PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UAE с EWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UAE с EWZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UAE (iShares MSCI UAE ETF) and EWZ (iShares MSCI Brazil ETF) are both exchange-traded funds - UAE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI All UAE Capped Index, while EWZ is a Latin America Equities fund tracking the MSCI Brazil 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UAE returned 5.49%/yr vs 7.83%/yr for EWZ. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.59% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UAE и EWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI UAE ETF (UAE) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UAE показывает доходность -1.41%, что значительно ниже, чем у EWZ с доходностью 9.47%. За последние 10 лет акции UAE уступали акциям EWZ по среднегодовой доходности: 5.49% против 7.83% соответственно.

UAE

1 день
1.45%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-1.41%
6 месяцев
-0.08%
1 год
5.92%
3 года*
12.95%
5 лет*
9.14%
10 лет*
5.49%

EWZ

1 день
0.40%
1 месяц
-12.42%
С начала года
9.47%
6 месяцев
3.68%
1 год
33.64%
3 года*
11.00%
5 лет*
4.39%
10 лет*
7.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UAE и EWZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UAE
iShares MSCI UAE ETF		-1.41%21.35%15.25%2.91%-5.36%44.16%-7.23%1.59%-14.42%4.99%
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF		9.47%48.81%-30.41%32.62%12.09%-17.32%-20.35%27.67%-2.52%23.62%

Correlation

The correlation between UAE and EWZ is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2014 г.

0.31

Сравнение распределения секторов UAE и EWZ

Секторы
UAE
EWZ

Финансовые услуги

38.0%
32.7%

Недвижимость

20.5%

-

Промышленность

11.4%
10.9%

Коммуникационные услуги

9.6%
2.2%

Энергетика

8.3%
18.5%

Потребительский циклический сектор

5.2%
1.5%

Коммунальные услуги

4.3%
12.9%

Потребительский защитный сектор

1.7%
4.2%

Технологии

1.0%
1.0%

Сырьевые материалы

0.1%
13.7%

Здравоохранение

-

2.4%

Финансовые услуги

UAE
38.0%
EWZ
32.7%

Недвижимость

UAE
20.5%
EWZ

-

Промышленность

UAE
11.4%
EWZ
10.9%

Коммуникационные услуги

UAE
9.6%
EWZ
2.2%

Энергетика

UAE
8.3%
EWZ
18.5%

Потребительский циклический сектор

UAE
5.2%
EWZ
1.5%

Коммунальные услуги

UAE
4.3%
EWZ
12.9%

Потребительский защитный сектор

UAE
1.7%
EWZ
4.2%

Технологии

UAE
1.0%
EWZ
1.0%

Сырьевые материалы

UAE
0.1%
EWZ
13.7%

Здравоохранение

UAE

-

EWZ
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI UAE ETF

iShares MSCI Brazil ETF

Часто сравнивают с UAE:
UAE с KSAUAE с QATUAE с SPYUAE с VOOUAE с STLAUAE с XLPUAE с TMAT
Часто сравнивают с EWZ:
EWZ с EWZSEWZ с SPYEWZ с FLBREWZ с ILFEWZ с EWWEWZ с IBZL.LEWZ с ARGT

Доходность на риск

UAE vs. EWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UAE
Ранг доходности на риск UAE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
EWZ
Ранг доходности на риск EWZ: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWZ: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWZ: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWZ: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWZ: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWZ: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UAE c EWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI UAE ETF (UAE) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UAEEWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.27
1.35

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.54
1.87

-1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.24

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.28

1.99

-1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.70

6.21

-5.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UAE vs. EWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UAE на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа EWZ равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UAE и EWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UAEEWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

1.35

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.16

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.23

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.17

-0.10

Просадки

Сравнение просадок UAE и EWZ

Максимальная просадка UAE за все время составила -60.49%, что меньше максимальной просадки EWZ в -77.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAE и EWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UAEEWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.49%

-77.25%

+16.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.50%

-16.99%

-4.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.50%

-31.36%

+9.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.47%

-32.24%

+4.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.71%

-56.99%

+7.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.20%

-23.76%

+8.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.91%

-35.95%

+12.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.42%

5.43%

+2.99%

Волатильность

Сравнение волатильности UAE и EWZ

Текущая волатильность для iShares MSCI UAE ETF (UAE) составляет 6.59%, в то время как у iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) волатильность равна 7.55%. Это указывает на то, что UAE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UAEEWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.59%

7.55%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.10%

20.70%

-1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.03%

24.95%

-2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.78%

27.66%

-8.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.54%

34.09%

-14.55%

Сравнение комиссий UAE и EWZ

И UAE, и EWZ имеют комиссию равную 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UAE и EWZ

Дивидендная доходность UAE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что меньше доходности EWZ в 4.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF		4.74%5.19%8.91%5.66%12.59%9.87%1.71%2.54%2.89%1.71%1.81%4.08%
UAE
iShares MSCI UAE ETF		4.16%4.10%3.32%3.25%2.67%4.88%4.75%3.54%5.56%3.38%4.74%3.77%

Часто задаваемые вопросы

UAE and EWZ have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWZ has higher volatility (7.55%) compared to UAE (6.59%). In terms of maximum drawdown, UAE dropped -60.49% vs EWZ's -77.25%.

On 10-year performance, EWZ leads with 7.83% vs 5.49% for UAE. Both ETFs have the same 0.59% expense ratio. On volatility, UAE has been the lower-risk option at 6.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWZ has performed better with a 7.83% return vs 5.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UAE and EWZ have the same expense ratio: 0.59% per year.

EWZ has the higher dividend yield at 4.74%, compared with 4.16% for UAE.

UAE is categorized as Emerging Markets Equities, while EWZ is Latin America Equities. UAE tracks MSCI All UAE Capped Index, while EWZ tracks MSCI Brazil 25/50 Index.

EWZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UAE и EWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор