PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UAE с EWZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UAE с EWZ

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI UAE ETF (UAE) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ).

UAE и EWZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UAE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All UAE Capped Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г.. EWZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil 25/50 Index. Фонд был запущен 10 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UAE или EWZ.

Корреляция

Корреляция между UAE и EWZ составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности UAE и EWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI UAE ETF (UAE) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UAE:

1.83

EWZ:

-0.17

Коэф-т Сортино

UAE:

2.48

EWZ:

-0.09

Коэф-т Омега

UAE:

1.34

EWZ:

0.99

Коэф-т Кальмара

UAE:

1.21

EWZ:

-0.09

Коэф-т Мартина

UAE:

10.29

EWZ:

-0.38

Индекс Язвы

UAE:

3.02%

EWZ:

12.46%

Дневная вол-ть

UAE:

18.35%

EWZ:

25.10%

Макс. просадка

UAE:

-60.44%

EWZ:

-77.25%

Текущая просадка

UAE:

-0.33%

EWZ:

-41.77%

Доходность по периодам

С начала года, UAE показывает доходность 11.18%, что значительно ниже, чем у EWZ с доходностью 24.43%. За последние 10 лет акции UAE превзошли акции EWZ по среднегодовой доходности: 2.80% против 2.38% соответственно.

UAE

С начала года

11.18%

1 месяц

8.99%

6 месяцев

19.39%

1 год

33.25%

5 лет

17.75%

10 лет

2.80%

EWZ

С начала года

24.43%

1 месяц

12.67%

6 месяцев

6.92%

1 год

-4.29%

5 лет

12.61%

10 лет

2.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий UAE и EWZ

И UAE, и EWZ имеют комиссию равную 0.59%.

UAE
iShares MSCI UAE ETF
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UAE и EWZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UAE
Ранг риск-скорректированной доходности UAE, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UAE, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAE, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAE, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAE, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAE, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
EWZ
Ранг риск-скорректированной доходности EWZ, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWZ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWZ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWZ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWZ, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWZ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UAE c EWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI UAE ETF (UAE) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UAE на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа EWZ равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UAE и EWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов UAE и EWZ

Дивидендная доходность UAE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности EWZ в 7.16%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UAE
iShares MSCI UAE ETF		2.99%3.32%3.24%2.67%4.88%4.75%3.54%5.56%3.38%4.74%3.77%2.58%
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF		7.16%8.91%5.66%12.59%9.87%1.71%2.54%2.89%1.71%1.81%4.08%3.78%

Просадки

Сравнение просадок UAE и EWZ

Максимальная просадка UAE за все время составила -60.44%, что меньше максимальной просадки EWZ в -77.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAE и EWZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UAE и EWZ

Текущая волатильность для iShares MSCI UAE ETF (UAE) составляет 4.08%, в то время как у iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что UAE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...