Сравнение UAE с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI UAE ETF (UAE) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
UAE и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UAE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All UAE Capped Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UAE и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UAE и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UAE iShares MSCI UAE ETF | -2.46% | 21.35% | 15.25% | 2.91% | -5.36% | 44.16% | -7.23% | 1.59% | -14.42% | 4.99% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, UAE показывает доходность -2.46%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции UAE превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 5.26% против -1.39% соответственно.
UAE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.17%
- С начала года
- -2.46%
- 6 месяцев
- -0.83%
- 1 год
- 15.08%
- 3 года*
- 13.96%
- 5 лет*
- 10.86%
- 10 лет*
- 5.26%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UAE и TLT
UAE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Доходность на риск
UAE vs. TLT — Ранг доходности на риск
UAE
TLT
Сравнение UAE c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI UAE ETF (UAE) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UAE | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | -0.13 | +0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | -0.10 | +1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.99 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | -0.06 | +0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.36 | -0.13 | +2.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UAE | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | -0.13 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | -0.37 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | -0.09 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.26 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между UAE и TLT составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UAE и TLT
Дивидендная доходность UAE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что меньше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UAE iShares MSCI UAE ETF | 4.21% | 4.10% | 3.32% | 3.25% | 2.67% | 4.88% | 4.75% | 3.54% | 5.56% | 3.38% | 4.74% | 3.77% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок UAE и TLT
Максимальная просадка UAE за все время составила -60.49%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAE и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| UAE | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.49% | -48.35% | -12.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.50% | -9.23% | -12.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.47% | -43.70% | +16.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.71% | -48.35% | -1.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.10% | -40.23% | +24.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.06% | -13.62% | -10.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.29% | 4.39% | +1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности UAE и TLT
iShares MSCI UAE ETF (UAE) имеет более высокую волатильность в 12.48% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что UAE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UAE | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.48% | 3.71% | +8.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.62% | 6.61% | +10.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.82% | 11.40% | +10.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.32% | 15.88% | +2.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.37% | 14.93% | +4.44% |