PortfoliosLab logo
Сравнение UAE с QAT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UAE и QAT составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности UAE и QAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI UAE ETF (UAE) и iShares MSCI Qatar ETF (QAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.05%
8.91%
UAE
QAT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UAE:

1.50

QAT:

0.88

Коэф-т Сортино

UAE:

2.23

QAT:

1.23

Коэф-т Омега

UAE:

1.31

QAT:

1.16

Коэф-т Кальмара

UAE:

1.06

QAT:

0.37

Коэф-т Мартина

UAE:

8.21

QAT:

5.04

Индекс Язвы

UAE:

3.31%

QAT:

2.25%

Дневная вол-ть

UAE:

18.19%

QAT:

12.93%

Макс. просадка

UAE:

-60.44%

QAT:

-45.22%

Текущая просадка

UAE:

-1.24%

QAT:

-18.49%

Доходность по периодам

С начала года, UAE показывает доходность 6.14%, что значительно выше, чем у QAT с доходностью 1.28%. За последние 10 лет акции UAE превзошли акции QAT по среднегодовой доходности: 2.04% против 1.10% соответственно.


UAE

С начала года

6.14%

1 месяц

3.31%

6 месяцев

18.74%

1 год

26.68%

5 лет

16.57%

10 лет

2.04%

QAT

С начала года

1.28%

1 месяц

2.08%

6 месяцев

2.67%

1 год

12.18%

5 лет

7.51%

10 лет

1.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий UAE и QAT

И UAE, и QAT имеют комиссию равную 0.59%.


График комиссии UAE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
UAE: 0.59%
График комиссии QAT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QAT: 0.59%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UAE и QAT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UAE
Ранг риск-скорректированной доходности UAE, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UAE, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAE, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAE, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAE, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAE, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина

QAT
Ранг риск-скорректированной доходности QAT, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QAT, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAT, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAT, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UAE c QAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI UAE ETF (UAE) и iShares MSCI Qatar ETF (QAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа UAE, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
UAE: 1.50
QAT: 0.88
Коэффициент Сортино UAE, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
UAE: 2.23
QAT: 1.23
Коэффициент Омега UAE, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
UAE: 1.31
QAT: 1.16
Коэффициент Кальмара UAE, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
UAE: 1.06
QAT: 0.37
Коэффициент Мартина UAE, с текущим значением в 8.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
UAE: 8.21
QAT: 5.04

Показатель коэффициента Шарпа UAE на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа QAT равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UAE и QAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.50
0.88
UAE
QAT

Дивиденды

Сравнение дивидендов UAE и QAT

Дивидендная доходность UAE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности QAT в 5.83%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UAE
iShares MSCI UAE ETF
3.13%3.32%3.24%2.67%4.88%4.75%3.54%5.56%3.38%4.74%3.77%2.58%
QAT
iShares MSCI Qatar ETF
5.83%5.90%3.93%4.78%2.34%2.63%3.57%4.63%4.10%3.52%4.49%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UAE и QAT

Максимальная просадка UAE за все время составила -60.44%, что больше максимальной просадки QAT в -45.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAE и QAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.24%
-18.49%
UAE
QAT

Волатильность

Сравнение волатильности UAE и QAT

iShares MSCI UAE ETF (UAE) имеет более высокую волатильность в 9.95% по сравнению с iShares MSCI Qatar ETF (QAT) с волатильностью 6.26%. Это указывает на то, что UAE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.95%
6.26%
UAE
QAT