Сравнение UAE с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI UAE ETF (UAE) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
UAE и VWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UAE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All UAE Capped Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UAE и VWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UAE и VWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UAE iShares MSCI UAE ETF | -4.29% | 21.35% | 15.25% | 2.91% | -5.36% | 44.16% | -7.23% | 1.59% | -14.42% | 4.99% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.11% | 25.60% | 10.59% | 9.25% | -17.98% | 1.26% | 15.17% | 20.75% | -14.76% | 31.49% |
Доходность по периодам
С начала года, UAE показывает доходность -4.29%, что значительно ниже, чем у VWO с доходностью 0.11%. За последние 10 лет акции UAE уступали акциям VWO по среднегодовой доходности: 5.17% против 7.73% соответственно.
UAE
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -7.06%
- С начала года
- -4.29%
- 6 месяцев
- -3.15%
- 1 год
- 12.45%
- 3 года*
- 12.73%
- 5 лет*
- 10.44%
- 10 лет*
- 5.17%
VWO
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -2.55%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 21.72%
- 3 года*
- 13.41%
- 5 лет*
- 3.75%
- 10 лет*
- 7.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UAE и VWO
UAE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.
Доходность на риск
UAE vs. VWO — Ранг доходности на риск
UAE
VWO
Сравнение UAE c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI UAE ETF (UAE) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UAE | VWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 1.22 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.93 | 1.74 | -0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.25 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 1.78 | -1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.02 | 6.68 | -4.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UAE | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 1.22 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.22 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.40 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.25 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между UAE и VWO составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UAE и VWO
Дивидендная доходность UAE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности VWO в 2.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UAE iShares MSCI UAE ETF | 4.29% | 4.10% | 3.32% | 3.25% | 2.67% | 4.88% | 4.75% | 3.54% | 5.56% | 3.38% | 4.74% | 3.77% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.70% | 2.79% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок UAE и VWO
Максимальная просадка UAE за все время составила -60.49%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAE и VWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| UAE | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.49% | -67.68% | +7.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.50% | -11.17% | -10.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.47% | -32.80% | +5.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.71% | -36.39% | -13.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.68% | -8.80% | -8.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.06% | -15.93% | -8.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.38% | 3.27% | +3.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности UAE и VWO
iShares MSCI UAE ETF (UAE) имеет более высокую волатильность в 12.54% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) с волатильностью 7.39%. Это указывает на то, что UAE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UAE | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.54% | 7.39% | +5.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.72% | 12.26% | +4.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.91% | 17.85% | +4.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.33% | 17.20% | +1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.37% | 19.18% | +0.19% |