Сравнение SCHE с EEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM).
SCHE и EEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE All-World Emerging. Фонд был запущен 14 янв. 2010 г.. EEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 11 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHE или EEM.
Доходность
Сравнение доходности SCHE и EEM
Доходность по периодам
С начала года, SCHE показывает доходность 10.95%, что значительно выше, чем у EEM с доходностью 7.55%. За последние 10 лет акции SCHE превзошли акции EEM по среднегодовой доходности: 3.64% против 2.65% соответственно.
SCHE
10.95%
-5.08%
1.12%
15.98%
3.77%
3.64%
EEM
7.55%
-6.47%
-1.24%
11.95%
2.20%
2.65%
Основные характеристики
| SCHE | EEM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.97 | 0.71 |
| Коэф-т Сортино | 1.46 | 1.09 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.13 |
| Коэф-т Кальмара | 0.58 | 0.36 |
| Коэф-т Мартина | 5.03 | 3.42 |
| Индекс Язвы | 2.92% | 3.22% |
| Дневная вол-ть | 15.06% | 15.56% |
| Макс. просадка | -36.16% | -66.44% |
| Текущая просадка | -12.69% | -20.04% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHE и EEM
SCHE берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии EEM в 0.68%.
Корреляция
Корреляция между SCHE и EEM составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCHE c EEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHE и EEM
Дивидендная доходность SCHE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности EEM в 2.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 3.12% | 3.83% | 2.87% | 2.86% | 2.09% | 3.27% | 2.69% | 2.31% | 2.26% | 2.50% | 2.86% | 2.56% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.42% | 2.63% | 2.50% | 1.99% | 1.45% | 2.76% | 2.24% | 1.89% | 1.89% | 2.49% | 2.23% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок SCHE и EEM
Максимальная просадка SCHE за все время составила -36.16%, что меньше максимальной просадки EEM в -66.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHE и EEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHE и EEM
Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) имеют волатильность 4.72% и 4.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.