PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UAE с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UAE с VOO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UAE (iShares MSCI UAE ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - UAE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI All UAE Capped Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UAE returned 5.49%/yr vs 15.55%/yr for VOO. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. UAE charges 0.59%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности UAE и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI UAE ETF (UAE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UAE показывает доходность -1.41%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 11.34%. За последние 10 лет акции UAE уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.49% против 15.55% соответственно.

UAE

1 день
1.45%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-1.41%
6 месяцев
-0.08%
1 год
5.92%
3 года*
12.95%
5 лет*
9.14%
10 лет*
5.49%

VOO

1 день
0.39%
1 месяц
4.62%
С начала года
11.34%
6 месяцев
11.27%
1 год
28.62%
3 года*
22.68%
5 лет*
13.98%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UAE и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UAE
iShares MSCI UAE ETF		-1.41%21.35%15.25%2.91%-5.36%44.16%-7.23%1.59%-14.42%4.99%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		11.34%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between UAE and VOO is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2014 г.

0.36

The correlation between UAE and VOO shifts across timeframes, from 0.35 (5 years) to 0.49 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UAE и VOO

Секторы
UAE
VOO

Финансовые услуги

38.0%
11.6%

Недвижимость

20.5%
1.9%

Промышленность

11.4%
8.3%

Коммуникационные услуги

9.6%
11.3%

Энергетика

8.3%
3.5%

Потребительский циклический сектор

5.2%
10.2%

Коммунальные услуги

4.3%
2.4%

Потребительский защитный сектор

1.7%
4.9%

Технологии

1.0%
35.7%

Сырьевые материалы

0.1%
1.8%

Здравоохранение

-

8.5%

Финансовые услуги

UAE
38.0%
VOO
11.6%

Недвижимость

UAE
20.5%
VOO
1.9%

Промышленность

UAE
11.4%
VOO
8.3%

Коммуникационные услуги

UAE
9.6%
VOO
11.3%

Энергетика

UAE
8.3%
VOO
3.5%

Потребительский циклический сектор

UAE
5.2%
VOO
10.2%

Коммунальные услуги

UAE
4.3%
VOO
2.4%

Потребительский защитный сектор

UAE
1.7%
VOO
4.9%

Технологии

UAE
1.0%
VOO
35.7%

Сырьевые материалы

UAE
0.1%
VOO
1.8%

Здравоохранение

UAE

-

VOO
8.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI UAE ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с UAE:
UAE с KSAUAE с QATUAE с SPYUAE с STLAUAE с EWZUAE с XLPUAE с TMAT
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

UAE vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UAE
Ранг доходности на риск UAE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UAE c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI UAE ETF (UAE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UAEVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.27
2.44

-2.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.54
3.31

-2.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.44

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.28

3.23

-2.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.70

15.03

-14.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UAE vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UAE на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UAE и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UAEVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

2.44

-2.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.84

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.87

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.89

-0.82

Просадки

Сравнение просадок UAE и VOO

Максимальная просадка UAE за все время составила -60.49%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAE и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UAEVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.49%

-33.99%

-26.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.50%

-8.90%

-12.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.50%

-18.69%

-2.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.47%

-24.52%

-2.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.71%

-33.99%

-15.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.20%

-0.32%

-14.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.91%

-3.69%

-20.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.42%

1.91%

+6.51%

Волатильность

Сравнение волатильности UAE и VOO

iShares MSCI UAE ETF (UAE) имеет более высокую волатильность в 6.59% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что UAE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UAEVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.59%

2.78%

+3.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.10%

8.90%

+10.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.03%

11.80%

+10.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.78%

16.81%

+1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.54%

18.00%

+1.54%

Сравнение комиссий UAE и VOO

UAE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UAE и VOO

Дивидендная доходность UAE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности VOO в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UAE
iShares MSCI UAE ETF		4.16%4.10%3.32%3.25%2.67%4.88%4.75%3.54%5.56%3.38%4.74%3.77%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.02%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

UAE and VOO have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UAE has higher volatility (6.59%) compared to VOO (2.78%). In terms of maximum drawdown, UAE dropped -60.49% vs VOO's -33.99%.

On 10-year performance, VOO leads with 15.55% vs 5.49% for UAE. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.55% return vs 5.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.59% for UAE.

UAE has the higher dividend yield at 4.16%, compared with 1.02% for VOO.

UAE is categorized as Emerging Markets Equities, while VOO is S&P 500. UAE tracks MSCI All UAE Capped Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.59% for UAE and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UAE и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор