Сравнение UAN с ARCC
UAN (CVR Partners, LP) and ARCC (Ares Capital Corporation) are both stocks. UAN operates in Agricultural Inputs (Basic Materials), while ARCC operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, UAN returned 12.23%/yr vs 12.70%/yr for ARCC. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UAN и ARCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UAN показывает доходность 22.04%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью -4.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UAN имеют среднегодовую доходность 12.23%, а акции ARCC немного впереди с 12.70%.
UAN
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -7.74%
- С начала года
- 22.04%
- 6 месяцев
- 31.69%
- 1 год
- 64.64%
- 3 года*
- 26.79%
- 5 лет*
- 32.61%
- 10 лет*
- 12.23%
ARCC
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- -4.02%
- 6 месяцев
- -5.00%
- 1 год
- -5.35%
- 3 года*
- 9.52%
- 5 лет*
- 8.89%
- 10 лет*
- 12.70%
Сравнение доходности по годам UAN и ARCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UAN CVR Partners, LP | 22.04% | 54.09% | 27.18% | -13.80% | 43.68% | 452.88% | -48.32% | 1.48% | 3.66% | -45.19% |
ARCC Ares Capital Corporation | -4.02% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 36.14% | 0.86% | 31.30% | 8.81% | 4.50% |
Correlation
The correlation between UAN and ARCC is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2011 г. | 0.25 |
The correlation between UAN and ARCC shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UAN:
$1.28B
ARCC:
$13.57B
UAN:
$11.49
ARCC:
$1.63
UAN:
10.50
ARCC:
11.59
UAN:
0.18
ARCC:
1.74
UAN:
1.98
ARCC:
5.06
UAN:
3.11
ARCC:
0.96
UAN:
$643.22M
ARCC:
$2.63B
UAN:
$133.57M
ARCC:
$1.86B
UAN:
$266.31M
ARCC:
$2.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UAN vs. ARCC — Ранг доходности на риск
UAN
ARCC
Сравнение UAN c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CVR Partners, LP (UAN) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UAN | ARCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.97 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | -0.28 | +3.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.83 | -0.51 | +11.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UAN | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | -0.29 | +1.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.45 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.50 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.38 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок UAN и ARCC
Максимальная просадка UAN за все время составила -96.77%, что больше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAN и ARCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UAN | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.77% | -79.36% | -17.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.77% | -19.35% | +0.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.52% | -19.35% | -9.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.19% | -21.76% | -27.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.85% | -56.77% | -36.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.34% | -12.64% | +2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.59% | -9.10% | -38.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.99% | 10.51% | -4.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности UAN и ARCC
CVR Partners, LP (UAN) имеет более высокую волатильность в 11.72% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что UAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UAN | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.72% | 4.02% | +7.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.54% | 14.76% | +22.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.35% | 18.44% | +21.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.59% | 19.97% | +22.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.73% | 25.58% | +29.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UAN и ARCC
Дивидендная доходность UAN за последние двенадцать месяцев составляет около 10.18%, что сопоставимо с доходностью ARCC в 10.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 10.16% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
UAN CVR Partners, LP | 10.18% | 11.63% | 8.81% | 40.64% | 19.21% | 5.62% | 0.00% | 12.90% | 0.00% | 0.61% | 11.81% | 15.61% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UAN и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CVR Partners, LP и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UAN и ARCC
UAN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CVR Partners, LP сообщила о валовой прибыли в 38.03M при выручке в 180.05M, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.
ARCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 550.00M при выручке в 763.00M, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
UAN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CVR Partners, LP сообщила об операционной прибыли в 57.65M при выручке в 180.05M, что соответствует операционной рентабельности 32.0%.
ARCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 404.00M при выручке в 763.00M, что соответствует операционной рентабельности 53.0%.
UAN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CVR Partners, LP сообщила о чистой прибыли в 49.91M при выручке в 180.05M, что соответствует чистой рентабельности 27.7%.
ARCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 92.00M при выручке в 763.00M, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
UAN and ARCC have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UAN has higher volatility (11.72%) compared to ARCC (4.02%). In terms of maximum drawdown, UAN dropped -96.77% vs ARCC's -79.36%.
UAN currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UAN и ARCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор