PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение UAE с KSA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UAE и KSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI UAE ETF (UAE) и iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.92%
0.07%
UAE
KSA

Доходность по периодам

С начала года, UAE показывает доходность 8.90%, что значительно выше, чем у KSA с доходностью -0.47%.


UAE

С начала года

8.90%

1 месяц

4.64%

6 месяцев

12.93%

1 год

9.46%

5 лет (среднегодовая)

6.85%

10 лет (среднегодовая)

0.33%

KSA

С начала года

-0.47%

1 месяц

-0.34%

6 месяцев

0.07%

1 год

7.05%

5 лет (среднегодовая)

8.69%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


UAEKSA
Коэф-т Шарпа0.600.56
Коэф-т Сортино0.910.86
Коэф-т Омега1.121.11
Коэф-т Кальмара0.330.37
Коэф-т Мартина1.901.44
Индекс Язвы4.49%5.21%
Дневная вол-ть14.24%13.33%
Макс. просадка-60.44%-40.56%
Текущая просадка-11.47%-13.79%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий UAE и KSA

UAE берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии KSA в 0.74%.


KSA
iShares MSCI Saudi Arabia ETF
График комиссии KSA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.74%
График комиссии UAE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между UAE и KSA составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение UAE c KSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI UAE ETF (UAE) и iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UAE, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.600.56
Коэффициент Сортино UAE, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.910.86
Коэффициент Омега UAE, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.121.11
Коэффициент Кальмара UAE, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.330.37
Коэффициент Мартина UAE, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.001.901.44
UAE
KSA

Показатель коэффициента Шарпа UAE на текущий момент составляет 0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KSA равному 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UAE и KSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.60
0.56
UAE
KSA

Дивиденды

Сравнение дивидендов UAE и KSA

Дивидендная доходность UAE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности KSA в 2.78%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
UAE
iShares MSCI UAE ETF
3.99%3.24%2.67%4.88%4.75%3.54%5.56%3.38%4.74%3.77%2.58%
KSA
iShares MSCI Saudi Arabia ETF
2.78%2.44%1.93%1.58%1.76%2.15%2.51%2.30%3.06%0.04%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UAE и KSA

Максимальная просадка UAE за все время составила -60.44%, что больше максимальной просадки KSA в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAE и KSA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-11.47%
-13.79%
UAE
KSA

Волатильность

Сравнение волатильности UAE и KSA

iShares MSCI UAE ETF (UAE) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что UAE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.84%
3.33%
UAE
KSA