PortfoliosLab logo
Сравнение UAE с STLA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UAE и STLA составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности UAE и STLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI UAE ETF (UAE) и Stellantis N.V. (STLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
48.68%
-22.69%
UAE
STLA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UAE:

1.50

STLA:

-1.28

Коэф-т Сортино

UAE:

2.23

STLA:

-2.18

Коэф-т Омега

UAE:

1.31

STLA:

0.72

Коэф-т Кальмара

UAE:

1.06

STLA:

-0.86

Коэф-т Мартина

UAE:

8.21

STLA:

-1.44

Индекс Язвы

UAE:

3.31%

STLA:

41.06%

Дневная вол-ть

UAE:

18.19%

STLA:

46.28%

Макс. просадка

UAE:

-60.44%

STLA:

-69.00%

Текущая просадка

UAE:

-1.24%

STLA:

-62.98%

Доходность по периодам

С начала года, UAE показывает доходность 6.14%, что значительно выше, чем у STLA с доходностью -21.95%.


UAE

С начала года

6.14%

1 месяц

3.68%

6 месяцев

18.74%

1 год

26.77%

5 лет

15.64%

10 лет

2.02%

STLA

С начала года

-21.95%

1 месяц

-10.10%

6 месяцев

-25.32%

1 год

-58.83%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UAE и STLA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UAE
Ранг риск-скорректированной доходности UAE, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UAE, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAE, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAE, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAE, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAE, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина

STLA
Ранг риск-скорректированной доходности STLA, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STLA, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STLA, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STLA, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STLA, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STLA, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UAE c STLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI UAE ETF (UAE) и Stellantis N.V. (STLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа UAE, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
UAE: 1.50
STLA: -1.28
Коэффициент Сортино UAE, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
UAE: 2.23
STLA: -2.18
Коэффициент Омега UAE, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
UAE: 1.31
STLA: 0.72
Коэффициент Кальмара UAE, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
UAE: 1.06
STLA: -0.86
Коэффициент Мартина UAE, с текущим значением в 8.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
UAE: 8.21
STLA: -1.44

Показатель коэффициента Шарпа UAE на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа STLA равного -1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UAE и STLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.50
-1.28
UAE
STLA

Дивиденды

Сравнение дивидендов UAE и STLA

Дивидендная доходность UAE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности STLA в 7.58%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UAE
iShares MSCI UAE ETF
3.13%3.32%3.24%2.67%4.88%4.75%3.54%5.56%3.38%4.74%3.77%2.58%
STLA
Stellantis N.V.
7.58%12.66%6.32%7.90%2.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UAE и STLA

Максимальная просадка UAE за все время составила -60.44%, что меньше максимальной просадки STLA в -69.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAE и STLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.24%
-62.98%
UAE
STLA

Волатильность

Сравнение волатильности UAE и STLA

Текущая волатильность для iShares MSCI UAE ETF (UAE) составляет 9.95%, в то время как у Stellantis N.V. (STLA) волатильность равна 28.01%. Это указывает на то, что UAE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.95%
28.01%
UAE
STLA