Сравнение UAE с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI UAE ETF (UAE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
UAE и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UAE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All UAE Capped Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UAE или SPY.
Корреляция
Корреляция между UAE и SPY составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности UAE и SPY
Основные характеристики
UAE:
0.50
SPY:
-0.09
UAE:
0.82
SPY:
-0.02
UAE:
1.11
SPY:
1.00
UAE:
0.34
SPY:
-0.09
UAE:
2.43
SPY:
-0.45
UAE:
3.56%
SPY:
3.31%
UAE:
17.27%
SPY:
15.87%
UAE:
-60.44%
SPY:
-55.19%
UAE:
-11.81%
SPY:
-17.32%
Доходность по периодам
С начала года, UAE показывает доходность -5.22%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -13.53%. За последние 10 лет акции UAE уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 1.66% против 11.17% соответственно.
UAE
-5.22%
-7.80%
7.04%
8.51%
14.80%
1.66%
SPY
-13.53%
-12.00%
-11.25%
-1.30%
15.50%
11.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UAE и SPY
UAE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности UAE и SPY
UAE
SPY
Сравнение UAE c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI UAE ETF (UAE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UAE и SPY
Дивидендная доходность UAE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности SPY в 1.42%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UAE iShares MSCI UAE ETF | 3.51% | 3.32% | 3.24% | 2.67% | 4.88% | 4.75% | 3.54% | 5.56% | 3.38% | 4.74% | 3.77% | 2.58% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.42% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок UAE и SPY
Максимальная просадка UAE за все время составила -60.44%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAE и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UAE и SPY
Текущая волатильность для iShares MSCI UAE ETF (UAE) составляет 7.08%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 9.29%. Это указывает на то, что UAE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.