Сравнение UAN с SCHD
UAN (CVR Partners, LP) is a stock, while SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) is Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Over the past 10 years, UAN returned 16.21%/yr vs 12.73%/yr for SCHD. Their 0.26 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности UAN и SCHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UAN показывает доходность 28.03%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 24.66%. За последние 10 лет акции UAN превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 16.21% против 12.73% соответственно.
UAN
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 10.80%
- 6 месяцев
- 26.82%
- С начала года
- 28.03%
- 1 год
- 47.18%
- 3 года*
- 25.54%
- 5 лет*
- 37.95%
- 10 лет*
- 16.21%
- Всё время*
- 6.76%
SCHD
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 4.34%
- 6 месяцев
- 10.27%
- С начала года
- 24.66%
- 1 год
- 30.42%
- 3 года*
- 14.97%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- 12.73%
- Всё время*
- 13.42%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $862.86M | $734.09M | $695.28M | |
| $5.13M | $4.10M | $5.42M |
Сравнение доходности по годам UAN и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UAN CVR Partners, LP | 28.03% | 54.09% | 27.18% | -13.80% | 43.68% | 452.88% | -48.32% | 1.48% | 3.66% | -45.19% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 24.66% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Correlation
The correlation between UAN and SCHD is 0.04, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.04 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г. | 0.26 |
Over the past year, the correlation between UAN and SCHD has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.26, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UAN vs. SCHD — Ранг доходности на риск
UAN
SCHD
Сравнение UAN c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CVR Partners, LP (UAN) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UAN | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.50 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 6.62 | -4.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.81 | 16.71 | -10.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UAN и SCHD
Максимальная просадка UAN за все время составила -96.77%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAN и SCHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UAN | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.77% | -33.37% | -63.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.73% | -4.61% | -15.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.70% | -16.13% | -10.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.19% | -16.85% | -32.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.38% | -33.37% | -57.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.94% | -0.74% | -5.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.21% | -3.29% | -43.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.15% | 1.82% | +6.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности UAN и SCHD
CVR Partners, LP (UAN) имеет более высокую волатильность в 7.92% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что UAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UAN | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.92% | 3.84% | +4.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.97% | 7.89% | +26.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.59% | 11.06% | +29.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.37% | 14.38% | +26.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.57% | 16.73% | +37.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UAN и SCHD
Дивидендная доходность UAN за последние двенадцать месяцев составляет около 9.70%, что больше доходности SCHD в 3.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.12% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
UAN CVR Partners, LP | 9.70% | 11.63% | 8.81% | 40.64% | 19.21% | 5.62% | 0.00% | 12.90% | 0.00% | 0.61% | 11.81% | 15.61% |
Часто задаваемые вопросы
UAN and SCHD have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UAN has higher volatility (7.92%) compared to SCHD (3.84%). In terms of maximum drawdown, UAN dropped -96.77% vs SCHD's -33.37%.
SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UAN и SCHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор