35

Коэф-т Сортино

UAN:

0.78

QYLD:

0.64

Коэф-т Омега

UAN:

1.10

QYLD:

1.11

Коэф-т Кальмара

UAN:

0.29

QYLD:

0.35

Коэф-т Мартина

UAN:

0.93

QYLD:

1.47

Индекс Язвы

UAN:

12.52%

QYLD:

4.54%

Дневная вол-ть

UAN:

29.99%

QYLD:

19.11%

Макс. просадка

UAN:

-96.77%

QYLD:

-24.75%

Текущая просадка

UAN:

-26.05%

QYLD:

-11.61%

Доходность по периодам

С начала года, UAN показывает доходность 3.84%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью -7.62%. За последние 10 лет акции UAN уступали акциям QYLD по среднегодовой доходности: 3.35% против 7.46% соответственно.


UAN

С начала года

3.84%

1 месяц

2.25%

6 месяцев

14.54%

1 год

11.48%

5 лет

76.07%

10 лет

3.35%

QYLD

С начала года

-7.62%

1 месяц

-3.67%

6 месяцев

-4.45%

1 год

5.61%

5 лет

8.63%

10 лет

7.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UAN и QYLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UAN
Ранг риск-скорректированной доходности UAN, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UAN, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAN, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAN, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAN, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

QYLD
Ранг риск-скорректированной доходности QYLD, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QYLD, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UAN c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CVR Partners, LP (UAN) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа UAN, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
UAN: 0.39
QYLD: 0.35
Коэффициент Сортино UAN, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
UAN: 0.78
QYLD: 0.64
Коэффициент Омега UAN, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
UAN: 1.10
QYLD: 1.11
Коэффициент Кальмара UAN, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
UAN: 0.29
QYLD: 0.35
Коэффициент Мартина UAN, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
UAN: 0.93
QYLD: 1.47

Показатель коэффициента Шарпа UAN на текущий момент составляет 0.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QYLD равному 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UAN и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.39
0.35
UAN
QYLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов UAN и QYLD

Дивидендная доходность UAN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.77%, что меньше доходности QYLD в 13.93%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UAN
CVR Partners, LP
8.77%8.81%40.64%19.21%5.62%0.00%12.90%0.00%0.61%11.81%15.61%14.48%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
13.93%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%10.74%

Просадки

Сравнение просадок UAN и QYLD

Максимальная просадка UAN за все время составила -96.77%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAN и QYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.05%
-11.61%
UAN
QYLD

Волатильность

Сравнение волатильности UAN и QYLD

CVR Partners, LP (UAN) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) имеют волатильность 13.98% и 14.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.98%
14.23%
UAN
QYLD