PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение UAE с QAT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UAE и QAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI UAE ETF (UAE) и iShares MSCI Qatar ETF (QAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.84%
13.66%
UAE
QAT

Доходность по периодам

С начала года, UAE показывает доходность 8.20%, что значительно выше, чем у QAT с доходностью 6.26%. За последние 10 лет акции UAE уступали акциям QAT по среднегодовой доходности: 0.21% против 0.30% соответственно.


UAE

С начала года

8.20%

1 месяц

3.69%

6 месяцев

14.85%

1 год

10.32%

5 лет (среднегодовая)

6.77%

10 лет (среднегодовая)

0.21%

QAT

С начала года

6.26%

1 месяц

-0.43%

6 месяцев

13.66%

1 год

9.96%

5 лет (среднегодовая)

4.24%

10 лет (среднегодовая)

0.30%

Основные характеристики


UAEQAT
Коэф-т Шарпа0.680.71
Коэф-т Сортино1.011.07
Коэф-т Омега1.131.13
Коэф-т Кальмара0.380.32
Коэф-т Мартина2.152.56
Индекс Язвы4.49%3.77%
Дневная вол-ть14.21%13.68%
Макс. просадка-60.44%-45.21%
Текущая просадка-12.04%-18.72%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий UAE и QAT

И UAE, и QAT имеют комиссию равную 0.59%.


UAE
iShares MSCI UAE ETF
График комиссии UAE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии QAT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между UAE и QAT составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение UAE c QAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI UAE ETF (UAE) и iShares MSCI Qatar ETF (QAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UAE, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.680.71
Коэффициент Сортино UAE, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.011.07
Коэффициент Омега UAE, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.131.13
Коэффициент Кальмара UAE, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.380.32
Коэффициент Мартина UAE, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.152.56
UAE
QAT

Показатель коэффициента Шарпа UAE на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QAT равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UAE и QAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.68
0.71
UAE
QAT

Дивиденды

Сравнение дивидендов UAE и QAT

Дивидендная доходность UAE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности QAT в 4.18%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
UAE
iShares MSCI UAE ETF
4.02%3.24%2.67%4.88%4.75%3.54%5.56%3.38%4.74%3.77%2.58%
QAT
iShares MSCI Qatar ETF
4.18%3.93%4.78%2.34%2.63%3.57%4.63%4.10%3.52%4.49%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UAE и QAT

Максимальная просадка UAE за все время составила -60.44%, что больше максимальной просадки QAT в -45.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAE и QAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-12.04%
-18.72%
UAE
QAT

Волатильность

Сравнение волатильности UAE и QAT

iShares MSCI UAE ETF (UAE) и iShares MSCI Qatar ETF (QAT) имеют волатильность 3.51% и 3.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.51%
3.36%
UAE
QAT