Сравнение SCHE с EEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM).
SCHE и EEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE All-World Emerging. Фонд был запущен 14 янв. 2010 г.. EEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 11 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHE или EEM.
Корреляция
Корреляция между SCHE и EEM составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SCHE и EEM
Основные характеристики
SCHE:
0.67
EEM:
0.52
SCHE:
1.07
EEM:
0.87
SCHE:
1.14
EEM:
1.11
SCHE:
0.62
EEM:
0.37
SCHE:
2.13
EEM:
1.64
SCHE:
5.88%
EEM:
6.04%
SCHE:
18.74%
EEM:
19.26%
SCHE:
-36.16%
EEM:
-66.43%
SCHE:
-10.33%
EEM:
-17.74%
Доходность по периодам
С начала года, SCHE показывает доходность 3.04%, что значительно ниже, чем у EEM с доходностью 3.90%. За последние 10 лет акции SCHE превзошли акции EEM по среднегодовой доходности: 3.06% против 2.09% соответственно.
SCHE
3.04%
-1.86%
-1.66%
11.75%
8.12%
3.06%
EEM
3.90%
-2.10%
-2.08%
9.31%
6.39%
2.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHE и EEM
SCHE берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии EEM в 0.68%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SCHE и EEM
SCHE
EEM
Сравнение SCHE c EEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHE и EEM
Дивидендная доходность SCHE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности EEM в 2.34%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 2.94% | 3.03% | 3.83% | 2.87% | 2.86% | 2.09% | 3.27% | 2.69% | 2.31% | 2.26% | 2.50% | 2.86% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.34% | 2.43% | 2.63% | 2.50% | 1.99% | 1.45% | 2.76% | 2.24% | 1.89% | 1.89% | 2.49% | 2.23% |
Просадки
Сравнение просадок SCHE и EEM
Максимальная просадка SCHE за все время составила -36.16%, что меньше максимальной просадки EEM в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHE и EEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHE и EEM
Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) имеют волатильность 11.15% и 11.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.