PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение UAE с EWZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


UAEEWZ
Дох-ть с нач. г.6.80%-20.19%
Дох-ть за 1 год9.79%-9.43%
Дох-ть за 3 года2.84%7.00%
Дох-ть за 5 лет6.25%-3.63%
Дох-ть за 10 лет0.67%0.54%
Коэф-т Шарпа0.89-0.28
Коэф-т Сортино1.30-0.26
Коэф-т Омега1.170.97
Коэф-т Кальмара0.50-0.12
Коэф-т Мартина2.85-0.48
Индекс Язвы4.52%12.04%
Дневная вол-ть14.53%20.55%
Макс. просадка-60.44%-77.27%
Текущая просадка-13.18%-46.37%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между UAE и EWZ составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности UAE и EWZ

С начала года, UAE показывает доходность 6.80%, что значительно выше, чем у EWZ с доходностью -20.19%. За последние 10 лет акции UAE превзошли акции EWZ по среднегодовой доходности: 0.67% против 0.54% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.15%
-13.70%
UAE
EWZ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий UAE и EWZ

И UAE, и EWZ имеют комиссию равную 0.59%.


UAE
iShares MSCI UAE ETF
График комиссии UAE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии EWZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение UAE c EWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI UAE ETF (UAE) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UAE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UAE, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино UAE, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.30
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега UAE, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара UAE, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина UAE, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.002.85
EWZ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWZ, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00-0.28
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EWZ, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-0.26
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EWZ, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.500.97
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EWZ, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.24
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EWZ, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-0.48

Сравнение коэффициента Шарпа UAE и EWZ

Показатель коэффициента Шарпа UAE на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа EWZ равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UAE и EWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.89
-0.28
UAE
EWZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов UAE и EWZ

Дивидендная доходность UAE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что меньше доходности EWZ в 7.91%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
UAE
iShares MSCI UAE ETF
4.07%3.25%2.67%4.88%4.75%3.54%5.56%3.38%4.74%3.77%2.58%0.00%
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF
7.91%5.66%12.59%9.87%1.71%2.54%2.89%1.71%1.81%4.07%3.77%3.22%

Просадки

Сравнение просадок UAE и EWZ

Максимальная просадка UAE за все время составила -60.44%, что меньше максимальной просадки EWZ в -77.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAE и EWZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-13.18%
-23.42%
UAE
EWZ

Волатильность

Сравнение волатильности UAE и EWZ

Текущая волатильность для iShares MSCI UAE ETF (UAE) составляет 4.19%, в то время как у iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что UAE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.19%
5.46%
UAE
EWZ