Сравнение UAE с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI UAE ETF (UAE) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
UAE и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UAE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All UAE Capped Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UAE и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UAE и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UAE iShares MSCI UAE ETF | -2.46% | 21.35% | 15.25% | 2.91% | -5.36% | 44.16% | -7.23% | 1.59% | -14.42% | 4.99% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.48% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Доходность по периодам
С начала года, UAE показывает доходность -2.46%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%. За последние 10 лет акции UAE уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 5.26% против 28.39% соответственно.
UAE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.17%
- С начала года
- -2.46%
- 6 месяцев
- -0.83%
- 1 год
- 15.08%
- 3 года*
- 13.96%
- 5 лет*
- 10.86%
- 10 лет*
- 5.26%
SOXX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UAE и SOXX
UAE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
UAE vs. SOXX — Ранг доходности на риск
UAE
SOXX
Сравнение UAE c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI UAE ETF (UAE) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UAE | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 2.03 | -1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 2.63 | -1.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.38 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 4.44 | -3.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.36 | 16.46 | -14.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UAE | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 2.03 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.54 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.86 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.37 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между UAE и SOXX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UAE и SOXX
Дивидендная доходность UAE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UAE iShares MSCI UAE ETF | 4.21% | 4.10% | 3.32% | 3.25% | 2.67% | 4.88% | 4.75% | 3.54% | 5.56% | 3.38% | 4.74% | 3.77% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок UAE и SOXX
Максимальная просадка UAE за все время составила -60.49%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAE и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UAE | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.49% | -70.21% | +9.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.50% | -18.27% | -3.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.47% | -45.75% | +18.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.71% | -45.75% | -3.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.10% | -7.95% | -8.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.06% | -20.10% | -3.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.29% | 4.92% | +1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности UAE и SOXX
iShares MSCI UAE ETF (UAE) и iShares Semiconductor ETF (SOXX) имеют волатильность 12.48% и 12.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UAE | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.48% | 12.83% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.62% | 26.41% | -9.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.82% | 40.12% | -18.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.32% | 35.48% | -17.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.37% | 32.98% | -13.61% |