PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение UAE с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


UAEVOO
Дох-ть с нач. г.6.80%21.37%
Дох-ть за 1 год9.79%33.27%
Дох-ть за 3 года2.84%8.64%
Дох-ть за 5 лет6.25%15.10%
Дох-ть за 10 лет0.67%12.97%
Коэф-т Шарпа0.893.04
Коэф-т Сортино1.304.03
Коэф-т Омега1.171.57
Коэф-т Кальмара0.504.39
Коэф-т Мартина2.8520.12
Индекс Язвы4.52%1.84%
Дневная вол-ть14.53%12.19%
Макс. просадка-60.44%-33.99%
Текущая просадка-13.18%-2.31%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между UAE и VOO составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности UAE и VOO

С начала года, UAE показывает доходность 6.80%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 21.37%. За последние 10 лет акции UAE уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 0.67% против 12.97% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.15%
11.32%
UAE
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий UAE и VOO

UAE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


UAE
iShares MSCI UAE ETF
График комиссии UAE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение UAE c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI UAE ETF (UAE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UAE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UAE, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино UAE, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.30
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега UAE, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара UAE, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина UAE, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.002.85
VOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOO, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOO, с текущим значением в 4.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOO, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOO, с текущим значением в 4.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.39
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOO, с текущим значением в 20.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0020.12

Сравнение коэффициента Шарпа UAE и VOO

Показатель коэффициента Шарпа UAE на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 3.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UAE и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.89
3.04
UAE
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов UAE и VOO

Дивидендная доходность UAE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности VOO в 1.29%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
UAE
iShares MSCI UAE ETF
4.07%3.25%2.67%4.88%4.75%3.54%5.56%3.38%4.74%3.77%2.58%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.29%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок UAE и VOO

Максимальная просадка UAE за все время составила -60.44%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAE и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-13.18%
-2.31%
UAE
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности UAE и VOO

iShares MSCI UAE ETF (UAE) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что UAE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.19%
3.28%
UAE
VOO