Сравнение UAN с SJT
UAN (CVR Partners, LP) and SJT (San Juan Basin Royalty Trust) are both stocks. UAN operates in Agricultural Inputs (Basic Materials), while SJT operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, UAN returned 13.02%/yr vs -1.19%/yr for SJT. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UAN и SJT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UAN показывает доходность 9.26%, что значительно выше, чем у SJT с доходностью -46.62%. За последние 10 лет акции UAN превзошли акции SJT по среднегодовой доходности: 13.02% против -1.19% соответственно.
UAN
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- -13.69%
- С начала года
- 9.26%
- 6 месяцев
- 15.71%
- 1 год
- 35.00%
- 3 года*
- 22.56%
- 5 лет*
- 32.15%
- 10 лет*
- 13.02%
SJT
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -26.65%
- С начала года
- -46.62%
- 6 месяцев
- -44.95%
- 1 год
- -47.09%
- 3 года*
- -23.06%
- 5 лет*
- -3.33%
- 10 лет*
- -1.19%
Сравнение доходности по годам UAN и SJT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UAN CVR Partners, LP | 9.26% | 54.09% | 27.18% | -13.80% | 43.68% | 452.88% | -48.32% | 1.48% | 3.66% | -45.19% |
SJT San Juan Basin Royalty Trust | -46.62% | 46.74% | -22.92% | -50.02% | 120.63% | 163.80% | 11.80% | -45.15% | -38.19% | 39.22% |
Correlation
The correlation between UAN and SJT is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2011 г. | 0.19 |
The correlation between UAN and SJT shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UAN:
$11.49
SJT:
-$0.01
UAN:
1.78
SJT:
28.74K
UAN:
$643.22M
SJT:
$3.65K
UAN:
$133.57M
SJT:
$3.65K
UAN:
$266.31M
SJT:
-$2.45K
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UAN vs. SJT — Ранг доходности на риск
UAN
SJT
Сравнение UAN c SJT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CVR Partners, LP (UAN) и San Juan Basin Royalty Trust (SJT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UAN | SJT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.77 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | -0.87 | +2.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.99 | -2.26 | +7.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UAN и SJT
Максимальная просадка UAN за все время составила -96.77%, примерно равная максимальной просадке SJT в -92.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAN и SJT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UAN | SJT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.77% | -92.82% | -3.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.73% | -54.56% | +34.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.52% | -62.16% | +33.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.19% | -75.77% | +26.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.74% | -81.54% | -10.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.73% | -79.01% | +59.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.48% | -37.69% | -9.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.03% | 20.81% | -13.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности UAN и SJT
Текущая волатильность для CVR Partners, LP (UAN) составляет 4.68%, в то время как у San Juan Basin Royalty Trust (SJT) волатильность равна 13.26%. Это указывает на то, что UAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SJT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UAN | SJT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 13.26% | -8.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.82% | 26.07% | +11.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.38% | 36.62% | +3.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.52% | 48.07% | -5.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.68% | 49.45% | +5.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UAN и SJT
Дивидендная доходность UAN за последние двенадцать месяцев составляет около 11.37%, тогда как SJT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJT San Juan Basin Royalty Trust | 0.00% | 0.00% | 2.89% | 21.81% | 14.58% | 12.67% | 5.96% | 6.85% | 8.03% | 10.19% | 5.05% | 8.81% |
UAN CVR Partners, LP | 11.37% | 11.63% | 8.81% | 40.64% | 19.21% | 5.62% | 0.00% | 12.90% | 0.00% | 0.61% | 11.81% | 15.61% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UAN и SJT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CVR Partners, LP и San Juan Basin Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UAN and SJT have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SJT has higher volatility (13.26%) compared to UAN (4.68%). In terms of maximum drawdown, UAN dropped -96.77% vs SJT's -92.82%.
UAN currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UAN и SJT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор