PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение UAE с STLA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


UAESTLA
Дох-ть с нач. г.6.80%-37.23%
Дох-ть за 1 год9.79%-27.21%
Дох-ть за 3 года2.84%-5.41%
Коэф-т Шарпа0.89-0.68
Коэф-т Сортино1.30-0.75
Коэф-т Омега1.170.90
Коэф-т Кальмара0.50-0.43
Коэф-т Мартина2.85-0.84
Индекс Язвы4.52%26.97%
Дневная вол-ть14.53%33.32%
Макс. просадка-60.44%-53.08%
Текущая просадка-13.18%-50.21%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между UAE и STLA составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности UAE и STLA

С начала года, UAE показывает доходность 6.80%, что значительно выше, чем у STLA с доходностью -37.23%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.16%
-37.56%
UAE
STLA

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение UAE c STLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI UAE ETF (UAE) и Stellantis N.V. (STLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UAE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UAE, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино UAE, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.30
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега UAE, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара UAE, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина UAE, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.002.85
STLA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа STLA, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00-0.68
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино STLA, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-0.75
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега STLA, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.500.90
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара STLA, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина STLA, с текущим значением в -0.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-0.84

Сравнение коэффициента Шарпа UAE и STLA

Показатель коэффициента Шарпа UAE на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа STLA равного -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UAE и STLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.89
-0.68
UAE
STLA

Дивиденды

Сравнение дивидендов UAE и STLA

Дивидендная доходность UAE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что меньше доходности STLA в 12.05%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
UAE
iShares MSCI UAE ETF
4.07%3.25%2.67%4.88%4.75%3.54%5.56%3.38%4.74%3.77%2.58%
STLA
Stellantis N.V.
12.05%6.34%7.90%2.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UAE и STLA

Максимальная просадка UAE за все время составила -60.44%, что больше максимальной просадки STLA в -53.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAE и STLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-13.18%
-50.21%
UAE
STLA

Волатильность

Сравнение волатильности UAE и STLA

Текущая волатильность для iShares MSCI UAE ETF (UAE) составляет 4.19%, в то время как у Stellantis N.V. (STLA) волатильность равна 8.32%. Это указывает на то, что UAE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.19%
8.32%
UAE
STLA