PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHE с SWISX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHE с SWISX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SCHE (Schwab Emerging Markets Equity ETF) and SWISX (Schwab International Index Fund) are both funds - SCHE is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE All-World Emerging, while SWISX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHE returned 8.87%/yr vs 9.33%/yr for SWISX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCHE charges 0.11%/yr vs 0.06%/yr for SWISX.

Доходность

Сравнение доходности SCHE и SWISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) и Schwab International Index Fund (SWISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHE показывает доходность 11.88%, что значительно выше, чем у SWISX с доходностью 9.54%. За последние 10 лет акции SCHE уступали акциям SWISX по среднегодовой доходности: 8.87% против 9.33% соответственно.

SCHE

1 день
-1.45%
1 месяц
2.69%
С начала года
11.88%
6 месяцев
12.88%
1 год
30.59%
3 года*
18.21%
5 лет*
4.94%
10 лет*
8.87%

SWISX

1 день
0.35%
1 месяц
4.10%
С начала года
9.54%
6 месяцев
11.96%
1 год
22.29%
3 года*
17.02%
5 лет*
8.74%
10 лет*
9.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHE и SWISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF		11.88%26.54%10.60%8.93%-17.84%-0.65%14.49%20.31%-13.57%32.70%
SWISX
Schwab International Index Fund		9.54%31.59%3.54%18.13%-14.30%11.25%8.14%21.87%-13.38%25.32%

Correlation

The correlation between SCHE and SWISX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2010 г.

0.78

The correlation between SCHE and SWISX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHE и SWISX

Секторы
SCHE
SWISX

Технологии

30.8%
10.7%

Финансовые услуги

13.6%
24.4%

Потребительский циклический сектор

8.9%
7.7%

Коммуникационные услуги

5.2%
4.6%

Промышленность

4.9%
20.3%

Сырьевые материалы

3.9%
6.1%

Энергетика

3.1%
4.1%

Здравоохранение

2.8%
9.2%

Коммунальные услуги

2.1%
4.0%

Потребительский защитный сектор

2.0%
7.0%

Недвижимость

1.0%
2.0%

Технологии

SCHE
30.8%
SWISX
10.7%

Финансовые услуги

SCHE
13.6%
SWISX
24.4%

Потребительский циклический сектор

SCHE
8.9%
SWISX
7.7%

Коммуникационные услуги

SCHE
5.2%
SWISX
4.6%

Промышленность

SCHE
4.9%
SWISX
20.3%

Сырьевые материалы

SCHE
3.9%
SWISX
6.1%

Энергетика

SCHE
3.1%
SWISX
4.1%

Здравоохранение

SCHE
2.8%
SWISX
9.2%

Коммунальные услуги

SCHE
2.1%
SWISX
4.0%

Потребительский защитный сектор

SCHE
2.0%
SWISX
7.0%

Недвижимость

SCHE
1.0%
SWISX
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Emerging Markets Equity ETF

Schwab International Index Fund

Часто сравнивают с SCHE:
SCHE с SCHFSCHE с VWOSCHE с IEMGSCHE с FNDESCHE с EEMSCHE с SFENXSCHE с VGK
Часто сравнивают с SWISX:
SWISX с SCHFSWISX с VXUSSWISX с SWTSXSWISX с VTIAXSWISX с SFNNXSWISX с FTIHXSWISX с SWPPX

Доходность на риск

SCHE vs. SWISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHE
Ранг доходности на риск SCHE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
SWISX
Ранг доходности на риск SWISX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWISX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWISX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWISX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWISX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWISX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHE c SWISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) и Schwab International Index Fund (SWISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHESWISXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.41

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
2.03

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.26

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

1.88

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.82

7.06

+2.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHE vs. SWISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHE на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа SWISX равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHE и SWISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHESWISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.41

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.54

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.55

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.31

-0.06

Просадки

Сравнение просадок SCHE и SWISX

Максимальная просадка SCHE за все время составила -36.20%, что меньше максимальной просадки SWISX в -60.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHE и SWISX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHESWISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.20%

-60.65%

+24.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-11.39%

+0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.08%

-13.68%

-3.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.59%

-29.42%

-4.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.20%

-33.83%

-2.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.45%

-0.47%

-0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.60%

-14.81%

+2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

3.03%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHE и SWISX

Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с Schwab International Index Fund (SWISX) с волатильностью 4.69%. Это указывает на то, что SCHE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHESWISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

4.69%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.58%

12.35%

+1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.26%

15.18%

+1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.67%

16.28%

+1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.46%

16.88%

+2.58%

Сравнение комиссий SCHE и SWISX

SCHE берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии SWISX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHE и SWISX

Дивидендная доходность SCHE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности SWISX в 3.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF		2.57%2.88%3.03%3.83%2.88%2.86%2.09%3.27%2.64%2.31%2.27%2.50%
SWISX
Schwab International Index Fund		3.24%3.55%3.29%3.31%2.73%3.34%1.88%3.09%3.15%2.71%3.19%2.71%

Часто задаваемые вопросы

SCHE and SWISX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHE has higher volatility (5.80%) compared to SWISX (4.69%). In terms of maximum drawdown, SCHE dropped -36.20% vs SWISX's -60.65%.

SCHE currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHE и SWISX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор