PortfoliosLab logo
Сравнение UAE с EWZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UAE и EWZ составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности UAE и EWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI UAE ETF (UAE) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.05%
-3.19%
UAE
EWZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UAE:

1.50

EWZ:

-0.26

Коэф-т Сортино

UAE:

2.23

EWZ:

-0.20

Коэф-т Омега

UAE:

1.31

EWZ:

0.98

Коэф-т Кальмара

UAE:

1.06

EWZ:

-0.12

Коэф-т Мартина

UAE:

8.21

EWZ:

-0.48

Индекс Язвы

UAE:

3.31%

EWZ:

13.59%

Дневная вол-ть

UAE:

18.19%

EWZ:

24.89%

Макс. просадка

UAE:

-60.44%

EWZ:

-77.25%

Текущая просадка

UAE:

-1.24%

EWZ:

-43.99%

Доходность по периодам

С начала года, UAE показывает доходность 6.14%, что значительно ниже, чем у EWZ с доходностью 19.68%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UAE имеют среднегодовую доходность 2.02%, а акции EWZ немного отстают с 1.96%.


UAE

С начала года

6.14%

1 месяц

3.68%

6 месяцев

18.74%

1 год

26.77%

5 лет

15.64%

10 лет

2.02%

EWZ

С начала года

19.68%

1 месяц

3.78%

6 месяцев

0.20%

1 год

-7.68%

5 лет

9.55%

10 лет

1.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий UAE и EWZ

И UAE, и EWZ имеют комиссию равную 0.59%.


График комиссии UAE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
UAE: 0.59%
График комиссии EWZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EWZ: 0.59%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UAE и EWZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UAE
Ранг риск-скорректированной доходности UAE, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UAE, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAE, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAE, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAE, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAE, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина

EWZ
Ранг риск-скорректированной доходности EWZ, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWZ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWZ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWZ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWZ, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWZ, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UAE c EWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI UAE ETF (UAE) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа UAE, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
UAE: 1.50
EWZ: -0.26
Коэффициент Сортино UAE, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
UAE: 2.23
EWZ: -0.20
Коэффициент Омега UAE, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
UAE: 1.31
EWZ: 0.98
Коэффициент Кальмара UAE, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
UAE: 1.06
EWZ: -0.20
Коэффициент Мартина UAE, с текущим значением в 8.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
UAE: 8.21
EWZ: -0.48

Показатель коэффициента Шарпа UAE на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа EWZ равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UAE и EWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.50
-0.26
UAE
EWZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов UAE и EWZ

Дивидендная доходность UAE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности EWZ в 7.45%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UAE
iShares MSCI UAE ETF
3.13%3.32%3.24%2.67%4.88%4.75%3.54%5.56%3.38%4.74%3.77%2.58%
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF
7.45%8.91%5.66%12.59%9.87%1.71%2.54%2.89%1.71%1.81%4.08%3.78%

Просадки

Сравнение просадок UAE и EWZ

Максимальная просадка UAE за все время составила -60.44%, что меньше максимальной просадки EWZ в -77.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAE и EWZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.24%
-20.08%
UAE
EWZ

Волатильность

Сравнение волатильности UAE и EWZ

Текущая волатильность для iShares MSCI UAE ETF (UAE) составляет 9.95%, в то время как у iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) волатильность равна 11.22%. Это указывает на то, что UAE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.95%
11.22%
UAE
EWZ