PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UAE с STLA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UAE с STLA

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

UAE (iShares MSCI UAE ETF) is Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI All UAE Capped Index, while STLA (Stellantis N.V.) is a stock. Over the past 5 years, UAE returned 10.81%/yr vs -15.25%/yr for STLA. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UAE и STLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI UAE ETF (UAE) и Stellantis N.V. (STLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UAE показывает доходность 6.53%, что значительно выше, чем у STLA с доходностью -45.27%.

UAE

1 день
-1.50%
1 месяц
7.68%
С начала года
6.53%
6 месяцев
4.13%
1 год
16.47%
3 года*
15.08%
5 лет*
10.81%
10 лет*
6.26%

STLA

1 день
-6.58%
1 месяц
-21.68%
С начала года
-45.27%
6 месяцев
-45.92%
1 год
-36.32%
3 года*
-22.81%
5 лет*
-15.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UAE и STLA

2026 (YTD)20252024202320222021
UAE
iShares MSCI UAE ETF		6.53%21.35%15.25%2.91%-5.36%27.42%
STLA
Stellantis N.V.		-45.27%-0.80%-40.21%79.15%-18.23%12.88%

Correlation

The correlation between UAE and STLA is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2021 г.

0.26

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI UAE ETF

Stellantis N.V.

Часто сравнивают с UAE:
UAE с KSAUAE с QATUAE с SPYUAE с VOOUAE с EWZUAE с XLPUAE с TMAT
Часто сравнивают с STLA:
STLA с TGLSSTLA с TTESTLA с SPYSTLA с PROSYSTLA с OSKSTLA с RNL.DESTLA с VOO

Доходность на риск

UAE vs. STLA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UAE
Ранг доходности на риск UAE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
STLA
Ранг доходности на риск STLA: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STLA: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STLA: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STLA: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STLA: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STLA: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UAE c STLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI UAE ETF (UAE) и Stellantis N.V. (STLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UAESTLADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
-0.70

+1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
-0.78

+1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.90

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.77

-0.72

+1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.87

-1.45

+3.32

UAE vs. STLA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UAE на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа STLA равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UAE и STLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UAE и STLA

Максимальная просадка UAE за все время составила -60.49%, что меньше максимальной просадки STLA в -74.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAE и STLA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UAESTLAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.49%

-74.25%

+13.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.50%

-50.83%

+29.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.50%

-74.25%

+52.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.47%

-74.25%

+46.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.37%

-74.25%

+65.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.85%

-29.31%

+5.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.81%

25.11%

-16.30%

Волатильность

Сравнение волатильности UAE и STLA

Текущая волатильность для iShares MSCI UAE ETF (UAE) составляет 9.16%, в то время как у Stellantis N.V. (STLA) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что UAE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UAESTLAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.16%

15.12%

-5.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.42%

41.10%

-20.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.94%

52.35%

-29.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.09%

42.20%

-23.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.61%

41.55%

-21.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UAE и STLA

Дивидендная доходность UAE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, тогда как STLA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
STLA
Stellantis N.V.		0.00%14.26%12.66%6.32%7.90%2.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UAE
iShares MSCI UAE ETF		4.33%4.10%3.32%3.25%2.67%4.88%4.75%3.54%5.56%3.38%4.74%3.77%

Часто задаваемые вопросы

UAE and STLA have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STLA has higher volatility (15.12%) compared to UAE (9.16%). In terms of maximum drawdown, UAE dropped -60.49% vs STLA's -74.25%.

UAE currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UAE и STLA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор