Сравнение UAE с SCHE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI UAE ETF (UAE) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE).
UAE и SCHE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UAE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All UAE Capped Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г.. SCHE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE All-World Emerging. Фонд был запущен 14 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UAE и SCHE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UAE и SCHE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UAE iShares MSCI UAE ETF | -2.46% | 21.35% | 15.25% | 2.91% | -5.36% | 44.16% | -7.23% | 1.59% | -14.42% | 4.99% |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 0.89% | 26.54% | 10.60% | 8.93% | -17.84% | -0.65% | 14.49% | 20.31% | -13.57% | 32.70% |
Доходность по периодам
С начала года, UAE показывает доходность -2.46%, что значительно ниже, чем у SCHE с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции UAE уступали акциям SCHE по среднегодовой доходности: 5.26% против 7.71% соответственно.
UAE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.17%
- С начала года
- -2.46%
- 6 месяцев
- -0.83%
- 1 год
- 15.08%
- 3 года*
- 13.96%
- 5 лет*
- 10.86%
- 10 лет*
- 5.26%
SCHE
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -5.17%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 22.64%
- 3 года*
- 14.08%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 7.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UAE и SCHE
UAE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SCHE в 0.11%.
Доходность на риск
UAE vs. SCHE — Ранг доходности на риск
UAE
SCHE
Сравнение UAE c SCHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI UAE ETF (UAE) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UAE | SCHE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 1.25 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 1.78 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.26 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 1.92 | -1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.36 | 7.21 | -4.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UAE | SCHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 1.25 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.21 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.40 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.22 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между UAE и SCHE составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UAE и SCHE
Дивидендная доходность UAE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности SCHE в 2.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UAE iShares MSCI UAE ETF | 4.21% | 4.10% | 3.32% | 3.25% | 2.67% | 4.88% | 4.75% | 3.54% | 5.56% | 3.38% | 4.74% | 3.77% |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 2.85% | 2.88% | 3.03% | 3.83% | 2.88% | 2.86% | 2.09% | 3.27% | 2.64% | 2.31% | 2.27% | 2.50% |
Просадки
Сравнение просадок UAE и SCHE
Максимальная просадка UAE за все время составила -60.49%, что больше максимальной просадки SCHE в -36.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAE и SCHE.
Загрузка...
Показатели просадок
| UAE | SCHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.49% | -36.20% | -24.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.50% | -12.14% | -9.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.47% | -33.77% | +6.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.71% | -36.20% | -13.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.10% | -8.15% | -7.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.06% | -12.71% | -11.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.29% | 3.23% | +3.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности UAE и SCHE
iShares MSCI UAE ETF (UAE) имеет более высокую волатильность в 12.48% по сравнению с Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) с волатильностью 7.69%. Это указывает на то, что UAE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UAE | SCHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.48% | 7.69% | +4.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.62% | 12.64% | +3.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.82% | 18.23% | +3.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.32% | 17.51% | +0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.37% | 19.42% | -0.05% |