PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение UAE с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UAE и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI UAE ETF (UAE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.54%
12.15%
UAE
SPY

Доходность по периодам

С начала года, UAE показывает доходность 9.04%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.41%. За последние 10 лет акции UAE уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 0.35% против 13.07% соответственно.


UAE

С начала года

9.04%

1 месяц

5.12%

6 месяцев

13.55%

1 год

10.49%

5 лет (среднегодовая)

6.94%

10 лет (среднегодовая)

0.35%

SPY

С начала года

25.41%

1 месяц

1.18%

6 месяцев

12.15%

1 год

32.04%

5 лет (среднегодовая)

15.51%

10 лет (среднегодовая)

13.07%

Основные характеристики


UAESPY
Коэф-т Шарпа0.682.62
Коэф-т Сортино1.013.50
Коэф-т Омега1.131.49
Коэф-т Кальмара0.373.78
Коэф-т Мартина2.1417.00
Индекс Язвы4.49%1.87%
Дневная вол-ть14.21%12.14%
Макс. просадка-60.44%-55.19%
Текущая просадка-11.36%-1.38%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий UAE и SPY

UAE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


UAE
iShares MSCI UAE ETF
График комиссии UAE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между UAE и SPY составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение UAE c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI UAE ETF (UAE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UAE, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.682.62
Коэффициент Сортино UAE, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.013.50
Коэффициент Омега UAE, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.131.49
Коэффициент Кальмара UAE, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.373.78
Коэффициент Мартина UAE, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.1417.00
UAE
SPY

Показатель коэффициента Шарпа UAE на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UAE и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.68
2.62
UAE
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов UAE и SPY

Дивидендная доходность UAE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности SPY в 1.19%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
UAE
iShares MSCI UAE ETF
3.99%3.24%2.67%4.88%4.75%3.54%5.56%3.38%4.74%3.77%2.58%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.19%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок UAE и SPY

Максимальная просадка UAE за все время составила -60.44%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAE и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-11.36%
-1.38%
UAE
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности UAE и SPY

Текущая волатильность для iShares MSCI UAE ETF (UAE) составляет 3.82%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что UAE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.82%
4.09%
UAE
SPY