Сравнение SCHE с SWISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) и Schwab International Index Fund (SWISX).
SCHE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE All-World Emerging. Фонд был запущен 14 янв. 2010 г.. SWISX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHE или SWISX.
Корреляция
Корреляция между SCHE и SWISX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SCHE и SWISX
Основные характеристики
SCHE:
1.19
SWISX:
0.87
SCHE:
1.76
SWISX:
1.26
SCHE:
1.22
SWISX:
1.15
SCHE:
0.81
SWISX:
1.10
SCHE:
3.60
SWISX:
2.58
SCHE:
4.92%
SWISX:
4.41%
SCHE:
14.89%
SWISX:
13.10%
SCHE:
-36.16%
SWISX:
-60.65%
SCHE:
-7.68%
SWISX:
-1.62%
Доходность по периодам
С начала года, SCHE показывает доходность 6.08%, что значительно ниже, чем у SWISX с доходностью 8.58%. За последние 10 лет акции SCHE уступали акциям SWISX по среднегодовой доходности: 4.23% против 5.50% соответственно.
SCHE
6.08%
5.37%
7.50%
17.32%
4.34%
4.23%
SWISX
8.58%
4.82%
2.27%
10.75%
6.84%
5.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHE и SWISX
SCHE берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии SWISX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SCHE и SWISX
SCHE
SWISX
Сравнение SCHE c SWISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) и Schwab International Index Fund (SWISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHE и SWISX
Дивидендная доходность SCHE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности SWISX в 3.03%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 2.86% | 3.03% | 3.83% | 2.87% | 2.86% | 2.09% | 3.27% | 2.69% | 2.31% | 2.26% | 2.50% | 2.86% |
SWISX Schwab International Index Fund | 3.03% | 3.30% | 3.31% | 2.73% | 3.34% | 1.88% | 3.09% | 3.15% | 2.71% | 3.19% | 2.71% | 3.37% |
Просадки
Сравнение просадок SCHE и SWISX
Максимальная просадка SCHE за все время составила -36.16%, что меньше максимальной просадки SWISX в -60.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHE и SWISX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHE и SWISX
Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с Schwab International Index Fund (SWISX) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что SCHE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.