PortfoliosLab logo
Сравнение UAN с CVI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между UAN и CVI составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности UAN и CVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CVR Partners, LP (UAN) и CVR Energy, Inc. (CVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
49.86%
175.65%
UAN
CVI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UAN:

0.40

CVI:

-0.85

Коэф-т Сортино

UAN:

0.79

CVI:

-1.06

Коэф-т Омега

UAN:

1.10

CVI:

0.85

Коэф-т Кальмара

UAN:

0.29

CVI:

-0.77

Коэф-т Мартина

UAN:

0.95

CVI:

-1.31

Индекс Язвы

UAN:

12.52%

CVI:

33.08%

Дневная вол-ть

UAN:

30.00%

CVI:

51.08%

Макс. просадка

UAN:

-96.77%

CVI:

-92.39%

Текущая просадка

UAN:

-24.71%

CVI:

-49.25%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UAN:

$829.71M

CVI:

$1.85B

EPS

UAN:

$5.76

CVI:

$0.06

Коэффициент P/E

UAN:

13.63

CVI:

306.83

Коэффициент PEG

UAN:

-1.30

CVI:

-2.16

Коэффициент P/S

UAN:

1.58

CVI:

0.24

Коэффициент P/B

UAN:

2.83

CVI:

2.63

Общая выручка (12 мес.)

UAN:

$397.66M

CVI:

$5.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

UAN:

$91.49M

CVI:

$61.00M

EBITDA (12 мес.)

UAN:

$139.39M

CVI:

$188.00M

Доходность по периодам

С начала года, UAN показывает доходность 5.72%, что значительно выше, чем у CVI с доходностью -1.76%. За последние 10 лет акции UAN превзошли акции CVI по среднегодовой доходности: 3.62% против 0.69% соответственно.


UAN

С начала года

5.72%

1 месяц

3.99%

6 месяцев

15.56%

1 год

4.93%

5 лет

75.95%

10 лет

3.62%

CVI

С начала года

-1.76%

1 месяц

-8.59%

6 месяцев

-22.48%

1 год

-42.53%

5 лет

7.38%

10 лет

0.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UAN и CVI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UAN
Ранг риск-скорректированной доходности UAN, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UAN, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAN, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAN, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAN, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAN, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

CVI
Ранг риск-скорректированной доходности CVI, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVI, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVI, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVI, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVI, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVI, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UAN c CVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CVR Partners, LP (UAN) и CVR Energy, Inc. (CVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа UAN, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
UAN: 0.40
CVI: -0.85
Коэффициент Сортино UAN, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
UAN: 0.79
CVI: -1.06
Коэффициент Омега UAN, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
UAN: 1.10
CVI: 0.85
Коэффициент Кальмара UAN, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
UAN: 0.29
CVI: -0.77
Коэффициент Мартина UAN, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
UAN: 0.95
CVI: -1.31

Показатель коэффициента Шарпа UAN на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа CVI равного -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UAN и CVI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.40
-0.85
UAN
CVI

Дивиденды

Сравнение дивидендов UAN и CVI

Дивидендная доходность UAN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.61%, что больше доходности CVI в 5.43%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UAN
CVR Partners, LP
8.61%8.81%40.64%19.21%5.62%0.00%12.90%0.00%0.61%11.81%15.61%14.48%
CVI
CVR Energy, Inc.
5.43%8.00%14.85%15.32%14.28%8.05%7.54%7.25%5.37%7.88%5.08%12.92%

Просадки

Сравнение просадок UAN и CVI

Максимальная просадка UAN за все время составила -96.77%, примерно равная максимальной просадке CVI в -92.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAN и CVI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.71%
-49.25%
UAN
CVI

Волатильность

Сравнение волатильности UAN и CVI

Текущая волатильность для CVR Partners, LP (UAN) составляет 14.08%, в то время как у CVR Energy, Inc. (CVI) волатильность равна 19.29%. Это указывает на то, что UAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.08%
19.29%
UAN
CVI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UAN и CVI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CVR Partners, LP и CVR Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию