PortfoliosLab logo
Сравнение UAN с ARCC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между UAN и ARCC составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности UAN и ARCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CVR Partners, LP (UAN) и Ares Capital Corporation (ARCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
49.86%
359.24%
UAN
ARCC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UAN:

0.40

ARCC:

0.57

Коэф-т Сортино

UAN:

0.79

ARCC:

0.92

Коэф-т Омега

UAN:

1.10

ARCC:

1.14

Коэф-т Кальмара

UAN:

0.29

ARCC:

0.61

Коэф-т Мартина

UAN:

0.95

ARCC:

2.78

Индекс Язвы

UAN:

12.52%

ARCC:

4.13%

Дневная вол-ть

UAN:

30.00%

ARCC:

20.23%

Макс. просадка

UAN:

-96.77%

ARCC:

-79.36%

Текущая просадка

UAN:

-24.71%

ARCC:

-9.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UAN:

$829.71M

ARCC:

$14.45B

EPS

UAN:

$5.76

ARCC:

$2.44

Коэффициент P/E

UAN:

13.63

ARCC:

8.65

Коэффициент PEG

UAN:

-1.30

ARCC:

3.95

Коэффициент P/S

UAN:

1.58

ARCC:

4.83

Коэффициент P/B

UAN:

2.83

ARCC:

1.08

Общая выручка (12 мес.)

UAN:

$397.66M

ARCC:

$1.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

UAN:

$91.49M

ARCC:

$1.54B

EBITDA (12 мес.)

UAN:

$139.39M

ARCC:

$1.40B

Доходность по периодам

С начала года, UAN показывает доходность 5.72%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью -1.35%. За последние 10 лет акции UAN уступали акциям ARCC по среднегодовой доходности: 3.62% против 12.38% соответственно.


UAN

С начала года

5.72%

1 месяц

3.99%

6 месяцев

15.56%

1 год

4.93%

5 лет

75.95%

10 лет

3.62%

ARCC

С начала года

-1.35%

1 месяц

-5.59%

6 месяцев

2.29%

1 год

11.26%

5 лет

22.67%

10 лет

12.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UAN и ARCC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UAN
Ранг риск-скорректированной доходности UAN, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UAN, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAN, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAN, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAN, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAN, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

ARCC
Ранг риск-скорректированной доходности ARCC, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARCC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UAN c ARCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CVR Partners, LP (UAN) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа UAN, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
UAN: 0.40
ARCC: 0.57
Коэффициент Сортино UAN, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
UAN: 0.79
ARCC: 0.92
Коэффициент Омега UAN, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
UAN: 1.10
ARCC: 1.14
Коэффициент Кальмара UAN, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
UAN: 0.29
ARCC: 0.61
Коэффициент Мартина UAN, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
UAN: 0.95
ARCC: 2.78

Показатель коэффициента Шарпа UAN на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа ARCC равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UAN и ARCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.40
0.57
UAN
ARCC

Дивиденды

Сравнение дивидендов UAN и ARCC

Дивидендная доходность UAN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.61%, что меньше доходности ARCC в 9.10%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UAN
CVR Partners, LP
8.61%8.81%40.64%19.21%5.62%0.00%12.90%0.00%0.61%11.81%15.61%14.48%
ARCC
Ares Capital Corporation
9.10%8.77%9.59%10.12%7.65%9.47%9.01%9.88%9.67%9.22%11.02%10.06%

Просадки

Сравнение просадок UAN и ARCC

Максимальная просадка UAN за все время составила -96.77%, что больше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAN и ARCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.71%
-9.31%
UAN
ARCC

Волатильность

Сравнение волатильности UAN и ARCC

Текущая волатильность для CVR Partners, LP (UAN) составляет 14.08%, в то время как у Ares Capital Corporation (ARCC) волатильность равна 15.61%. Это указывает на то, что UAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.08%
15.61%
UAN
ARCC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UAN и ARCC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CVR Partners, LP и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию