PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UAE с STLA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UAE с STLA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI UAE ETF (UAE) и Stellantis N.V. (STLA).

UAE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All UAE Capped Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности UAE и STLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI UAE ETF (UAE) и Stellantis N.V. (STLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UAE и STLA

2026 (YTD)20252024202320222021
UAE
iShares MSCI UAE ETF		-2.46%21.35%15.25%2.91%-5.36%24.80%
STLA
Stellantis N.V.		-31.77%-0.80%-40.21%79.15%-18.23%13.08%

Доходность по периодам

С начала года, UAE показывает доходность -2.46%, что значительно выше, чем у STLA с доходностью -31.77%.

UAE

1 день
0.00%
1 месяц
-8.17%
С начала года
-2.46%
6 месяцев
-0.83%
1 год
15.08%
3 года*
13.96%
5 лет*
10.86%
10 лет*
5.26%

STLA

1 день
4.80%
1 месяц
-2.62%
С начала года
-31.77%
6 месяцев
-22.93%
1 год
-20.36%
3 года*
-17.28%
5 лет*
-8.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI UAE ETF

Stellantis N.V.

Часто сравнивают с UAE:
UAE с KSAUAE с SPYUAE с QATUAE с VOOUAE с EWZUAE с XLPUAE с VXUS
Часто сравнивают с STLA:
STLA с TGLSSTLA с TTESTLA с SPYSTLA с OSKSTLA с PROSYSTLA с RNL.DESTLA с VOO

Доходность на риск

UAE vs. STLA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UAE
Ранг доходности на риск UAE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
STLA
Ранг доходности на риск STLA: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STLA: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STLA: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STLA: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STLA: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STLA: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UAE c STLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI UAE ETF (UAE) и Stellantis N.V. (STLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UAESTLADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

-0.35

+1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

-0.13

+1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

0.98

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.69

-0.44

+1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.36

-1.12

+3.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UAE vs. STLA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UAE на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа STLA равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UAE и STLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UAESTLAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

-0.35

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

-0.21

+0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

-0.18

+0.24

Корреляция

Корреляция между UAE и STLA составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UAE и STLA

Дивидендная доходность UAE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что меньше доходности STLA в 20.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UAE
iShares MSCI UAE ETF		4.21%4.10%3.32%3.25%2.67%4.88%4.75%3.54%5.56%3.38%4.74%3.77%
STLA
Stellantis N.V.		20.90%14.26%12.66%6.32%7.90%2.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UAE и STLA

Максимальная просадка UAE за все время составила -60.49%, что меньше максимальной просадки STLA в -72.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAE и STLA.

Загрузка...

Показатели просадок

UAESTLAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.49%

-72.65%

+12.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.50%

-47.77%

+26.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.47%

-72.65%

+45.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.10%

-67.90%

+51.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.06%

-27.69%

+3.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.29%

18.98%

-12.69%

Волатильность

Сравнение волатильности UAE и STLA

iShares MSCI UAE ETF (UAE) и Stellantis N.V. (STLA) имеют волатильность 12.48% и 12.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UAESTLAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.48%

12.36%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.62%

42.45%

-25.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.82%

58.60%

-36.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.32%

41.51%

-23.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.37%

41.31%

-21.94%