PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHE с EEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHE с EEM

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SCHE (Schwab Emerging Markets Equity ETF) and EEM (iShares MSCI Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - SCHE is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Index, while EEM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHE returned 8.86%/yr vs 9.88%/yr for EEM. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. SCHE charges 0.11%/yr vs 0.72%/yr for EEM.

Доходность

Сравнение доходности SCHE и EEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHE показывает доходность 9.25%, что значительно ниже, чем у EEM с доходностью 23.56%. За последние 10 лет акции SCHE уступали акциям EEM по среднегодовой доходности: 8.86% против 9.88% соответственно.

SCHE

1 день
-0.89%
1 месяц
0.08%
С начала года
9.25%
6 месяцев
9.49%
1 год
23.01%
3 года*
17.25%
5 лет*
4.57%
10 лет*
8.86%

EEM

1 день
0.12%
1 месяц
2.61%
С начала года
23.56%
6 месяцев
24.22%
1 год
43.09%
3 года*
22.63%
5 лет*
6.39%
10 лет*
9.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHE и EEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF		9.25%26.54%10.60%8.93%-17.84%-0.65%14.49%20.31%-13.57%32.70%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		23.56%33.98%6.49%8.95%-20.56%-3.63%17.02%18.22%-15.31%37.26%

Correlation

The correlation between SCHE and EEM is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2010 г.

0.98

The correlation between SCHE and EEM has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHE и EEM

Секторы
SCHE
EEM

Технологии

33.7%
46.4%

Финансовые услуги

20.0%
17.8%

Потребительский циклический сектор

9.6%
7.2%

Сырьевые материалы

7.5%
5.7%

Коммуникационные услуги

7.1%
5.6%

Промышленность

6.7%
5.9%

Энергетика

4.4%
3.0%

Потребительский защитный сектор

3.4%
2.4%

Здравоохранение

3.2%
2.3%

Коммунальные услуги

2.8%
1.8%

Недвижимость

1.6%
0.9%

Технологии

SCHE
33.7%
EEM
46.4%

Финансовые услуги

SCHE
20.0%
EEM
17.8%

Потребительский циклический сектор

SCHE
9.6%
EEM
7.2%

Сырьевые материалы

SCHE
7.5%
EEM
5.7%

Коммуникационные услуги

SCHE
7.1%
EEM
5.6%

Промышленность

SCHE
6.7%
EEM
5.9%

Энергетика

SCHE
4.4%
EEM
3.0%

Потребительский защитный сектор

SCHE
3.4%
EEM
2.4%

Здравоохранение

SCHE
3.2%
EEM
2.3%

Коммунальные услуги

SCHE
2.8%
EEM
1.8%

Недвижимость

SCHE
1.6%
EEM
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Emerging Markets Equity ETF

iShares MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с SCHE:
SCHE с SCHFSCHE с VWOSCHE с IEMGSCHE с FNDESCHE с SWISXSCHE с SFENXSCHE с VGK
Часто сравнивают с EEM:
EEM с VWOEEM с SPYEEM с IEMGEEM с IS3N.DEEEM с VXUSEEM с EEMSEEM с SPEM

Доходность на риск

SCHE vs. EEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHE
Ранг доходности на риск SCHE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHE: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
EEM
Ранг доходности на риск EEM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHE c EEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHEEEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
1.91

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
2.47

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.37

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

3.20

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.19

11.68

-4.50

SCHE vs. EEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHE на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EEM равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHE и EEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHE и EEM

Максимальная просадка SCHE за все время составила -36.20%, что меньше максимальной просадки EEM в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHE и EEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHEEEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.20%

-66.43%

+30.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-13.52%

+2.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.08%

-17.29%

+0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.31%

-37.49%

+4.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.20%

-39.82%

+3.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.92%

-5.56%

+1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.56%

-15.99%

+3.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

3.70%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHE и EEM

Текущая волатильность для Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) составляет 7.59%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) волатильность равна 12.59%. Это указывает на то, что SCHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHEEEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.59%

12.59%

-5.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.02%

20.71%

-5.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.37%

22.76%

-5.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.89%

19.55%

-1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.44%

20.67%

-1.23%

Сравнение комиссий SCHE и EEM

SCHE берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии EEM в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHE и EEM

Дивидендная доходность SCHE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности EEM в 1.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		1.66%2.22%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF		2.64%2.88%3.03%3.83%2.88%2.86%2.09%3.27%2.64%2.31%2.27%2.50%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, SCHE and EEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EEM has higher volatility (12.59%) compared to SCHE (7.59%). In terms of maximum drawdown, SCHE dropped -36.20% vs EEM's -66.43%.

On 10-year performance, EEM leads with 9.88% vs 8.86% for SCHE. On fees, SCHE is cheaper at 0.11% per year. On volatility, SCHE has been the lower-risk option at 7.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EEM has performed better with a 9.88% return vs 8.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHE is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.72% for EEM.

SCHE has the higher dividend yield at 2.64%, compared with 1.66% for EEM.

SCHE is categorized as Emerging Markets Equities, while EEM is Emerging Markets Diversified. SCHE tracks FTSE Emerging Index, while EEM tracks MSCI Emerging Markets Index (Net). They also come from different issuers: Charles Schwab and iShares. Their fees differ too: 0.11% for SCHE and 0.72% for EEM.

EEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHE и EEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор