Сравнение UAE с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI UAE ETF (UAE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
UAE и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UAE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All UAE Capped Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UAE или SPY.
Основные характеристики
| UAE | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.80% | 21.39% |
| Дох-ть за 1 год | 9.79% | 33.27% |
| Дох-ть за 3 года | 2.84% | 8.59% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.25% | 15.03% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.67% | 12.90% |
| Коэф-т Шарпа | 0.89 | 2.87 |
| Коэф-т Сортино | 1.30 | 3.80 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 0.50 | 4.10 |
| Коэф-т Мартина | 2.85 | 18.62 |
| Индекс Язвы | 4.52% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 14.53% | 12.01% |
| Макс. просадка | -60.44% | -55.19% |
| Текущая просадка | -13.18% | -2.23% |
Корреляция
Корреляция между UAE и SPY составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности UAE и SPY
С начала года, UAE показывает доходность 6.80%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 21.39%. За последние 10 лет акции UAE уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 0.67% против 12.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UAE и SPY
UAE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UAE c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI UAE ETF (UAE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UAE и SPY
Дивидендная доходность UAE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности SPY в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UAE iShares MSCI UAE ETF | 4.07% | 3.25% | 2.67% | 4.88% | 4.75% | 3.54% | 5.56% | 3.38% | 4.74% | 3.77% | 2.58% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.23% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок UAE и SPY
Максимальная просадка UAE за все время составила -60.44%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAE и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UAE и SPY
iShares MSCI UAE ETF (UAE) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что UAE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.