Сравнение UAE с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI UAE ETF (UAE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
UAE и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UAE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All UAE Capped Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UAE и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UAE и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UAE iShares MSCI UAE ETF | -2.46% | 21.35% | 15.25% | 2.91% | -5.36% | 44.16% | -7.23% | 1.59% | -14.42% | 4.99% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, UAE показывает доходность -2.46%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции UAE уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.26% против 14.06% соответственно.
UAE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.17%
- С начала года
- -2.46%
- 6 месяцев
- -0.83%
- 1 год
- 15.08%
- 3 года*
- 13.96%
- 5 лет*
- 10.86%
- 10 лет*
- 5.26%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UAE и SPY
UAE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
UAE vs. SPY — Ранг доходности на риск
UAE
SPY
Сравнение UAE c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI UAE ETF (UAE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UAE | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 0.96 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 1.49 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.23 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 1.53 | -0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.36 | 7.27 | -4.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UAE | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 0.96 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.70 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.79 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.56 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между UAE и SPY составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UAE и SPY
Дивидендная доходность UAE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UAE iShares MSCI UAE ETF | 4.21% | 4.10% | 3.32% | 3.25% | 2.67% | 4.88% | 4.75% | 3.54% | 5.56% | 3.38% | 4.74% | 3.77% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок UAE и SPY
Максимальная просадка UAE за все время составила -60.49%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAE и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| UAE | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.49% | -55.19% | -5.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.50% | -12.05% | -9.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.47% | -24.50% | -2.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.71% | -33.72% | -15.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.10% | -5.53% | -10.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.06% | -9.09% | -14.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.29% | 2.54% | +3.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности UAE и SPY
iShares MSCI UAE ETF (UAE) имеет более высокую волатильность в 12.48% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что UAE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UAE | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.48% | 5.35% | +7.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.62% | 9.50% | +7.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.82% | 19.06% | +2.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.32% | 17.06% | +1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.37% | 17.92% | +1.45% |