Сравнение UAE с EWZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI UAE ETF (UAE) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ).
UAE и EWZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UAE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All UAE Capped Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г.. EWZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil 25/50 Index. Фонд был запущен 10 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UAE и EWZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UAE и EWZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UAE iShares MSCI UAE ETF | -2.46% | 21.35% | 15.25% | 2.91% | -5.36% | 44.16% | -7.23% | 1.59% | -14.42% | 4.99% |
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | 20.77% | 48.81% | -30.41% | 32.62% | 12.09% | -17.32% | -20.35% | 27.67% | -2.52% | 23.62% |
Доходность по периодам
С начала года, UAE показывает доходность -2.46%, что значительно ниже, чем у EWZ с доходностью 20.77%. За последние 10 лет акции UAE уступали акциям EWZ по среднегодовой доходности: 5.26% против 9.07% соответственно.
UAE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.17%
- С начала года
- -2.46%
- 6 месяцев
- -0.83%
- 1 год
- 15.08%
- 3 года*
- 13.96%
- 5 лет*
- 10.86%
- 10 лет*
- 5.26%
EWZ
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- 20.77%
- 6 месяцев
- 29.87%
- 1 год
- 54.76%
- 3 года*
- 19.22%
- 5 лет*
- 11.80%
- 10 лет*
- 9.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UAE и EWZ
И UAE, и EWZ имеют комиссию равную 0.59%.
Доходность на риск
UAE vs. EWZ — Ранг доходности на риск
UAE
EWZ
Сравнение UAE c EWZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI UAE ETF (UAE) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UAE | EWZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 2.12 | -1.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 2.68 | -1.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.37 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 4.94 | -4.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.36 | 13.14 | -10.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UAE | EWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 2.12 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.43 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.26 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.18 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между UAE и EWZ составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UAE и EWZ
Дивидендная доходность UAE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что меньше доходности EWZ в 4.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UAE iShares MSCI UAE ETF | 4.21% | 4.10% | 3.32% | 3.25% | 2.67% | 4.88% | 4.75% | 3.54% | 5.56% | 3.38% | 4.74% | 3.77% |
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | 4.30% | 5.19% | 8.91% | 5.66% | 12.59% | 9.87% | 1.71% | 2.54% | 2.89% | 1.71% | 1.81% | 4.08% |
Просадки
Сравнение просадок UAE и EWZ
Максимальная просадка UAE за все время составила -60.49%, что меньше максимальной просадки EWZ в -77.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAE и EWZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| UAE | EWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.49% | -77.25% | +16.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.50% | -11.44% | -10.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.47% | -32.24% | +4.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.71% | -56.99% | +7.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.10% | -15.89% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.06% | -36.09% | +12.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.29% | 4.30% | +1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности UAE и EWZ
iShares MSCI UAE ETF (UAE) имеет более высокую волатильность в 12.48% по сравнению с iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) с волатильностью 11.12%. Это указывает на то, что UAE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UAE | EWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.48% | 11.12% | +1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.62% | 19.72% | -3.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.82% | 25.98% | -4.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.32% | 27.76% | -9.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.37% | 34.34% | -14.97% |