PortfoliosLab logo
Сравнение UAE с KSA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UAE и KSA составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности UAE и KSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI UAE ETF (UAE) и iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
43.70%
98.35%
UAE
KSA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UAE:

1.50

KSA:

-0.12

Коэф-т Сортино

UAE:

2.23

KSA:

-0.08

Коэф-т Омега

UAE:

1.31

KSA:

0.99

Коэф-т Кальмара

UAE:

1.06

KSA:

-0.09

Коэф-т Мартина

UAE:

8.21

KSA:

-0.44

Индекс Язвы

UAE:

3.31%

KSA:

4.00%

Дневная вол-ть

UAE:

18.19%

KSA:

14.18%

Макс. просадка

UAE:

-60.44%

KSA:

-40.56%

Текущая просадка

UAE:

-1.24%

KSA:

-12.86%

Доходность по периодам

С начала года, UAE показывает доходность 6.14%, что значительно выше, чем у KSA с доходностью 0.78%.


UAE

С начала года

6.14%

1 месяц

3.68%

6 месяцев

18.74%

1 год

26.77%

5 лет

15.64%

10 лет

2.02%

KSA

С начала года

0.78%

1 месяц

0.22%

6 месяцев

1.07%

1 год

-0.42%

5 лет

12.93%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий UAE и KSA

UAE берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии KSA в 0.74%.


График комиссии KSA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KSA: 0.74%
График комиссии UAE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
UAE: 0.59%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UAE и KSA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UAE
Ранг риск-скорректированной доходности UAE, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UAE, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAE, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAE, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAE, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAE, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина

KSA
Ранг риск-скорректированной доходности KSA, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KSA, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSA, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSA, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSA, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSA, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UAE c KSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI UAE ETF (UAE) и iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа UAE, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
UAE: 1.50
KSA: -0.12
Коэффициент Сортино UAE, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
UAE: 2.23
KSA: -0.08
Коэффициент Омега UAE, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
UAE: 1.31
KSA: 0.99
Коэффициент Кальмара UAE, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
UAE: 1.06
KSA: -0.09
Коэффициент Мартина UAE, с текущим значением в 8.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
UAE: 8.21
KSA: -0.44

Показатель коэффициента Шарпа UAE на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа KSA равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UAE и KSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.50
-0.12
UAE
KSA

Дивиденды

Сравнение дивидендов UAE и KSA

Дивидендная доходность UAE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности KSA в 3.41%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UAE
iShares MSCI UAE ETF
3.13%3.32%3.24%2.67%4.88%4.75%3.54%5.56%3.38%4.74%3.77%2.58%
KSA
iShares MSCI Saudi Arabia ETF
3.41%3.44%2.44%1.93%1.58%1.76%2.15%2.51%2.30%3.06%0.04%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UAE и KSA

Максимальная просадка UAE за все время составила -60.44%, что больше максимальной просадки KSA в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAE и KSA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.24%
-12.86%
UAE
KSA

Волатильность

Сравнение волатильности UAE и KSA

iShares MSCI UAE ETF (UAE) имеет более высокую волатильность в 9.95% по сравнению с iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) с волатильностью 8.33%. Это указывает на то, что UAE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.95%
8.33%
UAE
KSA