PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UAE с STLA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UAE с STLA

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI UAE ETF (UAE) и Stellantis N.V. (STLA).

UAE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All UAE Capped Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UAE или STLA.

Корреляция

Корреляция между UAE и STLA составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности UAE и STLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI UAE ETF (UAE) и Stellantis N.V. (STLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UAE:

1.59

STLA:

-1.13

Коэф-т Сортино

UAE:

2.38

STLA:

-1.78

Коэф-т Омега

UAE:

1.33

STLA:

0.78

Коэф-т Кальмара

UAE:

1.15

STLA:

-0.74

Коэф-т Мартина

UAE:

8.91

STLA:

-1.31

Индекс Язвы

UAE:

3.32%

STLA:

39.20%

Дневная вол-ть

UAE:

18.30%

STLA:

45.43%

Макс. просадка

UAE:

-60.44%

STLA:

-69.00%

Текущая просадка

UAE:

-0.87%

STLA:

-61.37%

Доходность по периодам

С начала года, UAE показывает доходность 10.27%, что значительно выше, чем у STLA с доходностью -18.55%.

UAE

С начала года

10.27%

1 месяц

10.27%

6 месяцев

18.57%

1 год

28.83%

5 лет

17.51%

10 лет

2.80%

STLA

С начала года

-18.55%

1 месяц

5.03%

6 месяцев

-20.68%

1 год

-51.15%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UAE и STLA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UAE
Ранг риск-скорректированной доходности UAE, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UAE, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAE, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAE, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAE, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAE, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
STLA
Ранг риск-скорректированной доходности STLA, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STLA, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STLA, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STLA, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STLA, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STLA, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UAE c STLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI UAE ETF (UAE) и Stellantis N.V. (STLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UAE на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа STLA равного -1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UAE и STLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов UAE и STLA

Дивидендная доходность UAE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности STLA в 7.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UAE
iShares MSCI UAE ETF		3.01%3.32%3.24%2.67%4.88%4.75%3.54%5.56%3.38%4.74%3.77%2.58%
STLA
Stellantis N.V.		7.27%12.65%6.34%7.90%2.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UAE и STLA

Максимальная просадка UAE за все время составила -60.44%, что меньше максимальной просадки STLA в -69.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAE и STLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UAE и STLA

Загрузка...