PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UAN с CVI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение UAN с CVI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UAN (CVR Partners, LP) and CVI (CVR Energy, Inc.) are both stocks. UAN operates in Agricultural Inputs (Basic Materials), while CVI operates in Oil & Gas Refining & Marketing (Energy). Over the past 10 years, UAN returned 12.23%/yr vs 19.77%/yr for CVI. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UAN и CVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CVR Partners, LP (UAN) и CVR Energy, Inc. (CVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UAN показывает доходность 22.04%, что значительно ниже, чем у CVI с доходностью 35.13%. За последние 10 лет акции UAN уступали акциям CVI по среднегодовой доходности: 12.23% против 19.77% соответственно.

UAN

1 день
-0.88%
1 месяц
-7.74%
С начала года
22.04%
6 месяцев
31.69%
1 год
64.64%
3 года*
26.79%
5 лет*
32.61%
10 лет*
12.23%

CVI

1 день
-4.96%
1 месяц
-3.94%
С начала года
35.13%
6 месяцев
0.93%
1 год
46.85%
3 года*
21.66%
5 лет*
30.32%
10 лет*
19.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UAN и CVI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UAN
CVR Partners, LP		22.04%54.09%27.18%-13.80%43.68%452.88%-48.32%1.48%3.66%-45.19%
CVI
CVR Energy, Inc.		35.13%51.83%-34.88%11.51%210.18%25.69%-61.31%25.44%-0.80%59.94%

Correlation

The correlation between UAN and CVI is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2011 г.

0.32

The correlation between UAN and CVI shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UAN:

$1.28B

CVI:

$3.39B

EPS

UAN:

$11.49

CVI:

-$0.42

Коэффициент P/S

UAN:

1.98

CVI:

0.45

Коэффициент P/B

UAN:

3.11

CVI:

6.30

Общая выручка (12 мес.)

UAN:

$643.22M

CVI:

$7.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

UAN:

$133.57M

CVI:

-$1.54B

EBITDA (12 мес.)

UAN:

$266.31M

CVI:

$441.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CVR Partners, LP

CVR Energy, Inc.

Часто сравнивают с UAN:
UAN с IEPUAN с SJTUAN с QYLDUAN с ARCCUAN с SCHDUAN с ZIMUAN с LXU
Часто сравнивают с CVI:
CVI с IEPCVI с OXYCVI с BPCVI с INSWCVI с PBRCVI с SUNCVI с SU

Доходность на риск

UAN vs. CVI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UAN
Ранг доходности на риск UAN: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAN: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAN: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAN: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAN: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAN: 8888
Ранг коэф-та Мартина
CVI
Ранг доходности на риск CVI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVI: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVI: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UAN c CVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CVR Partners, LP (UAN) и CVR Energy, Inc. (CVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UANCVIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
0.91

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
1.51

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.18

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

0.98

+2.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.83

2.13

+8.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UAN vs. CVI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UAN на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа CVI равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UAN и CVI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UANCVIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

0.91

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.52

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.34

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.21

-0.07

Просадки

Сравнение просадок UAN и CVI

Максимальная просадка UAN за все время составила -96.77%, примерно равная максимальной просадке CVI в -92.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAN и CVI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UANCVIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.77%

-92.39%

-4.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.77%

-48.21%

+29.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.52%

-56.17%

+27.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.19%

-56.17%

+6.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.85%

-80.26%

-12.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.34%

-14.08%

+3.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.59%

-35.17%

-12.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.99%

22.06%

-16.07%

Волатильность

Сравнение волатильности UAN и CVI

Текущая волатильность для CVR Partners, LP (UAN) составляет 11.72%, в то время как у CVR Energy, Inc. (CVI) волатильность равна 15.18%. Это указывает на то, что UAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UANCVIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.72%

15.18%

-3.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.54%

40.47%

-2.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.35%

51.84%

-11.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.59%

58.22%

-15.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.73%

59.09%

-4.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UAN и CVI

Дивидендная доходность UAN за последние двенадцать месяцев составляет около 10.18%, что больше доходности CVI в 1.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVI
CVR Energy, Inc.		1.39%8.88%8.00%14.85%32.04%14.28%8.05%7.54%7.25%5.37%7.88%5.08%
UAN
CVR Partners, LP		10.18%11.63%8.81%40.64%19.21%5.62%0.00%12.90%0.00%0.61%11.81%15.61%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UAN и CVI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CVR Partners, LP и CVR Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20222023202420252026
180.05M
1.98B
(UAN) Общая выручка
(CVI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

UAN and CVI have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CVI has higher volatility (15.18%) compared to UAN (11.72%). In terms of maximum drawdown, UAN dropped -96.77% vs CVI's -92.39%.

UAN currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UAN и CVI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор