PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHE с EEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHE с EEM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCHE (Schwab Emerging Markets Equity ETF) and EEM (iShares MSCI Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - SCHE is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Index, while EEM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHE returned 8.77%/yr vs 9.68%/yr for EEM. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. SCHE charges 0.11%/yr vs 0.72%/yr for EEM.

Доходность

Сравнение доходности SCHE и EEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHE показывает доходность 11.88%, что значительно ниже, чем у EEM с доходностью 26.30%. За последние 10 лет акции SCHE уступали акциям EEM по среднегодовой доходности: 8.77% против 9.68% соответственно.

SCHE

1 день
0.00%
1 месяц
1.78%
С начала года
11.88%
6 месяцев
12.64%
1 год
29.20%
3 года*
18.27%
5 лет*
4.94%
10 лет*
8.77%

EEM

1 день
-1.17%
1 месяц
5.66%
С начала года
26.30%
6 месяцев
29.01%
1 год
52.09%
3 года*
23.47%
5 лет*
6.76%
10 лет*
9.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHE и EEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF		11.88%26.54%10.60%8.93%-17.84%-0.65%14.49%20.31%-13.57%32.70%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		26.30%33.98%6.49%8.95%-20.56%-3.63%17.02%18.22%-15.31%37.26%

Correlation

The correlation between SCHE and EEM is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2010 г.

0.98

The correlation between SCHE and EEM has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHE и EEM

Секторы
SCHE
EEM

Технологии

30.8%
43.6%

Финансовые услуги

13.6%
17.5%

Потребительский циклический сектор

8.9%
8.1%

Коммуникационные услуги

5.2%
5.7%

Промышленность

4.9%
6.2%

Сырьевые материалы

3.9%
6.1%

Энергетика

3.1%
3.3%

Здравоохранение

2.8%
2.5%

Коммунальные услуги

2.1%
2.0%

Потребительский защитный сектор

2.0%
2.7%

Недвижимость

1.0%
0.9%

Технологии

SCHE
30.8%
EEM
43.6%

Финансовые услуги

SCHE
13.6%
EEM
17.5%

Потребительский циклический сектор

SCHE
8.9%
EEM
8.1%

Коммуникационные услуги

SCHE
5.2%
EEM
5.7%

Промышленность

SCHE
4.9%
EEM
6.2%

Сырьевые материалы

SCHE
3.9%
EEM
6.1%

Энергетика

SCHE
3.1%
EEM
3.3%

Здравоохранение

SCHE
2.8%
EEM
2.5%

Коммунальные услуги

SCHE
2.1%
EEM
2.0%

Потребительский защитный сектор

SCHE
2.0%
EEM
2.7%

Недвижимость

SCHE
1.0%
EEM
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Emerging Markets Equity ETF

iShares MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с SCHE:
SCHE с SCHFSCHE с VWOSCHE с IEMGSCHE с FNDESCHE с SWISXSCHE с SFENXSCHE с VGK
Часто сравнивают с EEM:
EEM с VWOEEM с SPYEEM с IEMGEEM с IS3N.DEEEM с VXUSEEM с EEMSEEM с SPEM

Доходность на риск

SCHE vs. EEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHE
Ранг доходности на риск SCHE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
EEM
Ранг доходности на риск EEM: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEM: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHE c EEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHEEEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
2.62

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
3.42

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.48

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

3.87

-1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.37

14.91

-5.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHE vs. EEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHE на текущий момент составляет 1.81, что ниже коэффициента Шарпа EEM равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHE и EEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHEEEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

2.62

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.36

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.47

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.38

-0.13

Просадки

Сравнение просадок SCHE и EEM

Максимальная просадка SCHE за все время составила -36.20%, что меньше максимальной просадки EEM в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHE и EEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHEEEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.20%

-66.43%

+30.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-13.52%

+2.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.08%

-17.29%

+0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.59%

-37.71%

+4.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.20%

-39.82%

+3.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.45%

-2.40%

+0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.60%

-16.02%

+3.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

3.50%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHE и EEM

Текущая волатильность для Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) составляет 5.75%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) волатильность равна 8.49%. Это указывает на то, что SCHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHEEEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

8.49%

-2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.58%

17.47%

-3.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.26%

20.02%

-3.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.66%

18.92%

-1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.46%

20.50%

-1.04%

Сравнение комиссий SCHE и EEM

SCHE берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии EEM в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHE и EEM

Дивидендная доходность SCHE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности EEM в 1.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		1.76%2.22%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF		2.57%2.88%3.03%3.83%2.88%2.86%2.09%3.27%2.64%2.31%2.27%2.50%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, SCHE and EEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EEM has higher volatility (8.49%) compared to SCHE (5.75%). In terms of maximum drawdown, SCHE dropped -36.20% vs EEM's -66.43%.

On 10-year performance, EEM leads with 9.68% vs 8.77% for SCHE. On fees, SCHE is cheaper at 0.11% per year. On volatility, SCHE has been the lower-risk option at 5.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EEM has performed better with a 9.68% return vs 8.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHE is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.72% for EEM.

SCHE has the higher dividend yield at 2.57%, compared with 1.76% for EEM.

SCHE is categorized as Emerging Markets Equities, while EEM is Emerging Markets Diversified. SCHE tracks FTSE Emerging Index, while EEM tracks MSCI Emerging Markets Index (Net). They also come from different issuers: Charles Schwab and iShares. Their fees differ too: 0.11% for SCHE and 0.72% for EEM.

EEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHE и EEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор