PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение UAE с KSA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


UAEKSA
Дох-ть с нач. г.6.80%0.75%
Дох-ть за 1 год9.79%10.16%
Дох-ть за 3 года2.84%1.40%
Дох-ть за 5 лет6.25%9.95%
Коэф-т Шарпа0.890.89
Коэф-т Сортино1.301.30
Коэф-т Омега1.171.17
Коэф-т Кальмара0.500.54
Коэф-т Мартина2.852.37
Индекс Язвы4.52%5.04%
Дневная вол-ть14.53%13.38%
Макс. просадка-60.44%-40.56%
Текущая просадка-13.18%-12.73%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между UAE и KSA составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности UAE и KSA

С начала года, UAE показывает доходность 6.80%, что значительно выше, чем у KSA с доходностью 0.75%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.15%
-1.64%
UAE
KSA

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий UAE и KSA

UAE берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии KSA в 0.74%.


KSA
iShares MSCI Saudi Arabia ETF
График комиссии KSA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.74%
График комиссии UAE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение UAE c KSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI UAE ETF (UAE) и iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UAE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UAE, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино UAE, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.30
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега UAE, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара UAE, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина UAE, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.002.85
KSA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KSA, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино KSA, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.30
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега KSA, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара KSA, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина KSA, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.002.37

Сравнение коэффициента Шарпа UAE и KSA

Показатель коэффициента Шарпа UAE на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KSA равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UAE и KSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.89
0.89
UAE
KSA

Дивиденды

Сравнение дивидендов UAE и KSA

Дивидендная доходность UAE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности KSA в 2.75%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
UAE
iShares MSCI UAE ETF
4.07%3.25%2.67%4.88%4.75%3.54%5.56%3.38%4.74%3.77%2.58%
KSA
iShares MSCI Saudi Arabia ETF
2.75%2.44%1.93%1.58%1.76%2.15%2.51%2.30%3.05%0.04%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UAE и KSA

Максимальная просадка UAE за все время составила -60.44%, что больше максимальной просадки KSA в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAE и KSA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-13.18%
-12.73%
UAE
KSA

Волатильность

Сравнение волатильности UAE и KSA

iShares MSCI UAE ETF (UAE) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что UAE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.19%
2.96%
UAE
KSA