PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UAE с TMAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UAE с TMAT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UAE (iShares MSCI UAE ETF) and TMAT (Main Thematic Innovation ETF) are both exchange-traded funds - UAE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI All UAE Capped Index, while TMAT is a Technology Equities fund tracking the MSCI ACWI Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UAE returned 8.83%/yr vs 5.97%/yr for TMAT. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. UAE charges 0.59%/yr vs 1.49%/yr for TMAT.

Доходность

Сравнение доходности UAE и TMAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI UAE ETF (UAE) и Main Thematic Innovation ETF (TMAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UAE показывает доходность -2.82%, что значительно ниже, чем у TMAT с доходностью 23.07%.

UAE

1 день
-1.38%
1 месяц
-2.11%
С начала года
-2.82%
6 месяцев
-0.47%
1 год
4.41%
3 года*
12.18%
5 лет*
8.83%
10 лет*
5.59%

TMAT

1 день
-1.03%
1 месяц
14.89%
С начала года
23.07%
6 месяцев
18.18%
1 год
44.13%
3 года*
28.88%
5 лет*
5.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UAE и TMAT

2026 (YTD)20252024202320222021
UAE
iShares MSCI UAE ETF		-2.82%21.35%15.25%2.91%-5.36%30.99%
TMAT
Main Thematic Innovation ETF		23.07%20.06%27.20%32.32%-39.29%-17.01%

Correlation

The correlation between UAE and TMAT is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2021 г.

0.30

Сравнение распределения секторов UAE и TMAT

Секторы
UAE
TMAT

Финансовые услуги

38.0%
2.1%

Недвижимость

20.5%

-

Промышленность

11.4%
26.2%

Коммуникационные услуги

9.6%
2.4%

Энергетика

8.3%
0.8%

Потребительский циклический сектор

5.2%
1.9%

Коммунальные услуги

4.3%
2.5%

Потребительский защитный сектор

1.7%

-

Технологии

1.0%
50.5%

Сырьевые материалы

0.1%
9.1%

Здравоохранение

-

8.9%

Финансовые услуги

UAE
38.0%
TMAT
2.1%

Недвижимость

UAE
20.5%
TMAT

-

Промышленность

UAE
11.4%
TMAT
26.2%

Коммуникационные услуги

UAE
9.6%
TMAT
2.4%

Энергетика

UAE
8.3%
TMAT
0.8%

Потребительский циклический сектор

UAE
5.2%
TMAT
1.9%

Коммунальные услуги

UAE
4.3%
TMAT
2.5%

Потребительский защитный сектор

UAE
1.7%
TMAT

-

Технологии

UAE
1.0%
TMAT
50.5%

Сырьевые материалы

UAE
0.1%
TMAT
9.1%

Здравоохранение

UAE

-

TMAT
8.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI UAE ETF

Main Thematic Innovation ETF

Часто сравнивают с UAE:
UAE с KSAUAE с QATUAE с SPYUAE с VOOUAE с STLAUAE с EWZUAE с XLP
Часто сравнивают с TMAT:
TMAT с arkkTMAT с QTUM-USDTMAT с FTECTMAT с QQQTMAT с AIQTMAT с MGKTMAT с SFLO

Доходность на риск

UAE vs. TMAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UAE
Ранг доходности на риск UAE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
TMAT
Ранг доходности на риск TMAT: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMAT: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMAT: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMAT: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMAT: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMAT: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UAE c TMAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI UAE ETF (UAE) и Main Thematic Innovation ETF (TMAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UAETMATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.20
1.83

-1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.44
2.41

-1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.30

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.21

2.05

-1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.53

4.80

-4.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UAE vs. TMAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UAE на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа TMAT равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UAE и TMAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UAETMATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

1.83

-1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.20

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.14

-0.08

Просадки

Сравнение просадок UAE и TMAT

Максимальная просадка UAE за все время составила -60.49%, примерно равная максимальной просадке TMAT в -58.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAE и TMAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UAETMATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.49%

-58.55%

-1.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.50%

-21.63%

+0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.50%

-33.42%

+11.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.47%

-52.10%

+24.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.42%

-1.03%

-15.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.91%

-32.21%

+8.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.37%

9.21%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности UAE и TMAT

Текущая волатильность для iShares MSCI UAE ETF (UAE) составляет 6.49%, в то время как у Main Thematic Innovation ETF (TMAT) волатильность равна 7.33%. Это указывает на то, что UAE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UAETMATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.49%

7.33%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.05%

16.97%

+2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.99%

24.27%

-2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.77%

30.53%

-11.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.54%

30.62%

-11.08%

Сравнение комиссий UAE и TMAT

UAE берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии TMAT в 1.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UAE и TMAT

Дивидендная доходность UAE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности TMAT в 0.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMAT
Main Thematic Innovation ETF		0.02%0.02%0.00%0.00%0.34%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UAE
iShares MSCI UAE ETF		4.22%4.10%3.32%3.25%2.67%4.88%4.75%3.54%5.56%3.38%4.74%3.77%

Часто задаваемые вопросы

UAE and TMAT have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMAT has higher volatility (7.33%) compared to UAE (6.49%). In terms of maximum drawdown, UAE dropped -60.49% vs TMAT's -58.55%.

On 5-year performance, UAE leads with 8.83% vs 5.97% for TMAT. On fees, UAE is cheaper at 0.59% per year. On volatility, UAE has been the lower-risk option at 6.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UAE has performed better with a 8.83% return vs 5.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UAE is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.49% for TMAT.

UAE has the higher dividend yield at 4.22%, compared with 0.02% for TMAT.

UAE is categorized as Emerging Markets Equities, while TMAT is Technology Equities. UAE tracks MSCI All UAE Capped Index, while TMAT tracks MSCI ACWI Index. They also come from different issuers: iShares and Main Management. Their fees differ too: 0.59% for UAE and 1.49% for TMAT.

TMAT currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UAE и TMAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор