PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение UAE с STLA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UAE и STLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI UAE ETF (UAE) и Stellantis N.V. (STLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.85%
-41.38%
UAE
STLA

Доходность по периодам

С начала года, UAE показывает доходность 8.20%, что значительно выше, чем у STLA с доходностью -41.13%.


UAE

С начала года

8.20%

1 месяц

3.69%

6 месяцев

14.85%

1 год

10.32%

5 лет (среднегодовая)

6.77%

10 лет (среднегодовая)

0.21%

STLA

С начала года

-41.13%

1 месяц

-2.06%

6 месяцев

-41.38%

1 год

-31.83%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


UAESTLA
Коэф-т Шарпа0.68-0.97
Коэф-т Сортино1.01-1.23
Коэф-т Омега1.130.84
Коэф-т Кальмара0.38-0.60
Коэф-т Мартина2.15-1.08
Индекс Язвы4.49%29.56%
Дневная вол-ть14.21%32.93%
Макс. просадка-60.44%-53.30%
Текущая просадка-12.04%-53.30%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между UAE и STLA составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение UAE c STLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI UAE ETF (UAE) и Stellantis N.V. (STLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UAE, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.68-0.97
Коэффициент Сортино UAE, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.01-1.23
Коэффициент Омега UAE, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.130.84
Коэффициент Кальмара UAE, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.38-0.60
Коэффициент Мартина UAE, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.15-1.08
UAE
STLA

Показатель коэффициента Шарпа UAE на текущий момент составляет 0.68, что выше коэффициента Шарпа STLA равного -0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UAE и STLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.68
-0.97
UAE
STLA

Дивиденды

Сравнение дивидендов UAE и STLA

Дивидендная доходность UAE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности STLA в 12.86%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
UAE
iShares MSCI UAE ETF
4.02%3.24%2.67%4.88%4.75%3.54%5.56%3.38%4.74%3.77%2.58%
STLA
Stellantis N.V.
12.86%6.32%7.90%2.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UAE и STLA

Максимальная просадка UAE за все время составила -60.44%, что больше максимальной просадки STLA в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAE и STLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-12.04%
-53.30%
UAE
STLA

Волатильность

Сравнение волатильности UAE и STLA

Текущая волатильность для iShares MSCI UAE ETF (UAE) составляет 3.51%, в то время как у Stellantis N.V. (STLA) волатильность равна 8.34%. Это указывает на то, что UAE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.51%
8.34%
UAE
STLA