Сравнение UAE с STLA
UAE (iShares MSCI UAE ETF) is Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI All UAE Capped Index, while STLA (Stellantis N.V.) is a stock. Over the past 5 years, UAE returned 10.57%/yr vs -13.39%/yr for STLA. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UAE и STLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UAE показывает доходность 3.28%, что значительно выше, чем у STLA с доходностью -45.27%.
UAE
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -3.29%
- 6 месяцев
- 0.09%
- С начала года
- 3.28%
- 1 год
- 0.41%
- 3 года*
- 12.58%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- 5.20%
STLA
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -10.24%
- 6 месяцев
- -40.52%
- С начала года
- -45.27%
- 1 год
- -36.73%
- 3 года*
- -25.97%
- 5 лет*
- -13.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UAE и STLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UAE iShares MSCI UAE ETF | 3.28% | 21.35% | 15.25% | 2.91% | -5.36% | 27.42% |
STLA Stellantis N.V. | -45.27% | -0.80% | -40.21% | 79.15% | -18.23% | 12.88% |
Correlation
The correlation between UAE and STLA is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2021 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UAE vs. STLA — Ранг доходности на риск
UAE
STLA
Сравнение UAE c STLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI UAE ETF (UAE) и Stellantis N.V. (STLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UAE | STLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.90 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | -0.66 | +0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.04 | -1.30 | +1.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UAE и STLA
Максимальная просадка UAE за все время составила -60.49%, что меньше максимальной просадки STLA в -76.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAE и STLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UAE | STLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.49% | -76.97% | +16.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.50% | -56.02% | +34.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.50% | -76.97% | +55.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.47% | -76.97% | +49.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.17% | -74.25% | +63.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.78% | -29.85% | +6.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.20% | 28.39% | -19.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности UAE и STLA
Текущая волатильность для iShares MSCI UAE ETF (UAE) составляет 7.08%, в то время как у Stellantis N.V. (STLA) волатильность равна 12.98%. Это указывает на то, что UAE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UAE | STLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.08% | 12.98% | -5.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.75% | 41.13% | -20.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.99% | 52.23% | -29.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.20% | 42.29% | -23.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.63% | 41.49% | -21.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UAE и STLA
Дивидендная доходность UAE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, тогда как STLA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLA Stellantis N.V. | 0.00% | 14.26% | 12.66% | 6.32% | 7.90% | 2.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UAE iShares MSCI UAE ETF | 4.46% | 4.10% | 3.32% | 3.25% | 2.67% | 4.88% | 4.75% | 3.54% | 5.56% | 3.38% | 4.74% | 3.77% |
Часто задаваемые вопросы
UAE and STLA have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STLA has higher volatility (12.98%) compared to UAE (7.08%). In terms of maximum drawdown, UAE dropped -60.49% vs STLA's -76.97%.
UAE currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UAE и STLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор