Сравнение UAE с QAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI UAE ETF (UAE) и iShares MSCI Qatar ETF (QAT).
UAE и QAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UAE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All UAE Capped Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г.. QAT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Qatar Capped Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UAE и QAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UAE и QAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UAE iShares MSCI UAE ETF | -2.46% | 21.35% | 15.25% | 2.91% | -5.36% | 44.16% | -7.23% | 1.59% | -14.42% | 4.99% |
QAT iShares MSCI Qatar ETF | -0.84% | 8.81% | 5.20% | 2.72% | -7.23% | 14.42% | 6.94% | -0.44% | 20.03% | -11.66% |
Доходность по периодам
С начала года, UAE показывает доходность -2.46%, что значительно ниже, чем у QAT с доходностью -0.84%. За последние 10 лет акции UAE превзошли акции QAT по среднегодовой доходности: 5.26% против 3.25% соответственно.
UAE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.17%
- С начала года
- -2.46%
- 6 месяцев
- -0.83%
- 1 год
- 15.08%
- 3 года*
- 13.96%
- 5 лет*
- 10.86%
- 10 лет*
- 5.26%
QAT
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- -0.84%
- 6 месяцев
- -2.60%
- 1 год
- 8.20%
- 3 года*
- 5.57%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 3.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UAE и QAT
И UAE, и QAT имеют комиссию равную 0.59%.
Доходность на риск
UAE vs. QAT — Ранг доходности на риск
UAE
QAT
Сравнение UAE c QAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI UAE ETF (UAE) и iShares MSCI Qatar ETF (QAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UAE | QAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 0.62 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 0.87 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.13 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 0.80 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.36 | 1.75 | +0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UAE | QAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 0.62 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.25 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.18 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.07 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между UAE и QAT составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UAE и QAT
Дивидендная доходность UAE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности QAT в 3.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UAE iShares MSCI UAE ETF | 4.21% | 4.10% | 3.32% | 3.25% | 2.67% | 4.88% | 4.75% | 3.54% | 5.56% | 3.38% | 4.74% | 3.77% |
QAT iShares MSCI Qatar ETF | 3.54% | 3.51% | 5.90% | 3.92% | 4.78% | 2.33% | 2.63% | 3.57% | 4.63% | 4.10% | 3.51% | 4.49% |
Просадки
Сравнение просадок UAE и QAT
Максимальная просадка UAE за все время составила -60.49%, что больше максимальной просадки QAT в -45.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAE и QAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| UAE | QAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.49% | -45.21% | -15.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.50% | -10.60% | -10.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.47% | -33.17% | +5.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.71% | -34.04% | -15.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.10% | -13.17% | -2.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.06% | -19.28% | -4.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.29% | 4.84% | +1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности UAE и QAT
iShares MSCI UAE ETF (UAE) имеет более высокую волатильность в 12.48% по сравнению с iShares MSCI Qatar ETF (QAT) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что UAE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UAE | QAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.48% | 5.00% | +7.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.62% | 9.06% | +7.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.82% | 13.22% | +8.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.32% | 14.83% | +3.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.37% | 17.60% | +1.77% |