PortfoliosLab logo
Сравнение UAN с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UAN и SCHD составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности UAN и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CVR Partners, LP (UAN) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.31%
370.37%
UAN
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UAN:

0.39

SCHD:

0.23

Коэф-т Сортино

UAN:

0.78

SCHD:

0.43

Коэф-т Омега

UAN:

1.10

SCHD:

1.06

Коэф-т Кальмара

UAN:

0.29

SCHD:

0.23

Коэф-т Мартина

UAN:

0.93

SCHD:

0.84

Индекс Язвы

UAN:

12.52%

SCHD:

4.38%

Дневная вол-ть

UAN:

29.99%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

UAN:

-96.77%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

UAN:

-26.05%

SCHD:

-11.33%

Доходность по периодам

С начала года, UAN показывает доходность 3.84%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -5.04%. За последние 10 лет акции UAN уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 3.35% против 10.35% соответственно.


UAN

С начала года

3.84%

1 месяц

2.25%

6 месяцев

14.54%

1 год

11.48%

5 лет

76.07%

10 лет

3.35%

SCHD

С начала года

-5.04%

1 месяц

-6.82%

6 месяцев

-7.58%

1 год

2.51%

5 лет

13.19%

10 лет

10.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UAN и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UAN
Ранг риск-скорректированной доходности UAN, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UAN, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAN, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAN, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAN, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UAN c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CVR Partners, LP (UAN) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа UAN, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
UAN: 0.39
SCHD: 0.23
Коэффициент Сортино UAN, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
UAN: 0.78
SCHD: 0.43
Коэффициент Омега UAN, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
UAN: 1.10
SCHD: 1.06
Коэффициент Кальмара UAN, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
UAN: 0.29
SCHD: 0.23
Коэффициент Мартина UAN, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
UAN: 0.93
SCHD: 0.84

Показатель коэффициента Шарпа UAN на текущий момент составляет 0.39, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UAN и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.39
0.23
UAN
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов UAN и SCHD

Дивидендная доходность UAN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.77%, что больше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UAN
CVR Partners, LP
8.77%8.81%40.64%19.21%5.62%0.00%12.90%0.00%0.61%11.81%15.61%14.48%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок UAN и SCHD

Максимальная просадка UAN за все время составила -96.77%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAN и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.05%
-11.33%
UAN
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности UAN и SCHD

CVR Partners, LP (UAN) имеет более высокую волатильность в 13.98% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 11.25%. Это указывает на то, что UAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.98%
11.25%
UAN
SCHD