PortfoliosLab logo
Сравнение UAN с SJT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между UAN и SJT составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности UAN и SJT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CVR Partners, LP (UAN) и San Juan Basin Royalty Trust (SJT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
49.86%
-37.91%
UAN
SJT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UAN:

0.40

SJT:

0.83

Коэф-т Сортино

UAN:

0.79

SJT:

1.58

Коэф-т Омега

UAN:

1.10

SJT:

1.17

Коэф-т Кальмара

UAN:

0.29

SJT:

0.52

Коэф-т Мартина

UAN:

0.95

SJT:

3.13

Индекс Язвы

UAN:

12.52%

SJT:

12.76%

Дневная вол-ть

UAN:

30.00%

SJT:

48.05%

Макс. просадка

UAN:

-96.77%

SJT:

-92.83%

Текущая просадка

UAN:

-24.71%

SJT:

-57.58%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UAN:

$829.71M

SJT:

$282.92M

EPS

UAN:

$5.76

SJT:

$0.11

Коэффициент P/E

UAN:

13.63

SJT:

55.18

Коэффициент PEG

UAN:

-1.30

SJT:

0.00

Коэффициент P/S

UAN:

1.58

SJT:

22.54

Коэффициент P/B

UAN:

2.83

SJT:

105.66

Общая выручка (12 мес.)

UAN:

$397.66M

SJT:

$1.89M

Валовая прибыль (12 мес.)

UAN:

$91.49M

SJT:

$1.89M

EBITDA (12 мес.)

UAN:

$139.39M

SJT:

$1.06M

Доходность по периодам

С начала года, UAN показывает доходность 5.72%, что значительно ниже, чем у SJT с доходностью 58.49%. За последние 10 лет акции UAN превзошли акции SJT по среднегодовой доходности: 3.62% против 2.14% соответственно.


UAN

С начала года

5.72%

1 месяц

3.99%

6 месяцев

15.56%

1 год

4.93%

5 лет

75.95%

10 лет

3.62%

SJT

С начала года

58.49%

1 месяц

8.59%

6 месяцев

45.22%

1 год

42.59%

5 лет

32.38%

10 лет

2.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UAN и SJT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UAN
Ранг риск-скорректированной доходности UAN, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UAN, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAN, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAN, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAN, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAN, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

SJT
Ранг риск-скорректированной доходности SJT, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SJT, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJT, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UAN c SJT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CVR Partners, LP (UAN) и San Juan Basin Royalty Trust (SJT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа UAN, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
UAN: 0.40
SJT: 0.83
Коэффициент Сортино UAN, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
UAN: 0.79
SJT: 1.58
Коэффициент Омега UAN, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
UAN: 1.10
SJT: 1.17
Коэффициент Кальмара UAN, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
UAN: 0.29
SJT: 0.54
Коэффициент Мартина UAN, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
UAN: 0.95
SJT: 3.13

Показатель коэффициента Шарпа UAN на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа SJT равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UAN и SJT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.40
0.83
UAN
SJT

Дивиденды

Сравнение дивидендов UAN и SJT

Дивидендная доходность UAN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.61%, что больше доходности SJT в 0.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UAN
CVR Partners, LP
8.61%8.81%40.64%19.21%5.62%0.00%12.90%0.00%0.61%11.81%15.61%14.48%
SJT
San Juan Basin Royalty Trust
0.38%2.89%21.81%14.58%12.67%5.96%6.83%8.04%10.19%4.51%8.81%9.01%

Просадки

Сравнение просадок UAN и SJT

Максимальная просадка UAN за все время составила -96.77%, примерно равная максимальной просадке SJT в -92.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAN и SJT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.71%
-49.97%
UAN
SJT

Волатильность

Сравнение волатильности UAN и SJT

Текущая волатильность для CVR Partners, LP (UAN) составляет 14.08%, в то время как у San Juan Basin Royalty Trust (SJT) волатильность равна 15.49%. Это указывает на то, что UAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SJT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.08%
15.49%
UAN
SJT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UAN и SJT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CVR Partners, LP и San Juan Basin Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию