PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UAN с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UAN с SCHD

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CVR Partners, LP (UAN) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности UAN и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CVR Partners, LP (UAN) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UAN и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UAN
CVR Partners, LP		23.39%54.09%27.18%-13.80%43.68%452.88%-48.32%1.48%3.66%-45.19%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		12.35%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, UAN показывает доходность 23.39%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 12.35%. За последние 10 лет акции UAN превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 14.95% против 12.30% соответственно.

UAN

1 день
1.67%
1 месяц
13.52%
С начала года
23.39%
6 месяцев
42.98%
1 год
84.05%
3 года*
28.33%
5 лет*
42.59%
10 лет*
14.95%

SCHD

1 день
0.16%
1 месяц
-2.44%
С начала года
12.35%
6 месяцев
13.88%
1 год
13.89%
3 года*
11.70%
5 лет*
8.35%
10 лет*
12.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CVR Partners, LP

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с UAN:
UAN с CVIUAN с IEPUAN с SJTUAN с ARCCUAN с ZIMUAN с QYLDUAN с VOO
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

UAN vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UAN
Ранг доходности на риск UAN: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAN: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAN: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAN: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAN: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAN: 9494
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UAN c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CVR Partners, LP (UAN) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UANSCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.20

0.89

+1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.67

1.34

+1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.19

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.58

1.09

+3.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.44

3.69

+12.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UAN vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UAN на текущий момент составляет 2.20, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UAN и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UANSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

0.89

+1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.58

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.74

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.84

-0.70

Корреляция

Корреляция между UAN и SCHD составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UAN и SCHD

Дивидендная доходность UAN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, что больше доходности SCHD в 3.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UAN
CVR Partners, LP		8.37%11.63%8.81%40.64%19.21%5.62%0.00%12.90%0.00%0.61%11.81%15.61%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.45%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок UAN и SCHD

Максимальная просадка UAN за все время составила -96.77%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAN и SCHD.

Загрузка...

Показатели просадок

UANSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.77%

-33.37%

-63.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.77%

-9.02%

-9.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.19%

-16.85%

-32.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.85%

-33.37%

-59.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.35%

-3.27%

-6.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.05%

-3.34%

-44.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.23%

3.76%

+1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности UAN и SCHD

CVR Partners, LP (UAN) имеет более высокую волатильность в 23.07% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что UAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UANSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.07%

2.35%

+20.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.72%

7.93%

+25.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.40%

15.69%

+22.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.30%

14.40%

+29.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.71%

16.69%

+38.02%