PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение UAE с QAT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


UAEQAT
Дох-ть с нач. г.6.80%5.57%
Дох-ть за 1 год9.79%13.05%
Дох-ть за 3 года2.84%-0.24%
Дох-ть за 5 лет6.25%4.27%
Дох-ть за 10 лет0.67%0.38%
Коэф-т Шарпа0.891.11
Коэф-т Сортино1.301.66
Коэф-т Омега1.171.20
Коэф-т Кальмара0.500.52
Коэф-т Мартина2.854.21
Индекс Язвы4.52%3.77%
Дневная вол-ть14.53%14.23%
Макс. просадка-60.44%-45.21%
Текущая просадка-13.18%-19.25%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между UAE и QAT составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности UAE и QAT

С начала года, UAE показывает доходность 6.80%, что значительно выше, чем у QAT с доходностью 5.57%. За последние 10 лет акции UAE превзошли акции QAT по среднегодовой доходности: 0.67% против 0.38% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.15%
10.84%
UAE
QAT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий UAE и QAT

И UAE, и QAT имеют комиссию равную 0.59%.


UAE
iShares MSCI UAE ETF
График комиссии UAE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии QAT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение UAE c QAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI UAE ETF (UAE) и iShares MSCI Qatar ETF (QAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UAE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UAE, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино UAE, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.30
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега UAE, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара UAE, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина UAE, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.002.85
QAT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QAT, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.11
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QAT, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.66
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QAT, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QAT, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QAT, с текущим значением в 4.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.004.21

Сравнение коэффициента Шарпа UAE и QAT

Показатель коэффициента Шарпа UAE на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QAT равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UAE и QAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.89
1.11
UAE
QAT

Дивиденды

Сравнение дивидендов UAE и QAT

Дивидендная доходность UAE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что меньше доходности QAT в 4.21%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
UAE
iShares MSCI UAE ETF
4.07%3.25%2.67%4.88%4.75%3.54%5.56%3.38%4.74%3.77%2.58%
QAT
iShares MSCI Qatar ETF
4.21%3.92%4.78%2.33%2.63%3.57%4.63%4.10%3.51%4.49%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UAE и QAT

Максимальная просадка UAE за все время составила -60.44%, что больше максимальной просадки QAT в -45.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAE и QAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-13.18%
-19.25%
UAE
QAT

Волатильность

Сравнение волатильности UAE и QAT

Текущая волатильность для iShares MSCI UAE ETF (UAE) составляет 4.19%, в то время как у iShares MSCI Qatar ETF (QAT) волатильность равна 4.74%. Это указывает на то, что UAE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.19%
4.74%
UAE
QAT