PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение UAE с EWZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UAE и EWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI UAE ETF (UAE) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.84%
-9.24%
UAE
EWZ

Доходность по периодам

С начала года, UAE показывает доходность 8.20%, что значительно выше, чем у EWZ с доходностью -20.46%. За последние 10 лет акции UAE превзошли акции EWZ по среднегодовой доходности: 0.21% против -0.04% соответственно.


UAE

С начала года

8.20%

1 месяц

3.69%

6 месяцев

14.85%

1 год

10.32%

5 лет (среднегодовая)

6.77%

10 лет (среднегодовая)

0.21%

EWZ

С начала года

-20.46%

1 месяц

-4.20%

6 месяцев

-9.24%

1 год

-14.71%

5 лет (среднегодовая)

-2.78%

10 лет (среднегодовая)

-0.04%

Основные характеристики


UAEEWZ
Коэф-т Шарпа0.68-0.73
Коэф-т Сортино1.01-0.95
Коэф-т Омега1.130.89
Коэф-т Кальмара0.38-0.32
Коэф-т Мартина2.15-1.15
Индекс Язвы4.49%12.85%
Дневная вол-ть14.21%20.16%
Макс. просадка-60.44%-77.27%
Текущая просадка-12.04%-46.55%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий UAE и EWZ

И UAE, и EWZ имеют комиссию равную 0.59%.


UAE
iShares MSCI UAE ETF
График комиссии UAE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии EWZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между UAE и EWZ составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение UAE c EWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI UAE ETF (UAE) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UAE, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.68-0.73
Коэффициент Сортино UAE, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.01-0.95
Коэффициент Омега UAE, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.130.89
Коэффициент Кальмара UAE, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.38-0.62
Коэффициент Мартина UAE, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.15-1.15
UAE
EWZ

Показатель коэффициента Шарпа UAE на текущий момент составляет 0.68, что выше коэффициента Шарпа EWZ равного -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UAE и EWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.68
-0.73
UAE
EWZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов UAE и EWZ

Дивидендная доходность UAE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности EWZ в 7.93%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
UAE
iShares MSCI UAE ETF
4.02%3.24%2.67%4.88%4.75%3.54%5.56%3.38%4.74%3.77%2.58%0.00%
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF
7.93%5.66%12.59%9.87%1.71%2.54%2.89%1.71%1.81%4.08%3.78%3.23%

Просадки

Сравнение просадок UAE и EWZ

Максимальная просадка UAE за все время составила -60.44%, что меньше максимальной просадки EWZ в -77.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAE и EWZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-12.04%
-23.67%
UAE
EWZ

Волатильность

Сравнение волатильности UAE и EWZ

Текущая волатильность для iShares MSCI UAE ETF (UAE) составляет 3.51%, в то время как у iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что UAE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.51%
5.65%
UAE
EWZ