Сравнение UAN с SJT
UAN (CVR Partners, LP) and SJT (San Juan Basin Royalty Trust) are both stocks. UAN operates in Agricultural Inputs (Basic Materials), while SJT operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, UAN returned 16.21%/yr vs -1.49%/yr for SJT. Their 0.19 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности UAN и SJT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UAN показывает доходность 28.03%, что значительно выше, чем у SJT с доходностью -56.23%. За последние 10 лет акции UAN превзошли акции SJT по среднегодовой доходности: 16.21% против -1.49% соответственно.
UAN
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 10.80%
- 6 месяцев
- 26.82%
- С начала года
- 28.03%
- 1 год
- 47.18%
- 3 года*
- 25.54%
- 5 лет*
- 37.95%
- 10 лет*
- 16.21%
- Всё время*
- 6.76%
SJT
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -17.17%
- 6 месяцев
- -57.37%
- С начала года
- -56.23%
- 1 год
- -58.66%
- 3 года*
- -30.08%
- 5 лет*
- -7.46%
- 10 лет*
- -1.49%
- Всё время*
- 4.67%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $484.87K | $540.05K | $720.25K | |
| $5.13M | $4.10M | $5.42M |
Сравнение доходности по годам UAN и SJT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UAN CVR Partners, LP | 28.03% | 54.09% | 27.18% | -13.80% | 43.68% | 452.88% | -48.32% | 1.48% | 3.66% | -45.19% |
SJT San Juan Basin Royalty Trust | -56.23% | 46.74% | -22.92% | -50.02% | 120.63% | 163.80% | 11.80% | -45.15% | -38.19% | 39.22% |
Correlation
The correlation between UAN and SJT is 0.17, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.17 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2011 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
UAN:
$1.34B
SJT:
$114.66M
UAN:
$15.16
SJT:
-$0.01
UAN:
1.98
SJT:
20.95K
UAN:
$676.86M
SJT:
$3.65K
UAN:
$173.51M
SJT:
$3.65K
UAN:
$275.55M
SJT:
-$2.45K
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UAN vs. SJT — Ранг доходности на риск
UAN
SJT
Сравнение UAN c SJT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CVR Partners, LP (UAN) и San Juan Basin Royalty Trust (SJT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UAN | SJT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.70 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | -0.94 | +3.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.81 | -2.06 | +7.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UAN и SJT
Максимальная просадка UAN за все время составила -96.77%, примерно равная максимальной просадке SJT в -92.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAN и SJT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UAN | SJT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.77% | -92.82% | -3.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.73% | -62.60% | +42.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.70% | -68.11% | +41.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.19% | -80.06% | +30.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.38% | -81.54% | -8.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.94% | -82.79% | +76.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.21% | -37.82% | -9.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.15% | 28.48% | -20.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности UAN и SJT
Текущая волатильность для CVR Partners, LP (UAN) составляет 7.92%, в то время как у San Juan Basin Royalty Trust (SJT) волатильность равна 14.79%. Это указывает на то, что UAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SJT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UAN | SJT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.92% | 14.79% | -6.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.97% | 29.45% | +4.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.59% | 38.40% | +2.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.37% | 48.43% | -7.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.57% | 49.61% | +4.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UAN и SJT
Дивидендная доходность UAN за последние двенадцать месяцев составляет около 9.70%, тогда как SJT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJT San Juan Basin Royalty Trust | 0.00% | 0.00% | 2.89% | 21.81% | 14.58% | 12.67% | 5.96% | 6.85% | 8.03% | 10.19% | 5.05% | 8.81% |
UAN CVR Partners, LP | 9.70% | 11.63% | 8.81% | 40.64% | 19.21% | 5.62% | 0.00% | 12.90% | 0.00% | 0.61% | 11.81% | 15.61% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UAN и SJT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CVR Partners, LP и San Juan Basin Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UAN and SJT have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SJT has higher volatility (14.79%) compared to UAN (7.92%). In terms of maximum drawdown, UAN dropped -96.77% vs SJT's -92.82%.
UAN currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UAN и SJT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор